Strategi

Hyperliquid Adaptive Sequence Exhaustion Setelah Rangkaian dengan Partisipasi Tinggi

Hasil: Ditinggalkan

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade

Ringkasan Hasil

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade menguji fade sequence exhaustion OHLCV pada empat perpetual Hyperliquid dengan kontrol risiko berbasis ATR. Setelah satu iterasi, backtest menghasilkan 141 transaksi tertutup, imbal hasil -6.416% dan Sharpe -0.583, dengan kerugian pada setiap instrumen dan kedua arah. Walaupun drawdown tetap dalam batas yang dinyatakan dan akuntansi telah direkonsiliasi, tinjauan backtest menghentikan strategi karena ekspektasi negatif sebelum optimasi.

Laporan strategi

Hipotesis

Diturunkan oleh Research Lead dari Sequential Thomas DeMark dengan kecerdasan buatan, https://www.mql5.com/en/articles/2773: untuk menguji gagasan menunggu setup arah dengan panjang variabel berakhir sebelum melakukan fade. Ini adalah operasionalisasi khusus OHLCV, bukan reproduksi jaringan saraf, input proprietari, atau Sequential TD secara lengkap. Perdagangkan perpetual XLM, ATOM, AAVE dan UNI secara independen pada candle 4-HOUR yang telah ditutup, long maupun short. Baseline: comparison_lag=4, min_run_bars=9, min_run_move_pct=6.0, run_volume_ratio=1.25, hold_bars=18. Perkirakan 15–30 entri per instrumen-tahun; frekuensi pemicuan ini belum diukur. Gunakan riwayat yang tersedia untuk setiap instrumen setelah warm-up, tanpa mengada-adakan candle sebelum pencatatan. Batas 5000 candle Hyperliquid menyediakan sekitar 2.3 tahun pada 4H. Market order dieksekusi pada penutupan candle sinyal, setara dengan eksekusi pada pembukaan candle berikutnya menurut registri kapabilitas untuk venue kontinu. Stop protektif terpicu intrabar melalui pencocokan platform. Jalur risiko (a): risiko ekuitas 0.5% per posisi pada stop awal 2-ATR, dibatasi notional ekuitas 15% per instrumen dan eksposur bruto total 60%, leverage 1.0.

Ini mengatasi keterwakilan berlebih posisi long saja pada 77.8%, keterwakilan Hyperliquid yang kurang pada 11.4%, dan keterwakilan berlebih satu simbol pada 62.1%. Kekurangan venue untuk opsi lebih besar, tetapi hasil rolling-options yang diperiksa menunjukkan keterbatasan pengukuran yang berulang. corpus_concentration kosong, sehingga pangsa instrumen terkini tidak dapat dipastikan. Hitungan instrumen utama pada snapshot adalah XLM=2, ATOM=5 dan AAVE=9; angka ini tidak mengukur penggunaan sekunder. Berbeda dari port Freqtrade TDSequential LINK 1H yang gagal, strategi ini menunggu terminasi dengan panjang variabel, memperdagangkan kedua arah, dan menahan posisi beberapa hari setelah rangkaian dengan partisipasi tinggi. Berbeda dari keranjang tekanan volume tipis, strategi ini mensyaratkan volume rangkaian yang tinggi dan terminasi urutan yang eksplisit, bukan pemeringkatan kerapuhan likuiditas. Tidak ada prastudi kinerja yang digunakan.

negative_expectancy: Tolak operasionalisasi Research Lead atas sequence exhaustion dengan panjang variabel pada empat instrumen Hyperliquid 4 jam, bukan pendekatan jaringan saraf atau Sequential TD lengkap dari artikel sumber. Dalam 141 transaksi tertutup selama 836 hari, rata-rata imbal hasil bersih per transaksi adalah -0.735% dibanding ambang tinjauan +0.15%, PF 0.799 dan imbal hasil total -6.416%. Semua instrumen dan kedua arah mengalami kerugian. Kekhawatiran ekonomi QA terbukti. Drawdown berada dalam batas yang dinyatakan, tetapi hasil ekonomi tidak membenarkan optimasi. Tidak ada cacat implementasi spesifik atau wilayah parameter layak yang terbukti untuk mendukung iterasi. Tolok ukur ditandai tidak bermakna dan dikecualikan dari penilaian kelayakan. Tidak ada masalah akuntansi atau data yang dinyatakan.

Implementasi

Perdagangkan perpetual Hyperliquid XLM, ATOM, AAVE dan UNI secara independen pada candle 4H yang telah ditutup, long maupun short. Candle dihitung sebagai UP jika penutupannya di atas penutupan comparison_lag (4) candle sebelumnya, dan sebagai DOWN jika di bawahnya. Rangkaian adalah jumlah candle berurutan dengan arah yang sama, dan berakhir pada candle pertama yang memutus urutan. Lakukan fade pada rangkaian yang berakhir (UP rangkaian -> short, DOWN rangkaian -> long) jika ketiga syarat terpenuhi: berlangsung selama min_run_bars (9) hingga max_run_bars (48) candle; pergerakan dari penutupan sebelum rangkaian hingga penutupan candle terakhir rangkaian setidaknya min_run_move_pct (6%) ke arah rangkaian; dan volume rata-rata selama rangkaian setidaknya run_volume_ratio (1.25x) kali rata-rata 60 candle sebelum rangkaian. Entri menggunakan market order pada penutupan candle terminasi. Setara dengan platform next_bar_open_fill: pada venue 24/7, penutupan itu adalah pembukaan candle berikutnya. Exit: time stop setelah hold_bars (18) candle, serta stop-market reduce-only intrabar pada 2 x Wilder ATR(14), dengan acuan pada ATR saat keputusan entri. Ukuran posisi: risiko 0.5% ekuitas pada stop, dibatasi notional ekuitas 15% per instrumen dan eksposur bruto total 60%, leverage 1.0. Hanya satu posisi per koin; terminasi baru selama posisi ditahan akan diabaikan.

Menerapkan gagasan terminasi setup adaptif (panjang variabel) dalam hipotesis dengan hitungan penutupan vs penutupan[lag] bergaya TD. Hitungan menunggu hingga urutan END (panjang berapa pun dari min_run_bars hingga max_run_bars), alih-alih terpicu pada hitungan tetap 9. Sesuai hipotesis, diperlukan filter partisipasi (volume rangkaian dibanding acuan sebelum rangkaian) dan pergerakan minimum rangkaian. Semua nama parameter tetap dan yang dapat disetel mengikuti optimization_plan secara persis, tanpa batas tambahan yang tidak dinyatakan. Jalur risiko (a): ekuitas 0.5% pada stop intrabar 2-ATR, sama dengan atau di bawah batas 2%. Batas notional per instrumen (15%) dan bruto (60%) menjaga eksposur total pada atau di bawah ekuitas 1x dengan leverage 1.0. Uji kering seluruh gerbang pada riwayat 4H yang tercatat dengan baseline: XLM sekitar 10 entri per tahun, ATOM 17, AAVE 17, UNI 20, sekitar 170 total entri selama kira-kira 2.7 tahun. Angka itu mendekati batas bawah perkiraan 15-30 per instrumen-tahun, dan XLM berada di bawahnya. Hanya candle yang benar-benar tersedia yang digunakan (tanpa candle sebelum pencatatan). Setiap koin mempertahankan statusnya sendiri dari candle masing-masing. Koin utama mengejar candle yang tertahan oleh penghalang penyelarasan, dan hanya candle terbarunya yang boleh diperdagangkan.

Hasil Verifikasi

Pastikan warmup paper trading memutar ulang setidaknya 120 candle per koin, sesuai evaluasi.warmup_bars.

Status rangkaian per koin, ATR dan done_ts disimpan dalam skalar setattr, sedangkan deque penutupan dan volume hanya dibangun ulang melalui pemutaran ulang warmup. Restart node paper trading mengisi ulang run_len dari candle yang diputar ulang; ini hanya benar jika pemutaran ulang mencakup setidaknya volume_reference_bars + max_run_bars (sekitar 109 candle). Ini tidak berdampak pada backtest.

Opsional: tambahkan notional order entri yang sedang berjalan ke _gross_open_notional jika batas diubah.

Ruang eksposur bruto hanya menghitung posisi terbuka, bukan order entri yang sedang berjalan. Beberapa koin yang masuk pada stempel waktu candle yang sama dapat melihat seluruh ruang yang tersedia. Batas tidak dapat terlampaui: 4 koin x batas per instrumen 15% = 60% = max_gross_frac.

Sandbox menjalankan satu iterasi tanpa optimasi selama 835 hari: 141 transaksi tertutup (62 long, 79 short), avg_trade_return_pct -0.77% dibanding ambang Hyperliquid +0.15%, PF 0.79, Sharpe -0.62, dan kerugian terkonsentrasi pada tercile volatilitas normal dan stres. Posisi rata-rata sebesar 8.2% ekuitas, sehingga ukurannya sesuai skala yang dituju; angka ini bukan artefak penerapan berskala sangat kecil (L211). Kerugian per transaksi sekitar 5x biaya pulang-pergi. Melakukan fade pada rangkaian bervolume tinggi 9+ candle di perpetual altcoin mungkin melawan kelanjutan momentum. Pemeriksaan pertama pada riwayat penuh: IC sinyal terminasi yang diprediksi, dan apakah stop-out 2-ATR menjadi penyebab kerugian.

Tinjauan Backtest

Sharpe: -0.58
Total Return: -6.42%
Max Drawdown: 10.13%
Total Trade: 141
Rasio Menang: 41.1%
Faktor Profit: 0.80

Kode menerapkan fade urutan yang ditentukan, ukuran ATR dan stop protektif. 141 transaksi tertutup setara dengan sekitar 15.4 entri per instrumen-tahun, mendekati rentang yang diprediksi.

Akuntansi telah direkonsiliasi, funding telah dikreditkan, dan tidak ada posisi yang masih terbuka.

Rata-rata imbal hasil bersih per transaksi adalah -0.735%, dibandingkan ambang tinjauan Hyperliquid +0.15%; PF adalah 0.799, Sharpe -0.583 dan imbal hasil total -6.416%. Keempat instrumen dan kedua arah mengalami kerugian.

Semua exit 52 sebelum horizon 72 jam berakhir rugi, total -$26,438.54; 89 transaksi lainnya menghasilkan $20,022.04. Ini selaras dengan exit protektif yang memicu kerugian, tetapi alasan exit tidak tersedia.

IC yang diprediksi adalah 0.088 (t=1.27, 208 observasi), sehingga tidak ada keunggulan prediktif yang terbukti secara statistik. Horizon 24 candle berbeda dari penahanan 18 candle yang diterapkan.

Jendela bersama tidak mencakup riwayat lama yang tersedia untuk tiga instrumen; kesimpulan berlaku untuk periode yang dievaluasi.

Ringkasan Hasil

Operasionalisasi sequence exhaustion ini memerlukan bukti ekspektasi bersih positif sebelum optimasi parameter layak dilakukan.

Tinjauan backtest memutuskan untuk menghentikan strategi karena ekspektasi negatif dan rata-rata imbal hasil bersih per transaksi di bawah ambang tinjauan +0.15%. Tahap optimasi serta tinjauan analis dan risiko berikutnya tidak dilakukan; tidak ada cacat implementasi spesifik atau wilayah parameter layak yang terbukti untuk mendukung iterasi.

Lakukan fade pada rangkaian arah bervolume tinggi yang telah berakhir di perpetual Hyperliquid XLM, ATOM, AAVE dan UNI, pada candle 4 jam, dengan stop ATR dan penentuan ukuran berdasarkan ekuitas.

Dalam 141 transaksi tertutup selama 836 hari, strategi menghasilkan imbal hasil -6.416% dengan Sharpe -0.583 dan drawdown maksimum 10.131%. Rata-rata imbal hasil bersih per transaksi adalah -0.735% dan profit factor 0.799; keempat instrumen dan kedua arah mengalami kerugian.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.