Hopp til innhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Multi-Asset Ekstrem-Funding Cash-and-Carry-Kurv (Samme-Venue Binance Spot + USD-M Perp, Per-Aktivum Ekstrem-Funding Portet, Markedsnøytral)

Multi-Asset Extreme-Funding Cash-and-Carry Basket (Same-Venue Binance Spot + USD-M Perp, Per-Asset Extreme-Funding Gated, Market-Neutral)

En enkelt strategi som kjører den VALIDATED samme-venue ekstrem-funding cash-and-carry over en BASKET av likvide Binance-aktiva i stedet for ett enkelt. For hvert aktivum i {BTC, ETH, SOL, BNB, XRP}, når det aktivumets…

Hypotese

En enkelt strategi som kjører den VALIDATED samme-venue ekstrem-funding cash-and-carry over en BASKET av likvide Binance-aktiva i stedet for ett enkelt. For hvert aktivum i {BTC, ETH, SOL, BNB, XRP}, når det aktivumets OWN 8timers perpetual funding rate er ekstrem (>= ~0.05%/8t), åpne en delta-nøytral cash-and-carry: long spot (BINANCE_SPOT) og short en lik-USD-notional USD-M perp (BINANCE), samle inn den rike fundingen hver 8t-syklus mens begge ben er pris-sikret. Posisjoner er uavhengige per aktivum og holdes……Vis merVis mindre

En enkelt strategi som kjører den VALIDATED samme-venue ekstrem-funding cash-and-carry over en BASKET av likvide Binance-aktiva i stedet for ett enkelt. For hvert aktivum i {BTC, ETH, SOL, BNB, XRP}, når det aktivumets OWN 8timers perpetual funding rate er ekstrem (>= ~0.05%/8t), åpne en delta-nøytral cash-and-carry: long spot (BINANCE_SPOT) og short en lik-USD-notional USD-M perp (BINANCE), samle inn den rike fundingen hver 8t-syklus mens begge ben er pris-sikret. Posisjoner er uavhengige per aktivum og holdes kun mens det aktivumets funding forblir forhøyet. Dette er den eksplisitte omrammingen som ble eskalert av analytikeren på tvers av fem forlatte enkelt-aktivum/kryss-venue-søskenstrategier: samme-venue ekstrem-funding-porten er den eneste funding-mekanismen i hele sesjonen som har vist seg å CLEAR gebyrer (det BTC søskenet: 184 handler, Sharpe 7.84, PF 1.15, genuint nøytral bok). Enkelt-aktivum-versjonen mislyktes ONLY fordi BTC ekstrem-funding-episoder klynget seg i 2020-2021, noe som etterlot nylige holdout-vinduer med null handler. Å spre SAME-porten over 5 aktiva betyr at ett aktivum nesten alltid er i et ekstrem-funding-regime, noe som gir kontinuerlig, validerbar handel (non-null OOS/holdout) samtidig som den eksakte gebyr-klarerende ekstrem-funding-porten bevares. Avgjørende er at dette er NOT cross-exchange funding-differensial-carry (tynt gap, gjentatte ganger gebyr-dominerte) og NOT tynn-funding marginal carry (gebyr-blødning) — det er enkelt-venue, enkelt-ben-per-aktivum funding COLLECTION portet til ekstreme nivåer som overstiger rundtur-kostnaden over den fler-syklus lange hold.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.