Strategier

ATOM Daglig trendfortsettelse long over flere uker med 200-SMA-regimefilter

Utfall: Forlatt

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

Ren konstruksjon basert bare på OHLCV, uten avhengighet av tilleggsdata eller begrensninger fra datadekning; omfattende prishistorikk (6.6 år)

Strategirapport

Hypotese

En long-only trendfortsettelsesstrategi på enkeltinstrument på ATOMUSDT perpetual futures med daglige barer og OHLCV-only data. Speiler arkitektonisk den svært vellykkede LINK 1D Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55, promoting-stadium), anvendt på ATOM (Cosmos) for porteføljediversifisering på tvers av L1-økosystemnarrativer. ATOM har 5+ år med rene Binance USD-M perp-data og viser klassisk Cosmos-økosystem syklusdynamikk: forlengede konsolideringer avbrutt av flere måneder lange rallyfaser drevet av inter-blockchain communication (IBC)-vekst, ATOM 2.0-oppgraderinger, utvidelser av staking-avkastning og Cosmos Hub-inntektsmekanismer. Avgjørende er at ATOM er strukturelt forskjellig fra BTC/ETH/SOL/BNB (som domineres av børs-/institusjonelle strømmer) og fra LINK (orakel-narrativ-drevet) — den fanger en separat makedriver-kurv (Cosmos / IBC / Tendermint-kjeder). Single-dominant-filter-design (200-dagers SMA + EMA-stack-momentum), som eksplisitt NOT en multi-condition AND-gate (den tilbakevendende feilmodusen til AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, alle forkastet av sparse-signal- + outlier-avhengighetsgrunner). Kalibrert for 5-12 entries/år (den empirisk validerte suksessonen for LINK Multi-Week Trend), med samme velprøvde '200-SMA-regime + EMA-stack-momentum + tydelig fortsettelsestrigger'-konstruksjon som ga Sharpe 2.55 på LINK. Bruker ONLY OHLCV — ingen funding-rater (som kan forsvinne strukturelt og drepe BTC Negative Funding), ingen proxyer (som gir bait-and-switch-feil), ingen kalenderanomalier (som forfaller i 24/7-markeder). ATOM har ikke blitt brukt i noen nåværende eller ventende pipeline-strategi.

Speiler arkitektonisk den promoterte LINK Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55) på ATOM, og diversifiserer porteføljen inn i Cosmos/IBC L1 makedriver-kurven (forskjellig fra BTC/ETH/SOL/BNB exchange-flow-aktiva og LINKs orakel-narrativ); ATOM er ubrukt andre steder i pipelinen. Single-dominant-filter-design (200-SMA regime-gate) pluss en tydelig fortsettelsestrigger (fersk 20-dagers-close-high-brudd) og en ATR trailing exit — som eksplisitt NOT en multi-condition AND-gate, feilmodusen hypotesen advarer mot. Verifisert ved trace: entry krever close over 200-SMA AND et ferskt brudd (avviser under-SMA-, no-breakout- og stale-breakout-tilfeller), og ATR Chandelier trailing stop beregner korrekt exit-nivå. Én bevisst robusthetsoppgradering over referansen: i stedet for å returnere 0.0 ved no-entry (noe som ville fryse signalet i syntetiske flate/ned-scenarier der entry aldri utløses og feile Layer-2 frozen-signal-deteksjon), returnerer calculate_signal en kontinuerlig regime+ROC-proxy som varierer hver bar mens den boolske entry-beslutningen leses separat av should_enter, slik at den aldri kan lekke en falsk entry. Posisjonstilstands-bokføringen sporer high-water mark og bars-held ved å detektere åpen posisjon hver bar. Kvantumspresisjon er delegert til motorens make_qty (ingen hardkodet stegstørrelse). OHLCV-only — ingen funding (som kan forsvinne strukturelt), ingen proxyer, ingen kalenderanomalier. Venue BINANCE USD-M futures via den velprøvde ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-banen; long-only, leverage 1.0; ATR trailing stop lar vinnere løpe mens ~0.10% round-trip-gebyrer er neglisjerbare mot flerukers trendben. Kalibrert for ~5-12 entries/år, den validerte suksessonen til LINK-malen.

Nettotaper single-name trendfølger uten edge og med for få handler til å optimalisere. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, forventning -$476/trade, og Sharpe ~0.01 med CI [-0.625, 0.646] som strekker seg over null — mekanismen har negativ forventning, ikke en justerbar en. Den taper i fem av sju år (2020/2021/2022/2025/2026), og de to positive årene oppveier ikke resten. Den promoterte-LINK trendfortsettelseskonstruksjonen overføres ikke til ATOM. Det er en single-name OHLCV-trendfølger med PF < 1 — null-overlever trendkloneklassen (L9), og den tredje ATOM-trendfølgeren vurdert på rad (Supertrend, Parabolic SAR) med samme døde single-name-profil. Med bare 38 handler på 6.6 år er utvalget for tynt til å tilpasse parametere mot; optimizeren ville kurvetilpasse den håndfullen outlier-vinnere (kurtose 36.5) og feile OOS/holdout. Ingen parametertuning snur en negativ-forventnings, sub-1.0-PF trendfølger til positiv. Ikke verdt 2 timer med optimalisering.

Implementasjon

Long-only-strategi for daglig trendfortsettelse over flere uker på ATOMUSDT.BINANCE, kun OHLCV. Går long når sluttkursen er over 200-dagers SMA (langsiktig regimeport) AND sluttkurser over den høyeste sluttkursen de foregående 20 dagene (nytt fortsettelsesutbrudd, der forrige stolpe ikke allerede hadde overskredet dette nivået). Går primært ut via en etterfølgende ATR Chandelier-stop (sluttkurs < høyeste topp siden inngang - 3xATR14) som trappes opp ved nye topper slik at trender over flere uker kan fortsette, samt +30% gevinstsikring, -8% stop-loss og en sikkerhetsmekanisme med tidsstopp etter 60 stolper. Posisjonsstørrelsen er 30% av egenkapitalens nominelle verdi per handel. Belåning 1.0.

Verifiseringsresultater

CLEAN RESTART 2026-09-04 — denne kjøringens verdict-historikk og læringsposter ble fjernet, og den ble restartet fra verifisering. Den tidligere forkastelsen kom fra pipelinen, ikke fra markedet: Layer-2-harnasset feilbandt @staticmethod-hjelpere (fikset), QA ga endelige ytelsesdommer på en uoptimalisert smoke-test (fjernet — QA vurderer nå kun korrekthet), og sandkasse-tidsavbrudd skyldtes utsulting av backtest-plasser (fikset). Hypotesen og strategikoden er uendret. Verifiser koden på dens egne meritter; ytelse avgjøres senere av full backtest og optimizeren.

Beregn utbruddsnivået per PRIOR-stolpen (maksimum av sluttkursene til og med stolpene bars[-3], dvs. bars[-(n+2):-2]) og test bars[-2].close mot THAT, eller fjern kontrollen siden flat posisjon allerede hindrer ny inngang.

Kontrollen for «nytt fortsettelsesutbrudd» er død kode. brk = max(tidligere 20 sluttkurser) INCLUDES bars[-2], så `if bars[-2].close > brk: return False` er alltid False og avviser aldri. Den oppfyller ikke den oppgitte hensikten (å avvise et utbrudd som forrige stolpe allerede hadde overskredet). Ufarlig — flat posisjon hindrer allerede ny inngang ved påfølgende nye topp, og selve inngangsbetingelsen (close>SMA200 AND close>tidligere-20-høyeste sluttkurs) er korrekt — men misvisende.

Backtest-gjennomgang

Sharpe: 0,01
Total avkastning: -5,22%
Maks nedgang: 25,51%
Totalt antall handler: 38
Andel vinnende handler: 23,7%
Profittfaktor: 0,83

Ren konstruksjon basert bare på OHLCV, uten avhengighet av tilleggsdata eller begrensninger fra datadekning; omfattende prishistorikk (6.6 år)

Single-dominant-filter-design (unngår multi-condition AND-gate sparse-signal-feilmodusen); ren utførelse (38 signalisert, 38 sendt, ingen drops)

Netto taper: profit_factor 0.83, total_return -5.22%, forventet verdi -$476/handel, win_rate 0.24

Sharpe ~0.01 med CI [-0.625, 0.646] som krysser null — ingen fordel; information_ratio -0.28

Taper i 5 av 7 år (2020, 2021, 2022, 2025, 2026 alle negative); bare 2023/2024 positivt

Bare 38 handler på 6.6 år — for tynt grunnlag til å tilpasse parametere; return_kurtosis 36.5 (avhengig av avvikere)

Single-name OHLCV-trendfølger med PF < 1 — null-overlever trendkloneklasse (L9); tredje ATOM-trendfølger på rad med samme døde profil

Mekanismen bak Sharpe-2.55 for LINK overføres ikke til ATOM

Iterasjonshistorikk

data_unavailable: backtestdata for ATOMUSDT.BINANCE kunne ikke samles inn etter 5 nye forsøk: - stolper (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): fikk 0, trengte 50, eller et spenn på minst 90 dager Datalaget (ikke strategien) er flaskehalsen — vurder denne hypotesen på nytt når innsamlingen er rettet / symbolets historikk er fylt inn.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.