Hopp til innhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Kvantitativ trading: bredt og dypere 15-navneunivers USD-M, long-only momentum, rangert på 90-dagers avkastning; topp -6, vektet etter INVERSELY volatilitet, risk parity fremfor lik vekt; bredere og dypere enn 8-major-kurven, ukentlig, 3 parametere | Stratmill

Volatility-Scaled Cross-Sectional Momentum over a Broad 15-Name USD-M Universe, Long-Only (Rank by 90-Day Return, Hold Top-6 Weighted INVERSELY to Volatility — Risk-Parity, Not Equal-Weight; Broader/Deeper Universe Than the Deployed 8-Major Basket, Weekly, 3-Parameter)

En LONG-ONLY, ukentlig rebalansert tverrsnittsmomentumrotasjon som bevisst er DISTINCT fra den aktive vinneren innen relativ styrke med 8 store aktiva, på to strukturelle måter som L24 krever (ikke en omvekting av de…

Hypotese

En LONG-ONLY, ukentlig rebalansert tverrsnittsmomentumrotasjon som bevisst er DISTINCT fra den aktive vinneren innen relativ styrke med 8 store aktiva, på to strukturelle måter som L24 krever (ikke en omvekting av de samme store aktivaene): (1) et BROADER, dypere univers med 15 likvide BINANCE USD-M-perpetual-kontrakter med minst 3 års historikk — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — der premien for……Vis merVis mindre

En LONG-ONLY, ukentlig rebalansert tverrsnittsmomentumrotasjon som bevisst er DISTINCT fra den aktive vinneren innen relativ styrke med 8 store aktiva, på to strukturelle måter som L24 krever (ikke en omvekting av de samme store aktivaene): (1) et BROADER, dypere univers med 15 likvide BINANCE USD-M-perpetual-kontrakter med minst 3 års historikk — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — der premien for tverrsnittsmomentum er større og mindre arbitrert enn blant de 8 største aktivaene; og (2) posisjonsvekting etter RISK-PARITY (invers volatilitet) i stedet for lik vekt, noe som endrer avkastningsforløpet vesentlig og i seg selv nedvekter navn med høy volatilitet som er utsatt for krasj (den defensive egenskapen vanlig lik vekt mangler). Mekanisme: Hver uke rangeres de 15 navnene etter avkastning de siste 90 dagene, de -6 øverste velges, og hver posisjon vektes omvendt proporsjonalt med realisert volatilitet målt over tilbakeblikksperioden (slik at kurven sikter mot balanserte risikobidrag); kun long, holdes i én uke. Strategien tilhører familien av ONE long-only-strategier som har vist evne til å overleve her (den aktive kurven for tverrsnittsmomentum, Sharpe 2.63, som overlevde 2022 ved å rotere bort fra de svakeste taperne), og den er NOT alle familiene som er bekreftet døde: NOT enkeltaktiva MR/reversering (definitivt død — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, takerflyt −0.025%), NOT finansieringsrente-carry (mettet/duplisert), NOT opsjoner (L23), NOT trendfølging, NOT en markedsnøytral long/short-kurv (L12 gebyrbarriere — denne strategien er kun long). Ukentlig K-av-N-rotasjon gir et antall handler som kan sertifiseres i sandkassen, og lav omsetning (forenlig med gebyrer). 3 kjerneparametere (momentumets tilbakeblikksperiode, antall navn som holdes, tilbakeblikksperiode for volatilitetsvekting).

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.