En LONG-SHORT, kortsiktig strategi for mean reversion på ett instrument, ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, 2h-stolper), med den dokumenterte Connors RSI-2-mekanismen – et DIFFERENT, veletablert reverseringssignal som skiller seg fra strategiene basert på VWAP-z-score (avventer SOL 15m), asiatisk økt (avventer DOGE 30m) og Keltner-overskridelse (avventer LINK 4h), på et nytt instrument. Mekanisme: Beregn en rask RSI(2); ved sterkt oversolgt (< low_thresh, standard 10) går strategien LONG, og ved sterkt overkjøpt (> high_thresh, standard 90) går den SHORT, med forventning om en rask tilbakegang mot et kort EMA. Strategien er utformet for å håndtere øktens viktigste feiltyper: (1) TRADE COUNT — RSI-tersklene er bevisst romslige (10/90, ikke de klassiske 5/95), slik at strategien utløses ≳50 ganger i året. Dette adresserer direkte de to problemene som tok livet av søskenstrategiene smart-money-divergence (16 handler/år) og spot-200SMA (0 handler) ved sandkassens målbarhetsgrense; (2) FEE VIABILITY — på en volatil stor valuta med 2h fanger en ekstrem reversering med RSI(2) bevegelser på ~0.6–1.5%, flere ganger den samlede kostnaden på ~0.10% USD-M, i motsetning til de gebyrdrepte reverseringene på 15m/1h (takerflyt −0.025%); (3) REGIME — et TREND GATE (reverser bare når et langsomt filter for EMA-helning viser flat eller sidelengs kurs) fjerner den trendende markedsfasen der reverseringer med RSI taper. Dette er disiplinen de ufiltrerte reverseringene med AVAX/BNB/XRP manglet. Strategien er NOT en kurv (ett instrument, 2 fyllinger per rundtur → unngår L12-gebyrbarrieren), NOT opsjoner (ingen barriere for antall handler, L23), NOT en carry-/fundingsignalstrategi (L13 uttømt), NOT en trendstrategi (reversering fordelt på markedsfaser), NOT en daglig strategi med lav frekvens (2h utløses ofte → passerer sandkassens barriere for antall handler) og NOT en duplikat av en rotasjonsstrategi (L24). Ren OHLCV på en stor valuta med omfattende historiske data → ingen databarriere. 3 få parametere (RSI-terskler som ett par, EMA/tilbakeblikksperiode for exit og tilbakeblikksperiode for trendfilter) reduserer risikoen for overtilpasning.