En long-only-strategi for kalendereffekter i ett enkelt instrument på SOLUSDT evigvarende futures med dagsstolper (1D). Utnytter den veldokumenterte «månedsskifte»-anomali (TOM), der institusjonelle og private kapitalstrømmer konsentreres rundt månedsskiftene. I TradFi (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) fanger de siste 4 handelsdagene pluss de første 3 dagene i hver måned en uforholdsmessig stor andel av månedens aksjeavkastning, som følge av pensjonsinnbetalinger, lønnsallokeringer og tidspunktet for 401k-strømmer. Krypto har en parallell mekanisme: månedlige DCA-programmer (gjentakende kjøp hos Coinbase, Binance Auto-Invest, Strike), rebalanseringer av fond av Grayscale-typen, månedlige rebalanseringer av altcoinindekser (CoinShares, Bitwise-produkter) og innskudd i private lommebøker ved «månedens første» skaper alle et forutsigbart kjøpspress rundt kalenderskiftet. SOL er valgt fordi (a) den har svært høy utbredelse blant privatpersoner via Phantom-lommeboken og Solanas memecoin-økosystem, (b) den er en av de største bestanddelene i de fleste kryptoindeksene som rebalanseres ved månedsslutt, (c) høy beta innebærer at TOM-effekten forsterkes mer enn for BTC, og (d) SOL er NOT i feilsettet eller den aktuelle pipelinen. Strategien er fullstendig deterministisk — inngang og utgang utløses utelukkende av posisjonen i kalenderen, uten indikatorer, terskler eller regimefiltre. Dette begrenser antall parametere for å motvirke overtilpasning og gjør verifiseringen rask.