En long-only enkelt-instrument FUNDING-RATE-BASED CONTRARIAN-strategi på BTCUSDT perpetual futures ved bruk av daglige barer + funding-rate tilleggsdata, med et 200-SMA bull-regime-filter. Dette forslaget er GENUINELY NOVEL i porteføljen: hver eksisterende strategi bruker price-action-signaler (OHLCV-only). NONE bruker derivat-mikrostruktur-signaler fra funding-rates. Det akkumulerte feil-mønsteret denne sesjonen — tre påfølgende mekanisme-overførings-avbrudd (ETH RSI(2) MR, BTC BB Lower MR, SOL RSI(2) Overbought) — har dokumentert at mean-reversion- og momentum-continuation-kanter er NOT overførbare. I stedet for å forsøke enda en overføring, introduserer dette forslaget en FUNDAMENTALLY DIFFERENT SIGNAL CLASS som er selvstendig og økonomisk forankret. Den økonomiske mekanismen: BTC perpetual funding rates måler kostnads-ubalansen mellom long- og short-posisjoner. Når funding går ekstremt negativt (f.eks. bunn 10% av etterfølgende 30-dagers distribusjon), betaler shorts tungt til longs — dette signaliserer over-gearet short-posisjonering. Tre krefter konvergerer deretter for å drive en long-side squeeze: (a) bære-kostnad-press tvinger shorts til å lukke posisjoner (de betaler funding til longs hver 8. time), (b) arbitrasjeaktører tar systematisk long-siden for å samle funding-premien, (c) enhver katalysator som utløser short-dekning skaper en kaskade fordi shorts er trengt. Dette er dokumentert oppførsel i krypto perp-markeder (ifølge BitMEX/Binance-forskning på funding-rate-anomalier, 2019-nåværende). Avgjørende, dette er NOT en mean-reversion- eller momentum-continuation-overføring fra en annen strategi — det er en kontrær-på-derivat-posisjonering-tese med sitt eget økonomiske fundament. BTC er valgt fordi: (a) BTC har den mest pålitelige daglig-bar-datastien (validert av flere in-pipeline strategier), (b) BTC har det dypeste perpetual-markedet med den mest pålitelige funding-rate-data, (c) BTC's institusjonelle strøm forsterker squeeze-effekten (ETF rebalanseringer responderer på derivat-posisjonering), (d) BTC's funding-rate-historikk strekker seg tilbake 5+ år på Binance, og gir tilstrekkelig backtest-data. 200-SMA-filteret eliminerer den dominerende feilmodusen (ekstrem negativ funding under strukturelle bjørnemarkeder, hvor shorts er RIGHT og squeezes ikke materialiserer seg). Kun 4 eksplisitte parametere (funding lookback-vindu, funding-persentil-terskel, regime SMA-periode, stop pct).