En dollar-nøytral, daglig tverrsnittskurv for momentum på tvers av ~10 etablerte Binance USD-M-majorer med bekreftet full historikk (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), basert på signalet 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) i stedet for momentum målt på etterfølgende avkastning. Hvert aktivum får en skår etter hvor nær gjeldende kurs er den etterfølgende toppen over ~1 år (nærhet = sluttkurs / høyeste kurs de siste -252 dagene; nær 1.0 betyr på toppen); kurven går LONG majorene som er nærmest toppene sine og SHORT dem som ligger lengst under, med lik dollarverdi i hver posisjon. Dette er en dokumentert STANDALONE momentum-anomali som empirisk bare er delvis korrelert med avkastningsbasert momentum — aktiva nær toppene fortsetter å gjøre det bedre (forankring/underreaksjon på gode nyheter) — og dermed et tydelig eget signal sammenlignet med fabrikkens fremhevede avkastningsbaserte trendkurv, tverrsnittskurven rangert etter RETURN (min, avventende) og Donchian-BREAKOUT (kontinuerlig nærhetstilstand kontra et brudd). Den holder seg strengt innenfor den eneste validerte edge-familien (DAILY momentum på etablerte majorer — intradag-, short-only-, MR- og langsiktige varianter er alle tilbakevist), bruker daglig OHLCV for rene majorer (datasikkert — kurver med bredere altcoin-utvalg/HL faller fra hverandre på grunn av data), og er utformet for å unngå BOTH tilbakevendende feilmoduser: (1) én enkelt FROZEN-parameter (toppvinduet), så walk-forward-optimaliseringen ikke har noe å overkonsentrere seg om (løsningen på overtilpasningskollaps), og (2) NO volatilitetsmålrettet giringsfaktor og NO ukappede vekter basert på invers volatilitet — omtrent like store, begrensede posisjoner med bruttoeksponering hardt begrenset til 1.0× (løsningen på eksplosiv giring). Markedsnøytral konstruksjon forbedrer 87%-skjevheten; ukentlig rebalansering holder gebyrene ubetydelige.