En markedsnøytral, tobeint statistisk arbitrage-parstrategi på Hyperliquid perpetualkontrakter: handel ETHUSD/BTCUSD-prisforholdet når det avviker fra sitt glidende gjennomsnitt, og hold et beta-balansert long-short-par slik at netto krypto-beta er ~null. ETH og BTC er de to mest korrelerte krypto-hovedvalutaene, så deres pris-RATIO er langt mer stasjonær enn hvert enkelt ben alene — relative avvik (drevet av rotasjonsflyter, ETH-spesifikke katalysatorer, eller forbigående likviditetsubalanser) tenderer til å revertere fordi begge aktiva deler samme makro-beta. Dette AVOIDS bevisst hver aktive feilmodus i den nylige loggen: det er NOT et enkeltnavn-retnings-/reversjonsveddemål (ETH enkeltnavn på HL har feilet momentum, utbrudd, AND VWAP-reversjon — denne handler residualforholdet, ikke ETH-retning); NOT funding-som-signal (hele funding-retningsfamilien er en kirkegård — denne bruker kun OHLCV); NOT supplerende-data-styrt (ingen OI/likvidasjoner/opsjoner-IV, som kun dekker en ~1-måneders nylig tidsvindu og gjør strategier umulig å teste); NOT opsjoner (unngår ~0-kapital opsjonsstørrelsesfeilen); og NOT CASH-spot (perps på en MARGIN-handelsplass, unngår multi-instrument-kontantoverfyllings-motordefekten). Den fyller tre underrepresenterte kvotebøtter samtidig: HYPERLIQUID (7.6%->mål 20%), par-rekkevidde, og long-short/markedsnøytral (14%->mer handlingsrom). Kun 3 kjerne-parametere (z-vindu, inngang-z, utgang-z) for å motstå overtilpasningen som har gjentatt seg denne sesjonen.