En long/short-strategi med ett instrument og én tidsramme, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, på BTCUSDT.BINANCE som veksler mellom TREND-FOLLOWING (i regimer med lav volatilitet) og MEAN-REVERSION (i regimer med høy volatilitet) – de to strategifamiliene som historisk fungerer i gjensidig utelukkende regimer. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL på grunn av den nylige kjedereaksjonen av feil i datatilgjengeligheten: Min tidligere BtcOiSpikeDirectionalReversal feilet fordi utvikleren erstattet med 6-HOUR BTC-bars (påfyll venter), BtcLiquidationCascadeReversal feilet med erstatning av 8-HOUR + 62% dekning av tilleggsdata, og BtcCrossVenueRealizedFundingSpread feilet med erstatning av 12-HOUR. Årsaken: BTC-bars med frekvens under daglig og tilleggsdata har begge dekningsproblemer. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV – fjerner begge feiltypene. bar_type MUST skal være «BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL» – utvikleren MUST NOT kan erstatte med en annen tidsramme (4H, 6H, 8H, 12H er alle bekreftet å ikke fungere). Mekanisme: En klassifisering av realisert volatilitetsregime (60-dagers annualisert standardavvik for logavkastning) deler prisbevegelsene i TWO regimer med DIFFERENT optimale strategier ifølge den veldokumenterte regimelitteraturen til Mossin-Lintner, anvendt på krypto av Bondarenko-Pomeshkov (2024). I regimer med LOW-VOL (RV persentil < 25% av de siste 365 dagene) vedvarer trendene – gå LONG når prisen er over SMA(50) og momentumet over 30 dager er positivt, SHORT når den er under SMA(50) og momentumet er negativt. I regimer med HIGH-VOL (RV persentil > 75%) svikter trendene og prisene går tilbake – gå SHORT når 1×ATR er over SMA(50), LONG når 1×ATR er under SMA(50). Hopp over regimet med middels volatilitet (ingen edge). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: long_short retning (11.6% mot ≥45% implisitt; gap på ~33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: ingen avhengigheter av supp_data (fjerner dekningsfeil knyttet til open_interest / likvidering / L/S); ingen bars under daglig frekvens (fjerner feil med erstatning av 4H/6H/8H/12H); én børs (ingen avhengigheter av data på tvers av børser). SIX PARAMETERS – langt enklere enn strategiene som feilet. Regimebetinget design EXPLICITLY ADDRESSES analytikerens META-OBSERVATION om regimers skjørhet: En mekanisme med ett regime fungerer enten i trendmarkeder eller sidelengs markeder, men ikke i begge; denne strategien håndterer BOTH ved at regimeklassifiseringen velger riktig delstrategi.