En LONG-ONLY-strategi med flere tidsrammer for DOGEUSDT.BINANCE-evigvarende futures (Binance USD-M), som bruker både BOTH WEEKLY-barer (trendfilter) og DAILY-barer (inngangstidspunkt). Mekanismen bygger på Alexander Elders «Triple Screen Trading System» (Elder 1993 «Trading for a Living», videreutviklet i «New Trading for a Living» 2014): Den høyere tidsrammen definerer regimet, den lavere bestemmer tidspunktet for inngang. Konkret: Gå long DOGE på dagsbaren når (a) WEEKLY-trenden er bekreftet UP (ukentlig sluttkurs > ukentlig 10-perioders SMA, ukentlig 10-SMA > ukentlig 40-SMA), AND (b) dagens DAILY-sluttkurs har falt under daglig 20-SMA (kortsiktig oversolgt i en langsiktig opptrend). Gå ut når kursen på dagsbasis igjen stiger over 20-SMA, ved et stopp basert på ATR eller etter en tidsgrense på 10 dager. Strukturen skiller seg fra alle strategiene i pipelinen og alle mekanismene som feilet i økten: (1) ALL 12-strategier i pipelinen bruker én SINGLE-tidsramme — dette er den første strategien med flere tidsrammer; (2) DOGE har ZERO eksponering i pipelinen (instrumentdiversifisering); (3) det kombinerte trend- og rekylsignalet er grunnleggende forskjellig fra ren trendfølging (Tier 1 feilet 4x), rene bruddstrategier (Tier 2 feilet 3x), ren tilbakevending til gjennomsnittet (sub-daglig MR feilet) og XRP 20-SMA-rekylen (som bare bruker dagsdata, uten ukentlig trendfilter). DOGE er valgt instrument fordi: (1) det har vært notert på Binance USD-M siden juli 2020 (5+ år med flerårige data); (2) NOT er utgått — DOGE er en av de mest omsatte store kryptovalutaene og finnes også på Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE ifølge spesifikasjonen for datainfrastrukturen); (3) DOGE har en særegen mikrostruktur med eksplosive sykluser (bevegelser drevet av Elon-tweets og memer), som gir særlig tydelige ukentlige trender når de oppstår; (4) den høyere volatiliteten til DOGE (omtrent 80-120% annualisert mot omtrent 60% for BTC) betyr at meningsfulle bevegelser på 5-10% per handel kan oppstå innenfor holdeperioden på 10 dager og lett overstige kostnadene. Filteret med to tidsrammer er det strukturelle svaret på mønsteret av mekanismer som feilet i økten: Kravet om TWO uavhengige bekreftelser (ukentlig trend + daglig rekyl) før inngang filtrerer naturlig bort de gjentatte falske signalene i sidelengse markeder som felte strategier med ren trendfølging på én tidsramme.