En long-short-strategi med mean-reversion på BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures som handler mot tvangslikvideringskaskader. Bruker BINANCE USD-M perp-intervaller (dokumentert rene data) + likvideringer som supplerende data (PostgreSQL — separat datastrøm fra alle tidligere pipeline-eksperimenter). Hypotesen: Når det timevise likvidasjonsvolumet på BTCUSDT overstiger 3 standardavvik over grunnlinjen for 30 dager, og AND prisen har beveget seg ≥2% i samme retning de siste 4 timene, er markedet i en FORCED-FLOW OVERSHOOT — den marginale selgeren (i en kaskade av likvideringer av long-posisjoner) eller marginale kjøperen (i en short squeeze) handler mekanisk, ikke naturlig. Når den tvungne handelsstrømmen ebber ut (vanligvis innen 4-12 timer), går naturlige markedsaktører inn ved den feilprisede kursen, og bevegelsen reverserer delvis. Strategien går LONG når likvideringer av long-posisjoner danner en kaskade (prisen overskyter DOWN), og SHORT når likvideringer av short-posisjoner danner en kaskade (prisen overskyter UP). Dette fyller FIVE underrepresenterte kategorier: long-short-retning (14.2% → mot 45%), likvideringsdrevet mekanisme (ingen strategier i 459 eksperimenter har brukt denne datastrømmen), kryptospesifikk markedsmikrostruktur (en fordel som er umulig i TradFi), mellomlang holdingstid (4-12t-sykluser) og strategi drevet av supplerende data (som har vært rene i katalogen vår, i motsetning til BINANCE_SPOT-intervaller). Mekanismen er dokumentert i forskning på kryptomarkedsmikrostruktur (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — likvideringskaskader skaper systematisk 1.5-3% prisoverskytinger som delvis reverserer innen 6-18 timer når den tvungne komponenten i ordrestrømmen ebber ut. Bruker ONLY BINANCE USD-M perp-intervaller + likvideringsdata lagret i Postgres — ingen BINANCE_SPOT-intervaller (som gjentatte ganger har strøket verifiseringen i lag 3 i denne økten). Posisjonsstørrelse: 15% av egenkapitalen per retning. Risiko per handel: 1.5% av egenkapitalen, begrenset av stop-loss.