Hopp til innhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Binance USD-M intradag: brudd ved volatilitetsutvidelse (ledende aktiva, 15-minutters candlesticks, filter for store bevegelser styrt av ATR, med etterfølgende ATR-stop, long/short)

Binance USD-M Intraday Volatility-Expansion Breakout (Majors, 15-Minute, ATR-Gated Large-Move Filter, ATR-Trailed, Long-Short)

En kortsiktig long/short-trend- og utbruddsstrategi på 15-minuttersbarer for de tre mest likvide Binance USD-M-hovedparene (BTC, ETH, SOL), utviklet for å dekke det underrepresenterte short_1m_15m-tidsspennet WITHOUT…

Hypotese

En kortsiktig long/short-trend- og utbruddsstrategi på 15-minuttersbarer for de tre mest likvide Binance USD-M-hovedparene (BTC, ETH, SOL), utviklet for å dekke det underrepresenterte short_1m_15m-tidsspennet WITHOUT uten å gå i gebyrfellen som tar knekken på naive intradagstrategier basert på barer. Grunntanken: Handle bare GENUINE volatilitetsutvidelser — barer som bryter det siste intradagintervallet med en faktor på LARGE av ATR — slik at hver inngang følger en bevegelse som allerede er langt større enn……Vis merVis mindre

En kortsiktig long/short-trend- og utbruddsstrategi på 15-minuttersbarer for de tre mest likvide Binance USD-M-hovedparene (BTC, ETH, SOL), utviklet for å dekke det underrepresenterte short_1m_15m-tidsspennet WITHOUT uten å gå i gebyrfellen som tar knekken på naive intradagstrategier basert på barer. Grunntanken: Handle bare GENUINE volatilitetsutvidelser — barer som bryter det siste intradagintervallet med en faktor på LARGE av ATR — slik at hver inngang følger en bevegelse som allerede er langt større enn rundturgebyret på ~0.10%, mens det strenge filteret holder antall handler lavt (noen få per aktivum i uken, ikke hundrevis om dagen). Dette bygger på den samme validerte trend- og utbruddsmetoden som strategifabrikkens fremhevede strategi (trendkurven med Sharpe-1.48), men med intradagfrekvens for å fange opp kortsiktig videreføring som dagsstrategier går glipp av. Strategien bruker med hensikt det eneste pålitelige backtestgrunnlaget — Binance USD-M-hovedpar, ren OHLCV, full historikk — og unngår alle infrastrukturhindringene denne økten (Deribit-opsjoner, invers posisjonsstørrelse for COIN-M, alternative barer fra Hyperliquid, likvideringer kun i live-WS, finansieringsdata for handler med flere bein kun fra primærkilden) og alle motbeviste klasser (ingen finansiering, ingen basis, ingen MR-forholdstall, ingen opsjoner). Long/short (retningsbestemte utbrudd per aktivum) reduserer porteføljens 87%-long-skjevhet; kravet om store bevegelser, utløst av ATR, er det uttrykkelige forsvaret mot gebyrdominans; få parametere motvirker overtilpasning.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.