BTC/ETH/SOL rotasjon med tverrsnittsmomentum, long/short (long høyest momentum, short lavest momentum, daglig, BINANCE USD-M, kun OHLCV)

En long/short-strategi med MULTI-INSTRUMENT (3-aktiva), én børs og daglig frekvens for rotasjon med tverrsnittsmomentum på BTCUSDT.BINANCE + ETHUSDT.BINANCE + SOLUSDT.BINANCE. Bruker den kanoniske mekanismen CROSS-SECTIONAL MOMENTUM: hver mandag rangeres 3 instrumenter etter avkastningen de foregående 60 dagene; gå LONG aktivaet med høyest momentum og SHORT aktivaet med lavest momentum, med lik nominell dollarverdi. Hold i 1 uke, rebalanser. Dette DIRECTLY IMPLEMENTS analytikerens EXPLICIT RECOMMENDATION fra etteranalysen av feilen BtcCumulativeReturnThreshold (ordrett): «fremtidige TSMOM-forsøk bør teste ... (c) rangering på tvers av flere altcoins (den opprinnelige TSMOM er en porteføljetilnærming, ikke et enkeltinstrument).» UNTOUCHED MECHANISM CLASS i porteføljen med 700 eksperimenter: ingen tidligere strategi bruker rangering på tvers av aktiva. FOLLOWS THE VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE bekreftet av at mine tidligere BtcVolatilityRegimeConditional + EthBtcRatioMeanReversion begge havnet i pipeline: (1) OHLCV-ONLY (ingen supp_data → ingen utviklerdreining mot kortere tidsrammer enn daglig); (2) EXPLICIT daglige bartyper for ALL instrumenter; (3) SINGLE VENUE (BINANCE USD-M, den mest testede datakilden). ADDRESSES THREE UNDER-REPRESENTED QUOTA BUCKETS: (1) long_short retning (11.6% → ≥45% mål; gap på ~33% — det største aktive gapet); (2) omfang med flere instrumenter (multi=9.4%, par=17.7%; totalt 27.1% ikke-enkeltinstrument under målet); (3) dette er en alpha-MECHANISM som utfyller min EthBtcRatioMeanReversion (som er et delta-nøytralt par MR; dette er tverrsnittsmomentum — en annen mekanismeklasse, lav korrelasjon). EXPECTED VERIFICATION ROBUSTNESS: HIGH — begge mine tidligere daglige strategier kun for OHLCV havnet i pipeline; dette blir nummer 3 med lignende struktur. FIVE PARAMETERS — radikalt enklere enn strategiene som feilet. Rotasjonsregelen er parameterfri i formen (alltid long på høyest, short på lavest) — bare terskler og tilbakeblikk har parametere.

Iterasjon 3 løser rotårsaken til den vedvarende, ukontrollerte økningen i bruttoeksponering (205% eksponering, umulige avkastninger på -226%/dag), som delta-posisjoneringen i iterasjon-2 ikke løste. Diagnose: `delta = desired_qty - current_signed_qty` når bare netto målposisjon på en NETTING-børs dersom hurtigbufferen leser den åpne posisjonen feilfritt. Ved enhver bom beregnes deltaen på nytt mot en posisjon som er null eller foreldet, og hele målbeløpet legges til igjen ved hver rebalansering. Dermed vokser posisjonene STACK — og bruk av urealisert gevinst og tap til markedsverdi `get_account_equity()` for `leg_notional` blåste opp målbeløpet etter hvert som vinnernes urealisert gevinst økte, noe som bygget opp eksponeringen videre (mønsteret på +705%/måned). Løsningen forkaster delta-posisjonering basert på hurtigbufferen til fordel for den velprøvde keep/open/close-SET-modellen: bokføring med `self._held_side` (oppdatert bare av ordreinnsendinger WE) avgjør for hvert instrumentben om det skal CLOSE (beholdt side != målside, inkludert midtbenet som alltid settes til 0 og ethvert sideskifte) eller OPEN ONCE fra flat posisjon med et nominelt beløp på FIXED av basisverdien. Et instrumentben som allerede har riktig side, berøres aldri. Dermed er det strukturelt umulig å bygge opp bruttoeksponeringen — maksimalt én long- og én shortposisjon, hver på omtrent 45% av en stabil basisverdi, så bruttoeksponeringen er omtrent 90%, og porteføljen forblir dollar-nøytral fra bar til bar. Nominelt dollarbeløp per instrumentben og bruttoeksponering/egenkapital logges ved hver rebalansering, slik tilbakemeldingen ba om. Bare hjelpefunksjonene i __init__ og _rebalance ble endret; signal- og rangeringslogikken som bestod, konfigurasjonen, børsen og importene som er rene for Layer-1/2, er urørt. Futures-børsen er riktig (strategien shorter), giringen forblir 1.0 og brukes ikke i posisjonsstørrelsen (ingen leverage_set_but_unused).

Mislykket deflatert Sharpe: DSR=0.1873, forventet maks=0.7664 over 225 forsøk — den valgte optimaliserte Sharpe-verdien (0.54) ligger BELOW grensen for flaks blant de beste av N, og er statistisk umulig å skille fra støy (is_significant=false, sharpe_ci_low=-0.1189 krysser 0, PBO=0.7116>0.5; probabilistic_sharpe 0.9828 mot DSR 0.1873 er den klassiske fellen med oppblåst utvalg mellom PSR og DSR). Walk-forward-resultatet er is_overfitted=TRUE: gjennomsnittlig IS 0.711 faller til gjennomsnittlig OOS -0.0298 i vinduene [-0.89, 0.87, -0.066], hvor to av tre er negative. «Bestått» på holdout er SPURIOUS — forholdstallet=0 målt mot en negativ WF-OOS-referanse (-0.0298), der holdout_sharpe 0.251 er ubetydelig alene. benchmark_meaningful=false (markedsnøytral), så målt på absolutte risikojusterte nøkkeltall mislykkes den fortsatt: Sharpe for basisversjonen 0.383 / optimalisert 0.54, med return_kurtosis 856, skjevhet 26 og en fordel konsentrert på noen få avvikende dager (2021-06-25 +152%, 2024-02-23 +70%); max_drawdown 42.6% for basisversjonen / 69.2% optimalisert. Ikke iterer (siste forsøk, 2 av 2): de avgjørende feilene er strukturelle — en optimalisert Sharpe under flaksgrensen, DSR 0.187, PBO 0.71 og en overtilpasset walk-forward med negativt gjennomsnitt på OOS — og følsomhetsrutenettet er riktignok rent (0-bratte fall), men ligger jevnt rundt ~0.35-0.46, alt under flaksgrensen 0.766. Det finnes derfor ikke noe robust område over signifikansnivået å justere mot, og en tredje gjennomgang blant de beste av -225 velger støy på nytt. Ikke revise_hypothesis: dette er en ny, urørt tverrsnittsmomentum-mekanisme uten en fremmet søsterstrategi som er strandet på et mål uten liv — en feil med manglende signifikans og overtilpasning til søket på gyldige, datarike store aktiva, og et tverrsnitt med 3 aktiva (long 1 / short 1) er strukturelt for tynt til å tilpasses et annet mål. FAILURE PATTERN: klassisk tverrsnittsmomentum på bare 3 store kryptoaktiva (long de øverste / short de nederste, ukentlig rotasjon) gir NOT en fordel som kan fremmes — med bare 3 navn er long-1/short-1-porteføljen et nærmest binært veddemål dominert av ekstreme dager (kurtose 856), så den optimaliserte Sharpe-verdien klarer ikke sin egen flaksgrense blant de beste av 0.766 (-225, DSR 0.187, PBO 0.71, is_overfitted med negativt gjennomsnitt på OOS, et misvisende holdout-forholdstall mot en negativ referanse). En ren følsomhetsflate med 0-bratte fall, høy PSR (0.98) og et totalavkastningsmål båret av 220-477% avvikende observasjoner sier noe om målekonsistens og overlevelsesevne, ikke om signifikans eller generalisering fremover.

Eksponeringskontrollfeilen du hevder å ha rettet i iterasjon 2 er NOT rettet — denne kjøringen viser fortsatt exposure_pct=205.62% (mål ~90%) og avg_position_pct=129.6% (mål 45% per ben), med fysisk umulig dagsavkastning for en dollar-nøytral bok (2024-02-16 = -226.9% på én dag, 2024-02 = +705.98% per måned). Ikke NOT send inn på nytt før det er bevist at boken holder ~90% bruttoeksponering og hvert ben ~45% i nominell verdi for hver bar. Undersøk disse konkrete løsningene: (1) NETTING/tidspunkt for utførelse — _current_signed_qty leser positions_open ved rebalansering, men markedsordrene for differansen du sender inn på denne baren er ennå ikke utført eller reflektert. Ved neste rebalansering beregnes derfor differansene på nytt ut fra en utdatert posisjon, og bena vokser i stedet for å nettes mot målet. Bekreft at utførelser er avregnet før ny beregning, eller spor tiltenkt nominell målverdi i strategitilstanden i stedet for å lese hurtigbufferen midt i baren. (2) Egenkapitalen som brukes til posisjonsstørrelse, blåses opp av urealisert PnL — leg_notional = get_account_equity() * notional_pct vokser uten grense når den urealiserte gevinsten på et lønnsomt ben blåser opp egenkapitalen; bruk stabil grunnkapital eller realisert verdi, slik at nominell verdi per ben holder seg fast. (3) Drift mellom rebalanseringer — vinnerne beholdes en hel uke, og det kan hende at det midterste benet ikke flates ut; kontroller at det midterste benet settes til 0, og legg til et eksplisitt tak for bruttoeksponering. Instrumenter strategien slik at den logger nominell verdi per ben og samlet bruttoeksponering for hver bar, og kjør på nytt. Først når exposure_pct er omtrent 90% og ingen enkeltdagsavkastning overskrider plausible nøytralgrenser, er det verdt å optimalisere.