En LONG-SHORT, retningsbestemt strategi med ett instrument og ren CALENDAR på BTCUSDT.BINANCE (USD-M evigvarende), daglige barer. Dette er et bevisst brudd med momentum-/trendfamilien for enkeltaktiva, som denne økten har vist er et fullstendig kartlagt blindspor: hver variant (BTC/ETH/SOL/AVAX/ADA/BNB/LTC/XRP/DOGE-konfluens, makrofilter, helning, ADX) havner i Sharpe-0.3–1.3-blindsonen og stryker deflatert-Sharpe-kravet — selv den direkte ETH-overføringen nådde 1.30 og strøk likevel (forventet maksimum 1.09 over 225 forsøk). To strukturelle innsikter driver dette skiftet: (1) terskelen for deflatert Sharpe avhenger av DEGREES OF FREEDOM — en strategi med nesten null parametere møter en langt LOWER støyterskel for beste av N, så selv en moderat Sharpe kan passere (motsatt de 3-parameterbaserte trendvariantene, der optimalisering over 225 forsøk blåste opp terskelen); (2) porteføljen er 100% korrelert med trender og trenger en DECORRELATED-posisjon — en kalendereffekt er per konstruksjon ukorrelert med pristrenden. Fordelen er den veldokumenterte TURN-OF-MONTH-driften (risikoaktiva, inkludert BTC, har en tendens til å drive UP over den siste handelsdagen i måneden og de første ~3 dagene i den neste, drevet av systematiske innstrømninger, rebalansering og likviditet i lønnssyklusen), samt det historisk WEAKER vinduet midt i måneden. Strategien går LONG i vinduet rundt månedsskiftet og SHORT (eller holder seg flat) i det svake vinduet — retningsnøytral gjennom måneden, slik at den utnytter kalendermønsteret i stedet for BTC-beta (svarer på innvendingen «fanget beta / gjør det dårligere enn kjøp og hold» som fikk long-only-idéer forkastet). NOT en mean-reversion-strategi (L53), NOT en squeeze-/bruddstrategi (L54), NOT en trendfølger, NOT en tverrsnittskurv (L52), NOT et filter basert på NON-PRICE-feed (en kalenderklokke er ikke en markedsfeed — NOT L46), NOT opsjoner/COIN-M (L50/L51), NOT en long-only spotkurv (L48 — dette er long-SHORT-futures). Ingen indikatorparametere — bare definisjonene av de to vinduene. Kjører på BTC (størst likviditet, tydeligst avtrykk av institusjonelle pengestrømmer i kalenderen og aktivumet med påvist omsettelig struktur). Risikoprofil: fast fraksjonell posisjonsstørrelse på omtrent 3% av egenkapitalen per vindu (posisjonene følger kalenderen, ikke signaler, så posisjonsstørrelsen er enkel og konstant); maksimal eksponering 25% av egenkapitalen*giring; en beskyttende daglig stop-loss på omtrent 3*ATR begrenser ekstreme dager; tak på giring 2x (leser self.config.leverage).