backtest trading Ichimoku Spot XLM–ETC di Hyperliquid | Stratmill

Hipotesis

Diturunkan oleh Pemimpin Riset dari FMZ 439352, Ichimoku dengan MACD/CMF/TSI: https://www.fmz.com/strategy/439352. Artikel lokal lengkap dan sumber Pine telah dibaca. Pertahankan predikat status bullish/bearish yang dapat dieksekusi, dihitung secara independen pada bar XLM dan ETC Binance Spot 4-HOUR; perdagangkan perpetual Hyperliquid yang sesuai. Kode sumber menggunakan konfluensi persisten, meskipun uraian menjelaskan persilangan. Pilihan riset mencakup aset, sumber sinyal spot, interval 4H dan alokasi terbatas; ini bukan reproduksi contoh satu menit BTC. Perkirakan 10–30 siklus trading yang selesai per aset per tahun, umumnya berlangsung selama beberapa hari. Order pasar dieksekusi pada penutupan sinyal tersinkronisasi, setara dengan eksekusi pada pembukaan bar berikutnya menurut registri kapabilitas di venue yang beroperasi terus-menerus. Mode hedge, kebijakan bar yang sama yang dapat dipilih, maupun perlindungan yang di-host bursa tidak diperlukan.

Kontrak simetris ini menangani representasi long-only yang berlebihan (77.7%), eksekusi Hyperliquid yang kurang terwakili (11.6%), dan riset lintas venue (8.5%). Konsentrasi korpus kosong, sehingga proporsi instrumen/kerangka waktu tidak dapat ditetapkan; cuplikan mencatat tiga proses utama simbol XLM. Riset terdahulu mencakup strategi Ichimoku long-only harian AVAX yang gagal dan strategi lelang gagal XLM. Usulan ini berbeda melalui konfluensi CMF/TSI/MACD bertanda, sinyal berbasis spot, eksposur simetris, dan exit akibat konfluensi berlawanan. Usulan ini tidak mengulangi strategi fade kepadatan pendanaan lintas venue atau mekanisme Donchian yang dipandu spot. Opsi masih kurang terwakili, tetapi sumber ini menyediakan kontrak data bar yang eksplisit tanpa ketergantungan pada rantai opsi.

negative_expectancy: Tolak operasionalisasi Research Lead atas FMZ 439352 sebagai keranjang Hyperliquid simetris XLM–ETC dengan sinyal spot; ini bukan strategi penulis sumber. Sampel 162 posisi yang andal merugi setelah biaya: imbal hasil rata-rata per transaksi -0.4469% dibandingkan ambang tinjauan venue +0.15%, PF 0.837, dan imbal hasil total -17.35%. Kekhawatiran QA terbukti. Tidak ada cacat kode atau akuntansi yang ditetapkan. XLM long-only atau alokasi tetap yang lebih kecil akan menjadi revisi riset terpisah yang belum diuji.

Implementasi

Konfluensi Ichimoku independen pada bar spot Binance 4H, SMA MACD, CMF, dan double-EMA TSI menggerakkan eksposur perpetual Hyperliquid XLM dan ETC yang simetris. Penyelarasan stempel waktu yang tepat mengecualikan bar sinyal usang dan dari masa depan. Eksekusi pasar pada penutupan sinyal tersinkronisasi setara dengan eksekusi pada pembukaan bar berikutnya yang terdaftar untuk pasar kontinu. Konfluensi berlawanan membalik setiap kaki dengan satu order netting; posisi yang dipertahankan dipangkas hingga batas alokasi yang berlaku.

Perbaikan implementasi Lapisan -4 yang minimal: pemrosesan order ETC kini menjaga order terbuka dan yang sedang diproses, mengevaluasi konfluensi berlawanan sebelum pemangkasan, serta mengirim kuantitas saat ini ditambah target baru yang dibatasi sebagai satu pembalikan. Pemangkasan hanya dilakukan saat arah yang ada dipertahankan, sehingga pemangkasan ETC dan pembalikan tidak dikirim bersamaan. Logika indikator, pemrosesan XLM, ukuran posisi, dan konfigurasi sebelumnya dipertahankan. Imbal hasil, drawdown, kapasitas, dan dampak dari uji smoke perlu divalidasi dengan riwayat penuh; hal itu tidak membuktikan bahwa keunggulan tidak dapat diperbaiki.

Hasil Verifikasi

Terapkan aturan prioritas ETC pada XLM: pangkas hanya saat arah saat ini dipertahankan; izinkan konfluensi berlawanan mengirim satu pembalikan netting tanpa pemangkasan sebelumnya.

XLM dipangkas pada calculate_signal sebelum should_exit mengevaluasi konfluensi berlawanan, berbeda dengan ETC. Jika market trim reduce-only itu masih terbuka saat pemeriksaan order terbuka berikutnya pada templat dasar, templat tersebut menunda should_exit, sehingga pembalikan karena sinyal berlawanan menunggu hingga bar berikutnya. Ini merupakan kekhawatiran tentang urutan order tertunda; pengisian pasar simulasi penuh dalam kejadian tersebut tidak membuktikan adanya cacat penghambat.

Laporan smoke yang belum dioptimalkan menunjukkan imbal hasil neto rata-rata per transaksi -0.364%, drawdown 41.12% dibanding batas kontrak 20%, dan dampak yang dimodelkan sebesar $30,768. Validasi hasil ekonomi dan batas alokasi dengan riwayat penuh; hasil ini tidak membuktikan kegagalan kebenaran. Penerapan tersirat dari total_return/(total_trades*avg_trade_return_pct) kira-kira 27.9% dari ekuitas, sebanding skalanya dengan alokasi yang dinyatakan sebesar 25%.

Tinjauan Backtest

Sharpe

-0.40

Total Return

-17.35%

Max Drawdown

41.37%

Total Trade

162

Rasio Menang

29.6%

Faktor Profit

0.84

Catatan transaksi menunjukkan kedua aset, jumlah posisi long/short yang seimbang, penahanan beberapa hari, dan pembalikan netting. Tidak ada cacat implementasi yang ditetapkan.

Eksposur bruto puncak sebesar 57.39% mematuhi batas tetap 60%.

Posisi long XLM menghasilkan $30,131; hasil ini tidak membuktikan bahwa semua lengan strategi tidak memiliki keunggulan.

Dari 162 posisi tertutup selama 822 hari, imbal hasil neto rata-rata per transaksi adalah -0.4469% dibanding ambang tinjauan Hyperliquid +0.15%, PF 0.837, dan imbal hasil total -17.35%. Kekhawatiran ekonomi QA terkonfirmasi.

Posisi long ETC merugi $42,795, posisi short ETC merugi $20,919, dan posisi short XLM merugi $1,111.

Setelah dampak, komisi, dan pendanaan diperhitungkan, tersisa laba bruto sekitar $2,965: biaya eksekusi melampaui keuntungan bruto yang kecil ini.

Drawdown adalah 41.37% dibanding batas risiko 20% yang dinyatakan. Tolok ukur yang diberikan tidak bermakna untuk strategi ini.

Riwayat Iterasi

Proses konfluensi berlawanan ETC sebelum cabang pemangkasan. Pada sinyal berlawanan, kirim satu pembalikan netting dengan ukuran sebesar kuantitas saat ini ditambah target baru yang dibatasi; lakukan pemangkasan hanya saat mempertahankan arah yang ada. Pertahankan penjagaan order dalam proses dan hindari pengiriman pemangkasan serta pembalikan untuk ETC pada bar yang sama.

calculate_signal memanggil _trade_secondary hanya ketika _trim_leg(ETC) menghasilkan False. Ketika posisi ETC melampaui ambang kaki 30% atau batas bruto 60%, _trim_leg mengirim pengurangan dan menghasilkan True, sehingga konfluensi berlawanan pada bar tersinkronisasi yang sama tidak pernah diproses. Karena itu, ETC mempertahankan arah lamanya hingga bar berikutnya alih-alih melakukan pembalikan akibat konfluensi berlawanan yang ditentukan pada penutupan sinyal. XLM tidak mengalami penekanan ini karena should_exit-nya kemudian dievaluasi oleh templat dasar.

Ringkasan Hasil

Biaya eksekusi melampaui laba bruto keranjang yang sekitar $2,965, sementara XLM long-only atau alokasi tetap yang lebih kecil tetap menjadi revisi riset terpisah yang belum diuji.

Verdik tinjauan backtest adalah hentikan karena ekspektasi neto negatif, imbal hasil rata-rata per transaksi tidak mencapai ambang tinjauan +0.15%, dan drawdown melampaui batas 20% yang dinyatakan; tidak ditemukan cacat kode atau akuntansi. Optimasi, analisis pascaoptimasi, dan tinjauan risiko belum dilakukan.

Strategi ini menggunakan konfluensi Ichimoku persisten, MACD, CMF dan TSI pada bar empat jam Binance Spot XLM dan ETC untuk memperdagangkan kedua arah pada perpetual Hyperliquid yang sesuai dengan alokasi terbatas.

Backtest mencatat 162 posisi tertutup selama 822 hari, dengan imbal hasil -17.35%, rasio Sharpe -0.402, dan drawdown maksimum 41.37%. Imbal hasil neto rata-rata per transaksi adalah -0.4469% dan faktor profit 0.837.