Hopp til innhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Rotasjon på tvers av aktiva med lav skjevhet (anti-lotteri), long-only (BINANCE USD-M, ukentlig beholdning av navnene med lavest 5 LOWEST-avkastningsskjevhet fra et univers med 12 evigvarende kontrakter — høster premien for lotteripreferanse, et signal ingen aktivert kurv bruker, defensiv anti-meme-tilt, trading signaler, 2-parameter)

Low-Skewness (Anti-Lottery) Cross-Sectional Rotation, Long-Only (BINANCE USD-M, Weekly Hold the 5 LOWEST-Return-Skewness Names From a 12-Perp Universe — Harvest the Lottery-Preference Premium, a Signal No Deployed Basket Uses, Defensive Anti-Meme Tilt, 2-Parameter)

En LONG-ONLY, ukentlig rebalansert tverrsnittrotasjon over et 12-navns univers med lang historikk på BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT,…

Hypotese

En LONG-ONLY, ukentlig rebalansert tverrsnittrotasjon over et 12-navns univers med lang historikk på BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT), der sorteringssignalet er RETURN SKEWNESS — et signal ingen promotert kurv bruker (momentum rangerer etter avkastning, carry etter funding og min ventende rotasjon etter volatilitet), så det oppfyller L24s krav om et genuint nytt signal som ikke bygger på relativ styrke. Hver uke rangerer……Vis merVis mindre

En LONG-ONLY, ukentlig rebalansert tverrsnittrotasjon over et 12-navns univers med lang historikk på BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT), der sorteringssignalet er RETURN SKEWNESS — et signal ingen promotert kurv bruker (momentum rangerer etter avkastning, carry etter funding og min ventende rotasjon etter volatilitet), så det oppfyller L24s krav om et genuint nytt signal som ikke bygger på relativ styrke. Hver uke rangerer strategien universet etter skjevhet i daglig avkastning over en tilbakeblikksperiode og holder de 5 LOWEST-skjeve navnene med lik vekt. Mekanismen/fortrinnet er anomalien knyttet til lotteripreferanse og idiosynkratisk skjevhet (Bali–Cakici–Whitelaw): investorer OVERPAY systematisk for aktiva med høy positiv skjevhet, som ligner lotterier (i krypto er dette meme- og alt-navnene som er utsatt for pump, og som av og til 10x), og disse gir deretter svak risikojustert avkastning, mens de kjedelige navnene med LOW-skjevhet er underpriset og gir bedre risikojustert avkastning. Dette er en DISTINCT-anomali sammenlignet med lavvolatilitetsfaktoren (min ventende lavvolatilitetsrotasjon): skjevhet og volatilitet velger ulike navn — et stabilt navn med sporadiske pumper har lav volatilitet, men HIGH-skjevhet, mens et hakkete navn med bevegelser begge veier har høy volatilitet, men LOW-skjevhet — så beholdningene og avkastningsserien er vesentlig forskjellige. Strategien er defensiv (en anti-meme-tilt som unngår lotterinavnene som er utsatt for krasj og taper mest i et bear-marked), gjenbruker ONE long-only-strukturen som har vist seg å overleve her (ukentlig K-av-N-rotasjon → antall handler som kan sertifiseres i sandkassen, lav omsetning som gjør gebyrene håndterbare med ren OHLCV, ingen datavegg), og er uttrykkelig NOT enhver bekreftet død strategi-familie: NOT enkeltaktiva-MR/reversering (definitivt død — min LINK −0.19%, DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, takerflyt −0.025%), NOT funding carry (mettet), NOT opsjoner (L23), NOT trendfølgende, NOT en markedsnøytral L/S-kurv (L12 gebyrvegg — dette er long-only), NOT en duplikatrotasjon basert på relativ styrke (skjevhet ≠ avkastning). 2 hovedparametere (tilbakeblikksperiode for skjevhet, antall navn som holdes).

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.