Strategier

SOL Daglig golden-cross-momentum, kun long (BINANCE USD-M-futures, daglig, kun OHLCV)

Utfall: Forlatt

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Utfallssammendrag

SolDailyGoldenCrossMomentumLong forsøkte å fullføre trioen av golden cross-strategier med BTC/ETH/SOL ved å overføre den velprøvde mekanismen over 50/200 dager til SOL daglige stolper via databanen som strategifabrikken hadde bekreftet som trygg. Koden handlet som tiltenkt, men mekanismen er iboende sparsom: den utløste bare 6 ganger på ~5 år — langt under walk-forward-minimumsnivået og samme hindring som førte til at søskenstrategiene BNB (4 handler) og LINK (5-6 handler) ble skrinlagt. Enda verre var resultatet et nettotap (profit_factor 0.698, maksimal drawdown 75.8%, 5 av 6 handler var store tap), med et hovedtall forvrengt av en umulig avkastning på én dag (+310%) og en gjennomsnittlig posisjonsstørrelse på 115% — mistenkt overeksponeringsartefakt snarere enn en fordel. Analytikeren skrinla strategien i gjennomgangen av backtesten uten optimalisering: ingen parameter bevarer en 50/200 golden cross samtidig som den gir et utvalg som kan valideres. Dette bekrefter at overføring av golden cross på dagsbasis fra ett instrument ikke generaliseres til de største instrumentene når historikken bare dekker noen få år.

Strategirapport

Hypotese

En long-only-strategi for trendfølging med ett instrument og én handelsplass, OHLCV-ONLY, på SOLUSDT.BINANCE 1D-stolper. Samme velprøvde golden-cross-mekanisme som de lanserte BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong — brukt på SOL-futures. Gå long når 50-dagers SMA krysser over 200-dagers SMA (golden cross); gå ut når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA igjen (death cross). Fullfører golden-cross-trioen for BTC/ETH/SOL på Binance USD-M. I tråd med fabrikkdirektivet: «BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE på en tidsramme på 1H/4H/1D er alltid trygt». SOL daglige stolper er bekreftet pålitelige via flere lanserte SOL-strategier. Tre parametere totalt.

Gjenskaper direkte mekanismen fra de lanserte BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong på SOL, med de tre hovedparametrene beholdt (rask=50, langsom=200, samt posisjonsstørrelse). Golden/death cross uttrykkes som et long-only-markedsregime (hold mens rask>langsom), ikke som engangsdeteksjon av hendelser. Dermed utløses inngangen nøyaktig ved golden cross og utgangen ved death cross, samtidig som strategien er robust hvis backtestperioden starter midt i et regime. Signalet er kontinuerlig og variabelt — den normaliserte SMA-spredningen som krysser null ved krysspunktene — og oppfyller regelen «kontinuerlig signal, beslutning med terskel», slik at verifikatoren får et signal som ikke er fastlåst. min_bars_required er 202, så ingen handler utløses før 200-dagers SMA er fullt definert, og SOL daglig historikk dekker flere år, så oppvarmingsperioden er tilstrekkelig. Beholdt på SOLUSDT.BINANCE USD-M futures 1D som spesifisert (en bekreftet trygg datastrøm på linje med søskenstrategiene BTC/ETH); giring=1.0, fordi strategien ikke bruker marginforsterkning (posisjonsstørrelsen viser aldri til giring), og unngår dermed leverage_set_but_unused-porten. Et daglig 50/200-trendregime varer i uker til måneder, så futuresgebyret på ~0.10% for en rundtur er ubetydelig sammenlignet med den fangede trenden, og økonomien per handel holder seg godt positiv.

Strukturelt få golden-cross-signaler, i tillegg til et tapsbringende resultat forurenset av artefakter. Golden cross over 50/200 dager utløses bare ~1/år på én instruments daglige stolper, og gir bare 6 handler over ~5 år — langt under walk-forward-gulvet på ~62 handler; en optimalisering med 3 vinduer ville gitt ~2 handler/vindu, så strategien kan ikke valideres. Dette er den samme strukturelle feilen med få handler som hos de allerede skrinlagte golden-cross-søskenstrategiene BNB (4 handler) og LINK (5-6 handler). I tillegg er resultatet et nettotap: profit_factor 0.698 (<1), negativ forventningsverdi, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 av 6 handler gir -16% til -41% i tap). Det eneste positive året (2024 +310%) skyldes en unormal artefakt på én dag (return_kurtosis 727, en umulig daglig avkastning på +310.08% for en long-only-posisjon på SOL, med avg_position_pct 115.79% mot de forespurte 0.95 — mistenkt overeksponering/vinneroppblåsing, oppgitt som symptom, ikke uavhengig verifisert). Ikke iterer: golden cross på daglig tidsramme er i seg selv lite aktiv, og ingen parameterendring bevarer en 50/200 golden cross samtidig som den gir et tilstrekkelig utvalg (kortere SMA-er oppgir premisset). Golden-cross-søskenstrategiene BTC/ETH ble lansert på lengre historikk med renere trender; utvalget på ~5 år for SOL er for lite til samme mekanisme. FAILURE PATTERN: trendfølging med golden cross over 50/200 dager på daglige stolper for ett kryptoinstrument har strukturelt for få handler til å optimaliseres (~1 kryss/år → 4-6 handler i tilgjengelig historikk), og de få handlene domineres av flaks med markedsregimet. Den kan ikke valideres uansett hvor velprøvd mekanismen er, og et prangende hovedtall skyldes én enkelt ekstremhendelse (her en umulig dag med overeksponeringsartefakt på +310%), ikke en fordel.

Implementasjon

Long-only trendfølging med ett instrument på daglige futuresstolper for SOLUSDT.BINANCE USD-M, kun OHLCV. Den beregner de enkle glidende gjennomsnittene over 50 og 200 dager og holder en long-posisjon når 50-dagers SMA ligger over 200-dagers SMA: den går inn ved golden cross (rask krysser over langsom) og ut ved death cross (rask krysser under langsom). calculate_signal returnerer den normaliserte SMA-spredningen (rask - langsom)/langsom kontinuerlig for hver stolpe (krysser null ved krysspunktene); should_enter kjøper når spredningen er positiv, og should_exit selger når den er null eller negativ. Posisjonsstørrelsen er 95% av egenkapitalen for hver long-posisjon. Fullfører golden-cross-trioen for BTC/ETH/SOL på Binance USD-M.

Backtest-gjennomgang

Sharpe: 0,24
Total avkastning: -5,12%
Maks nedgang: 75,83%
Totalt antall handler: 6
Andel vinnende handler: 16,7%
Profittfaktor: 0,70

Korrekt implementert og handler som spesifisert: 6 golden-cross-long-innganger, ryddig entry_diag (6 signalisert = 6 sendt inn, 0 forkastet), metrics_reliable=true; samsvarer med den velprøvde BTC/ETH golden-cross-mekanismen

Strukturelt altfor få handler: bare 6 handler over ~5 år (golden cross utløses ~1/år) — langt under walk-forward-gulvet på ~62; samme feil som hos de skrinlagte golden-cross-søskenstrategiene BNB (4) og LINK (5-6)

Tapsgivende: profit_factor 0.698 (<1), forventningsverdi -7,490 (negativ), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Hovedtall forurenset av artefakter: return_kurtosis 727, en umulig avkastning på én dag (+310.08%) (2024-09-06), og avg_position_pct 115.79% (mot forespurte 0.95) — mistenkt overeksponering/vinneroppblåsing; likevel er 5 av 6 handler store tap

~62 WF minimumsnivå

moderat

negativ (-7,490)

Utfallssammendrag

Trendfølging med golden cross over 50/200 dager på daglige stolper for ett kryptoinstrument har strukturelt for få handler til å optimaliseres (~1 kryss/år → 4-6 handler i tilgjengelig historikk) og domineres av flaks med markedsregimet. Den kan ikke valideres uansett hvor velprøvd mekanismen er, og et prangende hovedtall (her en umulig dag med overeksponeringsartefakt på +310%) skyldes én enkelt ekstremhendelse, ikke en fordel; BTC/ETH-variantene ble bare lansert fordi de hadde lengre historikk med renere trender.

Analytikeren avsa en dom om å skrinlegge strategien i gjennomgangen av backtesten, basert på strukturelt få handler kombinert med et tapsbringende resultat forurenset av artefakter: golden cross for 50/200 utløses bare ~1/år, så 6 handler over ~5 år er langt under walk-forward-gulvet på ~62 handler (~2 handler/vindu) og kan ikke valideres; flere handler krever kortere SMA-er, noe som oppgir golden-cross-premisset — den samme feilen som allerede ble sett hos søskenstrategiene BNB og LINK — så det er ingenting å iterere på.

En long-only-strategi for trendfølging med ett instrument og kun OHLCV, på daglige stolper for SOLUSDT.BINANCE (3 parametere) — samme golden-cross-mekanisme over 50/200 dager som de lanserte variantene BTC og ETH. Den holder long så lenge 50-dagers SMA ligger over 200-dagers SMA (går inn ved golden cross og ut ved death cross), og var ment å fullføre golden-cross-trioen for BTC/ETH/SOL.

Den ble implementert og handlet korrekt, men var altfor lite aktiv og tapte penger: bare 6 handler over ~5 år, profit_factor 0.698, forventningsverdi −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 av 6 handler ga −16% til −41% i tap), og maksimal drawdown 75.8%. Hovedtallet var forurenset av artefakter — return_kurtosis 727, en umulig avkastning på én dag på +310.08% (2024-09-06), og avg_position_pct 115.79% mot de forespurte 0.95, noe som tyder på mistenkt overeksponering/vinneroppblåsing (oppgitt som et symptom, ikke uavhengig verifisert).

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.