En long-only-strategi for ett enkeltinstrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION på ETHUSDT perpetual futures med dagsbarer og OHLCV-only data, med et 200-SMA bull-regimefilter. Triggeren er STRUCTURALLY NOVEL i porteføljen: den teller CONSECUTIVE DOWN DAYS (en telling av diskrete hendelser, ikke en kontinuerlig statistikk), noe som gjør den mekanistisk ortogonal til alle eksisterende strategier. Eksisterende mean-reversion-strategier trigges av ekstremer i kontinuerlig statistikk: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong på std-dev-avstand, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong på Wilder-glattet hastighet, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong på volumvektet avstand, og Drawdown Accumulation-strategiene på % fra N-dagers topp. Ingen bruker en hendelsesmekanisme med diskret telling. Mønsteret med N ned-dager på rad ble grundig dokumentert av Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) og har forblitt en robust kortsiktig mean-reversion-trigger på tvers av aktivaklasser i ~17 år. Den fanger et annet mikrostrukturregime enn oscillator-ekstremer: vedvarende salgspress over flere dager som uttømmes når systematiske selgere fullfører flyten sin, snarere enn skarp kapitulasjon i én enkelt bar (RSI(2)) eller posisjon-i-forhold-til-gjennomsnitt (BB). Daglig tidsramme er valgt fordi (a) ETH daglige futures-datasti er empirisk pålitelig (bevist ved at EthDailyGoldenCrossMomentumLong allerede er i pipelinen), (b) ETH 4H har konsekvent feilet Layer 3-infrastruktur (4 iterasjoner), (c) mønstre med påfølgende ned-dager er statistisk meningsfulle kun på daglig oppløsning — på 4H blir de støy. ETH er valgt spesifikt fordi (a) ETH er den mest underutnyttede eiendelen i porteføljen (kun 1-strategi til tross for pålitelig datasti), (b) ETH har veldokumentert kortsiktig pullback-then-resume-dynamikk i bull-regimer (institusjonelle mean-reversion-strømmer er tyngst på ETH på grunn av dets derivat-/staking-økosystem), (c) den eksisterende EthDailyGoldenCrossMomentumLong utløses på RARE langsiktige regimehendelser mens denne utløses på FREQUENT kortsiktige pullbacks — virkelig ortogonal signaltiming på samme eiendel. Kun 4-parametere (terskel for antall ned-dager, regime-SMA-periode, exit-lookback, stop-loss-prosent), alle økonomisk meningsfulle og stabile.