SOL spot long-hold med 200-SMA-regimefilter (daglig, utgang til kontanter kun ved regimebrudd)

En long-only kjøp-og-hold-strategi for ett instrument med PURE regimebetingelse på SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT), basert på dagsstolper og kun OHLCV-data. Dette er den enkleste mulige strategien i prosessen: bare én justerbar parameter (perioden for SMA) og en binær regimebeslutning: hold spot SOL når kursen er over 200-dagers SMA, og hold kontanter når den er under. Ingen ATR-trailing stop. Ingen drawdown-grense. Ingen EMA-krysningshendelser. Ingen volatilitetsfilter for regime. Ingen flerbetingede AND-porter. Det ene dominerende filteret er regimesjekken med 200-dagers SMA. Dette forslaget tar uttrykkelig for seg de nylig dokumenterte feilmønstrene (8+ denne økten): I stedet for automatisk å gjenskape komplekse arkitekturer på tvers av aktiva, noe som har feilet gjentatte ganger, bruker det SIMPLEST POSSIBLE-mekanismen, som har empirisk gyldighet – kjøp og hold under bekreftede bull-regimer. Avgjørende er det at forslaget uttrykkelig retter opp feilen i SOL Spot Drawdown DCA (-11.4% over 5.6 år): Strategien feilet fordi 5%-trailing stop-en var for stram for volatiliteten på rundt 90% i SOL, og fanget bare 30% av oppsiden før den ble utløst av normale kursfall. THIS-forslaget HAS NO TRAIL – bare en binær regimesjekk med 200-SMA. Volatilitetskalibreringsfellen som felte SOL Spot Drawdown CANNOT, gjelder ikke fordi det ikke finnes noen trailing stop å feilkalibrere. Valget av aktivum begrunnes med SOL-SPECIFIC empiriske belegg: SOL har TWO svært vellykkede strategier (SOL Daily 21/55 EMA Sharpe 3.81 paper_stage, SOL 4H Volume Breakout Sharpe 4.42 fremmes), noe som bekrefter at SOL reagerer CLEANLY på daglig regimesiling. Valget av mekanisme begrunnes med den uttrykkelige feilmodusen i SOL Spot Drawdown: Ved å REMOVING trailing stop-en ATR og drawdown-grensen, som var feilkildene, og bare KEEPING regimesilen med 200-SMA, isolerer forslaget det dokumenterte elementet med regimeklassifisering. Ingen NO-agn-og-bytte – strengt SOLUSDT.BINANCE_SPOT gjennom hele teksten. Bare ONE justerbar parameter (SMA-perioden) betyr at cliff_count ikke kan overstige 1 – et strukturelt vern mot skjørhetsfeilen i BNB Golden Cross cliff_count=4. Kalibrert for rundt 3-8 innganger per markedssyklus (svært lav frekvens, svært lang holdeperiode).

Implementerer hypotesens bevisst minimale design: isolerer det ene empirisk gyldige elementet (klassifisering av bullregime med 200-dagers SMA) og fjerner alle komponentene som førte til at SOL Spot Drawdown DCA feilet — det finnes NO trailing stop og NO drawdown-grense, så fellen med volatilitetskalibrering som stoppet strategien for tidlig kan strukturelt ikke oppstå. calculate_signal() returnerer den kontinuerlige SMA-avstanden (close-sma)/sma, slik at beslutningsvariabelen varierer for hver stolpe og er i naturlige enheter; should_enter() og should_exit() bruker samme nullgrense, slik at posisjonen holdes kontinuerlig gjennom bullregimet og flates ut nøyaktig når prisen faller under SMA (ingen piskesving-sone utover selve SMA). Rutingen følger regelen for avkastningsfordeler med kun long, uten giring og uten funding: BINANCE_SPOT (CASH, giring tvunget til 1) i stedet for futures, slik at den betaler spotgebyrene uten å binde opp unødig margin eller betale funding den ikke bruker. invest_fraction=0.95 bruker nesten hele egenkapitalen (passende for en regimebasert kjøp-og-hold-strategi), samtidig som en kontantbuffer holdes av til gebyrer og presisjon. min_bars_required = sma_period + 1 sikrer et fullt vindu før den første beslutningen. Med bare SMA-perioden som justerbar parameter kan optimaliseringens cliff_count ikke overstige 1 — det strukturelle vernet hypotesen krever. Holdetider på flere måneder er langt lengre enn spotkostnaden for en tur-retur-handel på omtrent 0.20%, så gebyrbelastningen er ubetydelig.

Deflatert Sharpe feilet: DSR=0.0, forventet maksimum=16.15 over 225 forsøk — den optimaliserte Sharpe-verdien på 2.84 ligger langt under flaksgrensen for beste av N og kan statistisk ikke skilles fra utvalgsstøy (is_significant=false, sharpe_ci_low -13.9 krysser 0, PBO 0.7725 >> 0.5). Klassisk feil drevet av overtilpasning og uteliggere: walk-forward is_overfitted=true med gjennomsnittlig IS 4.80 som falt til gjennomsnittlig OOS -8.42 (vinduer [-29.73, 4.47, 0.0]), og en holdout som feilet (holdout-Sharpe 0.0, forhold 0 mot WF-OOS -8.42). Optimaliseringen presset sma_period 200->101, redusert til 54 piskende handler (treffprosent 13%, 11 tap på rad, 82% maks DD); 1957%-hovedresultatet er en luftspeiling — end_unrealized_pct 120% betyr at det utelukkende er urealisert mark-to-market på en åpen posisjon, og den realiserte avkastningsfordelen ligger i bull-uteliggere fra 2021 (+2518%) og 2024 (+274%), mens alle andre år er kraftig negative (2022 -46%, 2023 -51%, 2025 -21%, 2026 -4.5%). Dette er overtilpasset i et parameterrom med 1 parametere, ikke et tilfelle med et justerbart område: søket viste allerede at den beste konfigurasjonen taper i hvert eneste out-of-sample-vindu, så en ny runde møter den samme veggen — det finnes ikke noe robust område å justere mot (bestått sensitivitetsanalyse er nødvendig, men ikke tilstrekkelig). Heller ikke revise_hypothesis: den rene mekanismen med regimehold for -200-SMA har ingen dokumentert beslektet strategi å styre mot (de omtalte SOL EMA/volumbrudd-strategiene bruker andre mekanismer), og feilen skyldes overtilpasning og konsentrasjon i én handel, ikke strukturelt forfall i en fungerende mekanisme — omformulering for et annet instrument ville bare føre til ny overtilpasning. FAILURE PATTERN: regimehold for 200-SMA på ett instrument, på en altcoin med høy volatilitet, gir et hovedresultat båret av 1-2 bull-års uteliggere pluss urealisert gevinst på åpen posisjon ved slutten av backtesten. Den består sensitivitetsanalysen (1 trivielle parametere), men feiler DSR (0.0)/PBO/holdout med kraftig negativ walk-forward OOS, mens optimaliseringen reduserer sma_period og øker antallet piskende handler.