En LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intradagstrategi for CONTINUATION som bruker fabrikkens EXPLICITLY-SANCTIONED, et generaliserende signal for fortsettelse etter impulslys, som en DIVERSIFIED PORTFOLIO på tvers av ~10 Binance USD-M-hovedkryptovalutaer med lang historikk (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) på 1-HOUR-stolper. Hver eiendel overvåkes uavhengig. Når en eiendel viser et uvanlig stort, retningsbestemt rykk med høyt volum (impulslys), åpner strategien en egen posisjon i rykkets retning for å fange opp den kortsiktige fortsettelsen som følger. Dette er nyhetsområdet analytikeren støtter (impulsfortsettelsesfamilien blir gjentatte ganger merket som «generaliserende»; det finnes forekomster på én eiendel med ETH-1H, SOL-1H og BTC-1H-HL), generalisert til en PORTFOLIO spesielt for å løse de to feilmodusene som førte til at nesten alle nylige strategier ble forkastet: (1) LOW BREADTH / konsentrasjon rundt enkelthendelser (3-navns HL-porteføljen nådde 68% DD som belånt beta; utbrudd i ett navn var konsentrert i 2021) — løst fordi impulshendelser oppstår på ulike tidspunkter i ulike navn med ufullkommen korrelasjon, noe som sprer TRADE STREAM i stedet for å stable korrelert retningsbestemt beta; og (2) TRADE-SPARSITY (26-handels CoinM Donchian kunne ikke fylle walk-forward; OOS vinduer ble tomme) — løst fordi ~10 navn × hyppige 1H-impulser gir hundrevis av handler i året og fyller hvert walk-forward-/holdout-vindu tett. Dette er NOT en forfining av en forbudt momentumkurv (en annen signalklasse: diskret intradagfortsettelse etter rykk, ikke SMA/trendtilstand basert på etterfølgende avkastning), NOT en TSM på én eiendel (utdødd), NOT et langsomt utbrudd (ødelagt av regimeskifte), NOT en reverseringsstrategi (utdødd), NOT opsjoner/spot (blokkert). Konstruksjonen er trygg for motoren: diskrete hendelsesinnganger med én inngang og én utgang, maksimalt én posisjon per eiendel, nominell verdi begrenset per posisjon + et tak for porteføljens GROSS-eksponering — aldri kontinuerlig volatilitetskalering eller vending av nettposisjoner (konstruksjonen som førte til artefaktet med oppblåst nominell verdi). Utformingen har bredt kursmål og stram stop-loss (TP >= SL) for å unngå forholdet mellom risiko og gevinst ved flush og sprett. Tre kjerneparametere.