Hopp til innhold
Alle hypoteser

Hypoteser

BTC 4H VWAP-Avstand Mean-Reversion Long med Daglig Bull-regimefilter

BTC 4H VWAP-Distance Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

En long-only enkeltinstrument MICROSTRUCTURE-BASED mean-reversion-strategi på BTCUSDT perpetual futures ved bruk av 4-timers barer og OHLCV-only data, med et daglig-bar bull-regimefilter. Dette er den THIRD ortogonale…

Hypotese

En long-only enkeltinstrument MICROSTRUCTURE-BASED mean-reversion-strategi på BTCUSDT perpetual futures ved bruk av 4-timers barer og OHLCV-only data, med et daglig-bar bull-regimefilter. Dette er den THIRD ortogonale mean-reversion-mekanismen for porteføljen: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong utløses på STATISTICAL-avstand (std-dev fra SMA), BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong utløses på VELOCITY (rate for nylig nedgang), og dette forslaget utløses på MICROSTRUCTURE-posisjonering (avstand fra……Vis merVis mindre

En long-only enkeltinstrument MICROSTRUCTURE-BASED mean-reversion-strategi på BTCUSDT perpetual futures ved bruk av 4-timers barer og OHLCV-only data, med et daglig-bar bull-regimefilter. Dette er den THIRD ortogonale mean-reversion-mekanismen for porteføljen: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong utløses på STATISTICAL-avstand (std-dev fra SMA), BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong utløses på VELOCITY (rate for nylig nedgang), og dette forslaget utløses på MICROSTRUCTURE-posisjonering (avstand fra volumvektet gjennomsnittspris). VWAP er den kanoniske institusjonelle utførelsesbenchmarken — store aktører arbeider aktivt ordre mot VWAP, noe som skaper reell defensiv flyt når prisen gapper vesentlig under den. De tre utløserne aktiveres på ulike barbetingelser: BB utløses når prisen har driftet FAR under det enkle gjennomsnittet over mange barer; RSI(2) utløses når prisen har falt FAST over 2-3 barer; VWAP-avstand utløses når prisen har beveget seg AWAY fra der mesteparten av det nyeste volumet ble omsatt (en annen statistisk egenskap — VWAP er volumvektet, så den er forankret til der institusjoner utførte handler). BTC er valgt spesifikt fordi (a) BTC har den mest pålitelige datastien i systemet (bevist av Sharpe 3.74 BtcFourHourVolumeBreakoutLong allerede i papirhandel), (b) BTC har kun momentum-/breakout-dekning (4H Vol Breakout + Spot Drawdown) — den mangler en 4H mean-reversion-mekanisme, (c) BTC har den dypeste institusjonelle flyten av all krypto, noe som gjør VWAP til en meningsfull mikrostruktur-referanse i stedet for retail-støy, (d) BTCs lavere volatilitet gir renere VWAP-avstandssignaler enn hos altcoins med høyere volatilitet der VWAP blåses ut av retail-panikk. Strategien bruker 4H-tidsrammen spesifikt fordi daglige bar-uttrekk har vist seg å være upålitelige (10+ Layer 3-infrastrukturfeil). 4H-barer på BTCUSDT.BINANCE er empirisk pålitelige. Bare 4 parametere totalt (VWAP rullerende vindu i 4H-barer, avstandsterskel i prosent, regime-EMA-periode, stop-loss i prosent), alle økonomisk meningsfulle, lavt overfitting-potensial.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.