Hypoteser
SOL Helgevolatilitetsspiss middelverdireversjon
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Utnytt mean-reverting-atferd til SOL i helgene (fre 22:00 UTC → søn 22:00 UTC) når institusjonell likviditet er fraværende og detaljdrevet volatilitetsspiss pleier å overreagere. Inngang på ren 1h avkastning…
Hypotese
Utnytt mean-reverting-atferd til SOL i helgene (fre 22:00 UTC → søn 22:00 UTC) når institusjonell likviditet er fraværende og detaljdrevet volatilitetsspiss pleier å overreagere. Inngang på ren 1h avkastning z-score-ekstremer ved bruk av 7d rullende standardavvik. SHORT når z-score > 2.0, LONG når z-score < -2.0. Posisjonsstørrelse 3% egenkapital. Utgang ved tilbakevending til 24h VWAP, 1.2% stop loss, eller tidsstopp ved mandag 00:00 UTC. Instrument: SOLUSDT.BINANCE USD-M Futures (MARGIN). Forventet gjennomsnittlig handelsavkastning ~0.35-0.50% netto etter gebyrer, 55-60% vinnerate, ~120-150 handler/år.
Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.