Long-only-strategi med flere instrumenter (3 aktiva), DYNAMIC BASKET på daglig tidsramme, med de tre mest likvide store kryptovalutaene — BTCUSDT.BINANCE, ETHUSDT.BINANCE, SOLUSDT.BINANCE. Mekanismen: For hver daglige bar vurderes et trendfilter per aktivum (close > 50-dagers SMA), og deretter holdes long-posisjoner med lik vekt i hvert EVERY aktivum som består filteret. Sammensetningen er dynamisk: 0/1/2/3 av aktivaene kan holdes til enhver tid. Når alle tre består, har kurven 99% bruttoeksponering (33% hver); når bare ett består, 33%; når ingen består, 100% kontanter. Rebalansering skjer bare ved endringer i filterstatus for å unngå daglige gebyrer som reduserer avkastningen. Tydelig forskjellig fra de to rotasjonsstrategiene jeg nylig la inn i pipelinen (BTCETHRelativeStrengthRotationLong, BTCETHSOLThreeWayRotationLong): De konsentrerer ALL av kapitalen i det sterkeste enkeltaktivumet og fanger opp alfa fra sammenhengende perioder med markedsledelse; THIS kurv diversifiserer på tvers av alle aktiva som kvalifiserer, og fanger opp bred markedsbeta. Mekanismene utfyller hverandre — rotasjon gjør det best i tydelige perioder med sammenhengende markedsledelse (f.eks. 2023 Q4 SOL-sesong), mens kurven gjør det best i synkroniserte oppganger (f.eks. 2024 Q1 bred markedsoppgang der BTC + ETH + SOL alle steg 50-150%). Fyller opp kvoten for underrepresenterte strategier med flere instrumenter (8.9% mot målet ≥15%). Bruker ONLY daglige barer som er bekreftet å fungere (BtcSpotDrawdownAccumulationLong validerer BTC daglig, EthDailyGoldenCrossMomentumLong validerer ETH daglig, SolDailyEmaTrendContinuationLong validerer SOL daglig). NO sekundære instrumenter — unngår direkte feilmodusen Layer-3-audit_stale som felte tidligere forslag på tvers av børser. Long-only fordi alle tre er store kryptovalutaer med dokumentert positiv langsiktig drift; retningsbestemt short-only er empirisk motbevist.