Kvantitativ trading: Intra-Binance SOL spot-perp funding carry, alltid aktiv og delta-nøytral (lang SOL spot / kort SOLUSDT USD-M perp, fundingstyrt, ren basishedge på én børs, hysterese med få handler) | Stratmill

En MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-SCOPE (to suffikser for handelsplasser på samme SAME-børs) funding-carry-handelsstrategi som henter inn funding på Binance perpetual, samtidig som den holder delta-nøytralitet. Den holder SOL på Binance Spot (BTCUSDT.BINANCE_SPOT-stil: SOLUSDT.BINANCE_SPOT) og shorter samtidig SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual med lik notional. Perp-shorten mottar funding når fundingrenten er positiv (perp handles med premie). Dette er bevisst den SINGLE-EXCHANGE-formen som den tidligere feilen i carry mellom børser (Binance-spot / Hyperliquid-perp) uttrykkelig anbefalte: sikringen er en CLEAN basis innen Binance (perp er mekanisk knyttet til spot via fundingmekanismen), så det er i praksis ingen basisstøy mellom børser – den strukturelle svakheten som felte versjonen på tvers av børser. SOL velges fremfor BTC fordi fundingrenten på perp-en strukturelt er høyere og mer vedvarende positiv enn den kraftig arbitrasjeutjevnete fundingrenten til BTC, noe som gir reell margin over gebyrene. Boken er NEAR-ALWAYS-ON, med hysterese som styrer når strategien handler, slik at kostnaden på rundt 0.30% for en full rundtur (spot 0.10%x2 + perp 0.05%x2) fordeles over flere ukers fundingopptjening i stedet for at det handles inn og ut stadig. Signalfrekvens på 1-timers barer + den ekte Binance funding_rate-strømmen.