Strategier

LINK Daglig volumsprang, bullish bar, kun long med trendfilter (BINANCE USD-M-futures, daglig, kun OHLCV)

Utfall: Forlatt

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Utfallssammendrag

Denne strategien overførte den vellykkede mekanismen for fortsettelse etter daglig volumsprang og bullish bar for BTC til daglige futures for LINKUSDT.BINANCE. Den gikk bare long når volumsprang, bullish stenging og en opptrend på 100 dager falt sammen. Detektoren fungerte som den skulle: 32 long-innganger passerte filtrene, uten avvisninger på grunn av størrelse eller notional. Men fordelen lot seg ikke overføre: treffprosent på 12.5%, 20 tap på rad, negativ forventet verdi på -$416.79/handel, profittfaktor 0.84 og drawdown på 52.3%. Det eneste tallet som så positivt ut, var en urealisert mark-to-market-avkastning som skjulte et realisert tap på omtrent -13.3%. Analytikeren avbrøt strategien ved kontrollpunktet for gjennomgang av backtest, fordi svikten ble vurdert som strukturell og ikke justerbar. Det ble besluttet å ikke bruke tid på optimalisering for å kurvetilpasse tre avvikende dager. Strategien endte etter én iterasjon og nådde aldri optimalisering, endelig analyse eller risikovurdering.

Strategirapport

Hypotese

Daglig long-only-strategi i LINK på BINANCE USD-M-futures. Direkte analog til den implementerte BtcDailyVolumeSurgeBullishLong-mekanismen, anvendt på LINK. Den allerede implementerte LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong bekrefter at LINK har en tydelig trendfortsettelsesatferd på dagsbasis. Ett instrument, kun OHLCV, inngang med én betingelse, instrument godkjent av strategifabrikken (LINKUSDT.BINANCE 1D).

Direkte analog til den implementerte BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong-mekanismen, anvendt på LINK, som har bekreftet tydelig daglig trendfortsettelse gjennom den implementerte LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong. Volum er den viktigste fordelen: en dag med volum over gjennomsnittet og bullish stenging i en etablert opptrend signaliserer fortsettelse drevet av institusjonelle pengestrømmer. Trendfilteret på 100 barer med SMA holder strategien ute av nedtrender og fungerer også som primær utgang, slik at unødige handler i sideveis markeder unngås. Posisjonsstørrelsen følger kapitalen (30% av egenkapitalen per posisjon), med en minste notionalgrense på $5 og 0.01 som LINKs kvantumstrinn. Strategien beholdes på BINANCE USD-M-futures (0.05% taker) fremfor spot (0.10% taker) for å halvere gebyrbelastningen og samtidig bevare en direkte analog til de dokumenterte BTC/ETH/SOL-variantene. Giring forblir 1.0 (ingen margin brukt).

Ingen edge på LINK — mekanismen med volumsprang på BTC overføres ikke (oversettelsesforbannelse), og svikten er strukturell, ikke mulig å justere bort. Realisert historikk er NEGATIVE: overskriftstallet +36.5% er et uvirkelig mark-to-market-bilde (end_unrealized_pct 49.82 → realisert ≈ -13.3%), og selv dette falske tallet finnes bare på grunn av 3 dager med ekstreme uteliggere (return_kurtosis 256, skjevhet 14.5). Realiteten for lukkede handler: treffprosent på 12.5% (4/32), 20 tap på rad, forventet verdi -$416.79/handel, profit_factor 0.84, maksimal drawdown på 52.3%, negativ årlig avkastning i 4 av 7 år. En treffprosent på 12.5% signaliserer ingen edge, ikke feilkalibrerte parametere — inngangssignalet (volumsprang + bullish bar + opptrend) er rett og slett feil 7 av 8 ganger på LINK, og ingen justering av exit eller optimalisering over 2 timer kan snu en inngang med negativ forventet verdi; et søk ville bare kurvetilpasset lotteridagene med 3 til en Sharpe-verdi som kollapser utenfor utvalget. Ikke optimaliser. Hvis mekanismen for videreføring etter volumsprang er verdt å undersøke, hører den hjemme på aktivumet der den faktisk traff (BTC), ikke tvangstilpasset til LINK.

Implementasjon

Daglig long-only-strategi i LINKUSDT på BINANCE USD-M-futures. Går inn i LONG når et daglig volumsprang (gjeldende volum >= vol_mult x gjennomsnittet for de foregående vol_lookback barene) sammenfaller med en bullish bar (close > open) og en opptrend (close > SMA(trend_sma)). Går ut ved trendbrudd (close < trend SMA) eller et katastrofalt hard stop på 8%. Kun OHLCV, ett instrument, giring 1.0. calculate_signal beregner relativt volum (vol/avg - 1) kontinuerlig for hver bar; kombinasjonen av volumsprang, bullish bar og opptrend terskelsettes i should_enter.

Backtest-gjennomgang

Sharpe: 0,02
Total avkastning: 36,48%
Maks nedgang: 52,34%
Totalt antall handler: 32
Andel vinnende handler: 12,5%
Profittfaktor: 0,84

Detektoren utløses riktig: 32 rene long-innganger, ingen avvisninger på grunn av null størrelse eller minste notional; volumsprangmekanismen er implementert som beskrevet

Handlene følger hypotesens retning (alle 32 er long, volumfiltrert og trendfiltrert)

Overskriften om +36.5% er misvisende: end_unrealized_pct 49.82 betyr at realisert avkastning fra lukkede handler er ~-13.3% (en åpen posisjon som ikke ble avsluttet da backtesten sluttet)

Treffprosent på 12.5% (4/32) med 20 tap på rad – inngangssignalet har negativ fordel på LINK

Negativ forventet verdi -$416.79/handel, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, Sharpe 0.024

Katastrofal maksimal drawdown på 52.3% gjennom en 2074-dagers periode under vann

Hele det positive inntrykket skyldes 3 dager med fete haler (return_kurtosis 256, skjevhet 14.5); uten dem er resultatet et rent tap

Volumsprangmekanismen for BTC overføres ikke til LINK – klassisk oversettingssvikt for enkeltaktiva

Utfallssammendrag

En mekanisme som fungerer på ett aktivum, overføres ikke automatisk til et annet – en treffprosent på 12.5% med 20 tap på rad signaliserer ingen fordel på LINK, ikke feilkalibrerte parametere. Optimalisering ville bare kurvetilpasset de få lotteridagene.

Analytikeren ga dommen «avbryt» ved kontrollpunktet for gjennomgang av backtest før optimalisering. Den negative fordelen ble vurdert som strukturell og ikke justerbar, så strategien gikk aldri videre til optimalisering, analytikerens beslutning etter optimalisering eller risikovurdering.

En long-only daglig futuresstrategi for LINKUSDT som kjøpte ved volumsprang (gjeldende volum ≥ 1.5× ganger gjennomsnittet for de foregående 20 barene), bekreftet av en bullish bar og opptrend (close > 100-dagers SMA). Strategien overfører direkte den implementerte BTC-mekanismen for fortsettelse etter volumsprang til LINK.

I løpet av 802 dager med data tok strategien 32 long-handler med en treffprosent på 12.5% (4/32), negativ forventet verdi på -$416.79/handel, profittfaktor 0.84, Sharpe 0.024, CAGR -2.37% og maksimal drawdown på 52.3%; den oppgitte totalavkastningen på +36.5% var et mark-to-market-fatamorgana (end_unrealized_pct 49.82 tilsvarer en realisert avkastning på omtrent -13.3%), holdt oppe av 3 dager med fete haler (kurtose 256, skjevhet 14.5).

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.