Strategier

Gjennomsnittstilbakegang med volatilitetsbånd i sidelengs regime, long-short (ett instrument, ETHUSDT Binance USD-M, 1H-barer, sats på reversering etter utstrakte avvik ONLY når et trendfilter bekrefter fravær av trend — den dokumenterte løsningen på at reversering svikter i trendende store kryptovalutaer, få parametere)

Utfall: Forlatt

EthRangingRegimeVolBandMeanReversionLS1H

Utfallssammendrag

Denne strategien forsøkte å redde timebasert gjennomsnittstilbakegang på ETH fra fabrikkens gjentatte bekreftelse på at kortsiktig reversering svikter på likvide store kryptovalutaer, ved hjelp av et strengt ADX-regimefilter som bare satset på reversering av z-skåroverstrekk i sidelengs markeder. Tilbakekjørt over 1,388 handler og 6+ år ga strategien tap i hvert eneste år og regime — totalavkastning -85.7%, Sharpe -1.94 med et fullstendig negativt konfidensintervall, profittfaktor 0.72 og forventet verdi -$60.76 per handel — samtidig som den hadde nettopp den motsatte geometrien med liten gevinstsikring og stort stop som hypotesen hevdet å unngå. Fordi implementeringen var ren og det negative resultatet var entydig i et stort, statistisk meningsfullt utvalg, forkastet analytikeren den ved kontrollpunktet for gjennomgang av tilbakekjøringen før optimalisering, i stedet for å bruke timer på å optimalisere støy. Den kom aldri videre fra dette kontrollpunktet: Optimalisering, analyse etter optimalisering og risikogjennomgang ble aldri utført, og utfallet bekrefter på en tydelig måte at en kontrær strategi som satser på reversering med ADX-filter på likvide store kryptovalutaer ikke generaliserer til positiv edge.

Strategirapport

Hypotese

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT-strategi for gjennomsnittstilbakegang på ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, 1-HOUR-barer), som bevisst er utformet AROUND fabrikkens gjentatte bekreftelse på at «kortsiktig reversering ikke finnes på likvide store kryptovalutaer — på den horisonten fortsetter disse instrumentene i samme retning eller trender». Den tidligere tverrsnittstrategien for reversering over 3 dager mislyktes nettopp fordi den satset på reversering av UNCONDITIONALLY og dermed strukturelt var short momentumet som dominerer universet. Denne strategien retter opp den grunnleggende årsaken med et strengt REGIME GATE: Den satser bare på reversering av et utstrakt avvik når et trendfilter (ADX) sier at aktivumet for øyeblikket NOT trender. I et regime uten trend (sidelengs marked) går timebaserte overstrekk fra et kort glidende gjennomsnitt tilbake; i et trendregime holder strategien seg FLAT og går aldri mot trenden. Den er uavhengig av (og et bevisst supplement til) momentum-/impuls-/trendfamilien som allerede dominerer porteføljen — den høster OPPOSITE-regimet i stedet for å uttrykke den samme edgen på nytt. Ren OHLCV, dyp historikk over flere år, høyt antall handler (ingen knapphetsbarriere), én likvid stor kryptovaluta (ingen hendelsesrisiko med gap drevet av nyheter for enkeltstående altcoins som XRP/LTC). Få parametere motvirker overtilpasning.

Iterasjon 3: fiks for tidsavbrudd i lag -3: Forrige versjon bygde numpy-arrayer på nytt fra den voksende barhistorikken ENTIRE og kjørte ADX-løkker i Python over hele historikken for hver bar. Det ga en totalkostnad på O(n^2) som overskred røyketestgrensen på 300s for data med flere år av 1H. Den minste målrettede endringen begrenser self._bars til en hale med fast lengde (self._calc_window = max(band_period, 5*adx_period)+10 = 80 barer) før arrayene bygges, slik at arbeid per bar blir O(1) og totalen O(n). All logikk for signaler, inngang, utgang og posisjonsstørrelse er byteidentisk med koden som allerede besto lag 1-2, så ingen tidligere kontroll får tilbakefall. Vinduet dekker med god margin Wilder-oppvarmingen på ADX (2*adx_period+1) og periodebåndet SMA.

Premisset er grunnleggende dødt, ikke en feil som kan rettes eller en artefakt — dette bekrefter fabrikkens gjentatte, validerte funn om at kortsiktig reversering ikke finnes på likvide store kryptovalutaer. Hele tesen i hypotesen var at et ADX-regimefilter uten trend skulle redde den timebaserte strategien som satser på reversering på ETH; strategien gir fortsatt tap i EVERY år (2020 til og med 2026) og EVERY regime, med total_return -85.7%, Sharpe -1.94 (hele CI negativt, ci_high -1.14), PSR 0.0, profit_factor 0.72, og forventet verdi -$60.76 i et stort, statistisk meningsfullt utvalg på 1,388 handler. Koden implementerer premisset trofast (ingen degenerert nulloperasjonsparameter, ingen regnskapsartefakt, plausibel volatilitet på ~20% og ingen umulige dager), så utvikleren har ingenting å rette, og optimaliseringen har ingen ujustert spak å finne — 2 timers optimalisering av et så gjennomgående negativt utgangspunkt ville bare tilpasset støy. Signalet som satser på reversering ved en z-skår på 2 standardavvik, har negativ prediktiv verdi på ETH, selv når det begrenses til sidelengs regimer med ADX<25; strategien har også den motsatte geometrien med liten TP (exit_z 0.3) og stort stop (4%) som hypotesen hevdet å unngå (avg_win $290 < avg_loss $455). Ikke iterer: Det finnes ingen konkret kodefeil, og å omformulere den samme kontrære mekanismen for en annen likvid stor kryptovaluta ville gjenta den samme feilen med manglende reversering. Samsvarer med kjent feilmønster: kortsiktig gjennomsnittstilbakegang med regimfilter på likvide store kryptovalutaer generaliserer ikke til positiv edge.

Implementasjon

Long-short-strategi for gjennomsnittstilbakegang på 1H på ETHUSDT USD-M perp. Satser på reversering av utstrakte z-skåravvik fra et 24-bars SMA-bånd, men ONLY når ADX(14) < 25 (regime uten trend/med sidelengs marked). Holder seg uten posisjon i trendregimer og går ut hvis en trend begynner midt i handelen. Stop-loss og utgang ved tilbakegang til gjennomsnittet. Beregning per bar er begrenset til et fast, nylig vindu, slik at tilbakekjøringen fullføres på O(n) tid.

Verifiseringsresultater

Verifiseringen feilet (lag 3 — sandbox-backtest): røyketesten overskred tidsgrensen på 300s. Dette betyr nesten alltid at arbeid per bar øker med historikken — for eksempel at hele funding-/tilleggsserien skannes på nytt, eller at en liste bygges opp igjen og min()/sorted() kalles inne i calculate_signal()/on_bar() for hver bar. Forhåndsberegn sorterte tidsstempelarrayer ONCE i __init__ og bruk bisect, eller mellomlagre oppslag med tidsstempel som nøkkel, slik at kostnaden per bar blir O(log n), ikke O(n).

Backtest-gjennomgang

Sharpe: -1,94
Total avkastning: -85,70%
Maks nedgang: 86,79%
Totalt antall handler: 1388
Andel vinnende handler: 52,9%
Profittfaktor: 0,72

Ren og trofast implementering: regimfilteret ADX, z-skårstrategien som satser på reversering, samt stop-/utgangslogikken uttrykker alle den angitte hypotesen korrekt (ingen artefakt, ingen regnskapsfeil, plausibel vol 20.6% og ingen umulige dager).

Godt utvalg og solid infrastruktur: 1,388 handler over 6+ år, høyt antall handler, ett likvid instrument, kostnad på O(1) per bar — selve tilbakekjøringen er pålitelig.

Det negative resultatet er i seg selv informativt: Det bekrefter på en tydelig måte forhåndsantakelsen om manglende reversering på store kryptovalutaer, med et stort, statistisk meningsfullt utvalg.

Konsekvent negativ edge gjennom EVERY år (2020 -13%, 2021 -52%, 2022 -32%, 2023 -2.8%, 2024 -5.8%, 2025 -25.6%, 2026 -18.4%) og i alle regimer — total_return -85.7%, max_drawdown 86.8%.

Svært negative risikojusterte mål uten rom for tvil: Sharpe -1.94 (hele CI negativt, ci_high -1.14), Sortino -2.46, PSR 0.0, profit_factor 0.72, information_ratio -1.01, forventet verdi -$60.76/handel over 1,388 handler.

Utbetalingsgeometrien er motsatt av det hypotesen hevdet å unngå: exit_z=0.3 (liten gevinst) mot 4% stop gir avg_win $290 < avg_loss $455 ved en treffsikkerhet på 53%; provisjonen spiser 16% av bruttofortjenesten — men selv riktig geometri kan ikke redde et signal uten prediktiv edge over 6 år.

Iterasjonshistorikk

Verifisering mislyktes (lag 2 — syntetiske scenarioer): Brukte parametere: ['exit_z', 'entry_z', 'risk_frac', 'adx_period', 'band_period', 'min_notional', 'adx_threshold', 'stop_loss_pct'] Kontroller at __init__ setter alle attributtene fra self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: 'float' object is not callable (barens tidsstempel: 1735691580000) - steady_downtrend: TypeError: 'float' object is not callable (barens tidsstempel: 1735691580000) - flat_ranging: TypeError: 'float' object is not callable (barens tidsstempel: 1735691580000) - volatility_spike: TypeError: 'float' object is not callable (barens tidsstempel: 1735691580000) - zero_volume: TypeError: 'float' object is not callable (barens tidsstempel: 1735691580000) - price_gap: TypeError: 'float' object is not callable (barens tidsstempel: 1735691580000)

Utfallssammendrag

Kortsiktig reversering har ingen positiv edge på likvide store kryptovalutaer, selv når den begrenses til et ADX-regime uten trend. Dermed gir en strategi som satser på reversering etter overstrekk på ETH fortsatt tap i alle år og regimer.

Analytikeren avsa en «forkast»-konklusjon ved kontrollpunktet BACKTEST_REVIEW før optimalisering, og slo fast at premisset var grunnleggende dødt, ikke en feil som kunne rettes. Koden implementerte hypotesen trofast, med en ren og pålitelig tilbakekjøring, så det var ingen feil å rette og ingen ujustert spak for optimaliseringen å finne. Optimalisering, senere analytikergjennomgang og risikogjennomgang ble aldri utført.

En long-short-strategi for gjennomsnittstilbakegang på 1H på ETHUSDT Binance USD-M perp som satset på reversering av utstrakte z-skåravvik fra et kort SMA, men bare når et ADX-trendfilter (ADX<25) bekreftet et regime uten trend/med sidelengs marked. Strategien holdt seg uten posisjon under trender for å unngå å gå mot momentum.

Den tapte klart gjennom 6+ år (2019-2026) og 1,388 handler: totalavkastning -85.7%, Sharpe -1.94 (hele CI negativt, ci_high -1.14), profittfaktor 0.72, forventet verdi -$60.76/handel og maksimalt fall på 86.8% ved en treffsikkerhet på 52.9%. Resultatet var negativt i hvert år og hvert regime, med motsatt utbetalingsgeometri (gjennomsnittlig gevinst på $290 < gjennomsnittlig tap på $455) og provisjoner som spiste omtrent 16% av bruttofortjenesten.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.