En long-only mean reversion-handelsstrategi for ett instrument, basert på kalendereffekter, på perpetual futures for BNBUSDT med dagsbarer (1D). Hypotesen utnytter et godt dokumentert, men lite utnyttet mikrostrukturmønster i krypto: redusert likviditet i helgene på sentraliserte derivatplattformer. Fra sent fredag UTC til søndag UTC faller market makerens posisjoner og aktiviteten ved CEX-desken kraftig (TradFi er stengt, og institusjonell flyt fra Asia er dempet). Ordrebøkene blir derfor tynnere, og selv moderat salgspress gir overdrevne drawdowns. Når Asia åpner mandag og US institusjonelle tirsdag kommer, vender likviditeten tilbake, og overskytinger pleier å reversere. Strategien venter på et betydelig drawdown i helgen og går deretter long for en reversion på 2-3 dag. Dette skiller seg strukturelt fra strategiene som har feilet: den følger ikke trenden, bruker ingen standardindikator eller kontrær funding/L-S-strategi, og bruker bare OHLCV. BNBUSDT er valgt fordi (a) den ikke er med blant strategiene som har feilet eller i den nåværende pipelinen, (b) den har høy konsentrasjon av CEX-handel med opphav i krypto (Binance-økosystemtoken), så helgeeffekten er tydeligere enn for BTC, der TradFi-flyten dominerer, og (c) den er likvid nok til å gi gode ordreutførelser.