En LONG-SHORT, mikrostrukturstrategi med ett instrument og kort tidshorisont på LINKUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m bars) som handler intradagkonvergensen mellom perpetualen og dens egen spot-INDEX ved hjelp av en ekte NON-PRICE-feed: Binance-premie-/mark-indeksbasis (mark_price mot index_price, samme størrelse som børsen måler for å beregne funding). Kjerneideen skiller seg fra alt som er satt i drift: Når belånt flyt presser perp-en til en stor PREMIUM eller DISCOUNT mot den underliggende spotindeksen, er gapet en dislokasjon som kan lukkes med arbitrage og reverserer på en INTRADAY-tidsskala (minutter til timer), når basisarbitrasjeaktører og indeksforankrede marketmakere trekker perp-en tilbake – en raskere, mekanisk annerledes effekt enn 8h funding-syklusen. Dette er NOT det utmattede funding-EXTREME-retningsbetet på store coins (L13): Signalet er basisens øyeblikkelige z-score, og utgangen er konvergens mot indeksen, ikke et funding-tidspunkt. Strategien bruker en mellomstor major-altcoin der basisoverskytingene er store nok til å dekke gebyrene, i motsetning til BTC/ETH der de er rundt 1bp. Dette er NOT en tobeint cash-and-carry (L28/L1) – det er en SINGLE-LEG retningshandel kun i perp-en, så den betaler én rundtur på omtrent 0.10%, ikke to. Den er NOT ren-OHLCV (L30) – pris er bare konvergensmålet; inngangen REQUIRES basisfeeden. Skiller seg fra min tidligere reversering av takerflyt (bruker basis, ikke aggressorvolum) og fra den aktive SOL VWAP-reverseringen (basis mot indeks-dislokasjon, ikke pris mot VWAP; annet instrument). Bevisst 3-parameter for å motvirke overtilpasning (#1-killer, 229x). Fyller tre underrepresenterte kategorier: long-short-retning (14.4%), kort tidshorisont (7.9%) og en krypto-native mikrostrukturmekanisme som porteføljen knapt dekker.