En long-only-strategi med ett instrument som utnytter kalendereffekter på ADAUSDT.BINANCE — bekreftet testbar på grunnlag av flere nylige pipelinesuksesser basert på ADA (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H og ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort ble alle backtestet uten problemer med ADA-barer). Strukturelt ulik porteføljestrategien EVERY og den mislykkede Keltner-intervallstrategien: dette er NOT en strategi for tilbakevending til gjennomsnittet, NOT en utbruddsstrategi, NOT en momentumstrategi, NOT en parstrategi. Det er en CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY-strategi — den FIRST i porteføljen. Hypotesen: Kryptomarkeder viser en dokumentert rekyleffekt fra WEEKEND til MONDAY (Caporale et al. 2019 «Persistence in the Cryptocurrency Market»; Aharon-Qadan 2019 «Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect»). Handelsvolumet på Binance i helgene er ~40-60% av hverdagsvolumet; institusjonell og algoritmisk handel stanser opp, og handel bare fra privatkunder gir større intervaller og forutsigbar drift søndag kveld. Handler fra fredagens sluttkurs til mandagens åpningskurs fanger opp: (a) ny akkumulering søndag kveld når institusjonell kapital posisjonerer seg før handelsuken, (b) premien når volumet vender tilbake mandag morgen. CRITICALLY har strategien trendfilteret på 4H — som direkte håndterer feilmodusen i Keltner-strategien (symmetrisk intervallhandel uten trendfilter). Gå bare inn i bekreftede UPTREND-regimer (4H-sluttkurs > 50-perioders SMA med positiv AND-helning) — dette filteret sørger for at ukens sesongmønster fanges opp i DURING-regimer, der det empirisk er sterkest (Aharon-Qadan dokumenterte at ukedagseffekten avhenger av markedsregimet og er sterkest i trendende kryptomarkeder). Bruker ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-barer — bekreftet testbar. Dekker viktige hull: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT-strategi i porteføljen (helt ny mekanismeklasse), (2) enkelhet med ett instrument, (3) bekreftet testbart instrument, (4) long-only med trendfilter — håndterer feilmodusen i Keltner-intervallstrategien med symmetrisk handel uten filter. Posisjonsstørrelse: 18% per handel. Risiko per handel: ~1.5%, begrenset av stop-loss.