Hopp til innhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Binance USD-M tverrsnittlig momentumkurv, dollar-nøytral (rangering etter relativ styrke, bredt altcoin-univers, ukentlig rebalansering, lang-kort)

Binance USD-M Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Broad Alt Universe, Weekly Rebalance, Long-Short)

En dollar-nøytral momentumkurv på tvers av flere instrumenter, basert på CROSS-SECTIONAL (relativ styrke), for et bredt univers av omtrent 20 likvide Binance USD-M-altcoin-perpetualer. Ved hver rebalansering rangeres…

Hypotese

En dollar-nøytral momentumkurv på tvers av flere instrumenter, basert på CROSS-SECTIONAL (relativ styrke), for et bredt univers av omtrent 20 likvide Binance USD-M-altcoin-perpetualer. Ved hver rebalansering rangeres aktivaene RANKED mot hverandre etter etterfølgende risikojustert avkastning; kurven går LONG de høyest rangerte relative vinnerne og SHORT de lavest rangerte relative taperne, med lik nominell dollarverdi. Dette er en DIFFERENT-faktor, forskjellig fra fabrikkens eneste fremhevede fordel……Vis merVis mindre

En dollar-nøytral momentumkurv på tvers av flere instrumenter, basert på CROSS-SECTIONAL (relativ styrke), for et bredt univers av omtrent 20 likvide Binance USD-M-altcoin-perpetualer. Ved hver rebalansering rangeres aktivaene RANKED mot hverandre etter etterfølgende risikojustert avkastning; kurven går LONG de høyest rangerte relative vinnerne og SHORT de lavest rangerte relative taperne, med lik nominell dollarverdi. Dette er en DIFFERENT-faktor, forskjellig fra fabrikkens eneste fremhevede fordel (tidsserie-/absolutt momentum, der hvert aktivum vurderes ut fra sin OWN-trend — Sharpe 1.48): tverrsnittsmomentum høster DISPERSION (vinnere fortsetter å gjøre det bedre enn tapere) og er markedsnøytralt i kraft av konstruksjonen, så det utfyller snarere enn gjentar den andre fordelen. Det skiller seg også fra den eksisterende tverrsnittlige REVERSAL med 7 dagers horisont (motsatt fortegn — den kjøper tapere; denne kjøper vinnere — og en lengre horisont på omtrent 30 dager). Avgjørende er at strategien er valgt for DATA-SAFETY: den bruker bare Binance USD-M OHLCV — den eneste datakilden som pålitelig lar seg tilbaketeste i dette oppsettet — og unngår dermed alle infrastrukturhindringene som satte en stopper for nylige nye ideer (ingen data per opsjon fra Deribit, ødelagt invers posisjonsstørrelsesberegning for COIN-M, utilgjengelige daglige altcoin-stolper fra Hyperliquid, likvidasjonsdata kun fra direkte WS, finansiering for flere bein kun tilgjengelig for primærsymbolet). Det brede Binance-universet (det mest omfattende som er tilgjengelig) gir den statistiske robustheten som tverrsnittsrangering krever, og som datatynne handelsplasser utenfor Binance ikke kan tilby. Samme handelsplass og samme daglige tidsstempler; få parametere for å motvirke overtilpasning. Forbedrer porteføljens mest skjevfordelte dimensjon (87%, kun langposisjoner) med en reelt markedsnøytral posisjon.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.