En daglig long-short trendportefølje i managed futures-stil på ~10 etablerte Binance USD-M-majors med historikk som er bekreftet fullstendig (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), designet eksplisitt til å være OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION — den analytikerforeslåtte løsningen på hvorfor den volatilitetsjusterte dual-timeframe-varianten ble forlatt. Den varianten hadde en ekte, sterk fordel (+392%, Sharpe 2.59 med standardinnstillinger), men walk-forward-optimalisatoren OVERFIT den ved å justere én enkelt fast_lookback (20→13), noe som ga en kraftig økning in-sample mens out-of-sample kollapset til en negativ holdout-periode. Løsningen her fjerner den utnyttbare parameteren helt: i stedet for én justerbar lookback-periode er trendsignalet for hvert aktiva AVERAGE av trendfortegn beregnet over en FROZEN FAN av lookback-perioder (20, 40, 80, 160 dager). Det finnes ingen enkelt lookback-periode for optimalisatoren å konsentrere seg om for mye — settet av perioder er fast, så den IS/OOS overtilpasningskollapsmodusen er strukturelt nøytralisert, og strategien er bygget for å optimalisere for OOS-robusthet, ikke for maks-IS Sharpe. Dette er den standard CTA-teknikken for robusthet på tvers av flere horisonter. Den holder seg strengt innenfor den ONLY validerte fordelen (DAILY symmetrisk trend på etablerte majors — den forfremmede AbsoluteMomentum-søsteren har Sharpe 1.48; intradag-/4H-enkeltbar-retningsvarianter og kun-short-varianter er alle motbevist), bruker rene majors' daglige OHLCV (datasikkert — brede altcoin-/HL-porteføljer feiler på datagrunnlaget), og er reelt forskjellig fra alle plasserte enkeltsignal-porteføljer (den er en flerhorisont-ENSEMBLE, ikke én lookback / breakout / rangering). Long-short og symmetri forbedrer 87%-long-skjevheten; ukentlig rebalansering holder den modellerte gebyrpåvirkningen ubetydelig; og det nesten tomme parameterområdet motstår overtilpasningen som har vært den tilbakevendende dreperen på strateginivå.