BTC USD-M Trend med flere tidsrammer, long-short (perp for én eiendel BINANCE, daglig inngang filtrert av ukentlig regime på høyere tidsramme, ren OHLCV, halerisikotilpasset posisjonsstørrelse, få parametere)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME-trendstrategi på BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual) utnytter strategifabrikkens validerte trendfortrinn, men betinger DAILY-innganger på et regime med WEEKLY høyere tidsramme — den tar bare daglige trendsignaler som ALIGN med den dominerende ukentlige trenden, og står uten posisjon når de to er uenige. Dette er valget som følger av evidensen etter at designrommet krympet til ett levedyktig punkt: analytikeren har begrenset brukbare signaler til OHLCV + funding ONLY (likvideringer/OI/kontoforhold/taker-data er utilgjengelige), utelukket spot (artefakt ved egenkapitalmerking + ingen fordel mot kjøp og hold), avsluttet alle kontrære/fade-strategier, vist at flere instrumenter/opsjoner ikke fungerer i motoren, og vist at trend PRICE for enkeltnavn FAILS på altcoins utenfor kjernen, men WORKS på de sentrale trendinstrumentene (BTC/ETH/SOL, promotert). De validerte uttrykkene for én tidsramme (TS-momentum, brudd, impuls, Bollinger, pullback, funding-bekreftet) dekker allerede kjernen-3; konstruksjonen med flere tidsrammer er uttrykket som ennå ikke er dekket. Den er utformet strengt innenfor dokumentert trygge rammer: BTC (det reneste og mest likvide sentrale trendinstrumentet — ikke en underpresterende altcoin); OHLCV-ONLY (de mest omfattende dataene uten datavegger); MOMENTUM/med trend (ikke en fade); DAILY inngangsfrekvens (tilstrekkelig handelsutvalg — unngår fellen med lite utvalg som en ren ukestrategi ville møtt, mens ukesfilteret gir robusthet); USD-M PERP (ikke spot — unngår artefakt ved egenkapitalmerking; ikke intradag — unngår chop-feilen); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (ingen feil ved aggregering av flere instrumenter); og TAIL-SAFE-kontroller (belåning <=1.5, hardt ATR-stopp, moderat grense for nominell eksponering) for å forhindre kollaps av typen LINK. Det ukentlige regimefilteret er den reelle forskjellen fra den allerede promoterte daglige BTC TS-momentumstrategien fra én tidsramme: ved å undertrykke daglige signaler som går mot den dominerende ukentlige trenden reduserer det hyppige retningsskifter og falske signaler, med mål om høyere treffrate, lavere drawdown og en mindre korrelert avkastningsstrøm. Få parametere for å motvirke overtilpasning.

Bestod ikke testen for deflatert Sharpe, og mislyktes avgjørende i fremtidig holdout for optimaliseringsforsøk 1. DSR=0.0038 (mot 0.95 bar) med optimalisert Sharpe 0.459 BELOW flaksgrensen for forventet maksimum ved 225 forsøk, 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 på hver sin side av 0, PBO 0.7354 >0.5) — etter korreksjon for multiple testing kan det valgte oppsettet statistisk ikke skilles fra støyen fra best av -225; probabilistic_sharpe 0.9955 mot DSR 0.0038 er et skoleeksempel på seleksjonsdrevet oppblåsing. Det urørte, tidsordnede HOLDOUT FAILED mislykkes avgjørende og er NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, forholdstall -0.422 mot WF-OOS 0.370). Walk-forward-resultatet er is_overfitted=TRUE (gjennomsnitt IS 0.994 -> gjennomsnitt OOS 0.370, ett OOS-vindu -0.863). Grunnfordelen skyldes én dags 2021-utligger (2021-05-11 +88.9% daglig avkastning, return_kurtosis 1655, skjevhet 39.5, tail_ratio 0.086) — årlig 2021 +90.8% gir en overskrift der de andre årene er ensifrede. Den jevne sensitivitetsflaten med 0-knekk måler konsistens, ikke signifikans, og hele flaten ligger på omtrent 0.43 Sharpe, under flaksgrensen 0.93. Ikke fortsett optimaliseringen (forsøk 1 av 2): de avgjørende feilene er negativ fremtidig holdout og en overtilpasset walk-forward uten et robust område over flaksgrensen å styre mot — en ny gjennomgang av best av -225 overtilpasser 2021-utliggeren på nytt. Ikke revise_hypothesis: etter regelen om å forkaste ved overtilpasning er dette overtilpasning med høy IS/negativ holdout, BTC er et godt instrument, og den allerede promoterte momentumstrategien BTC TS fra én tidsramme dekker allerede dette — det ukentlige regimefilteret ga ingen generaliserbar fordel. FAILURE PATTERN: å legge et ukentlig regimefilter på høyere tidsramme til den allerede promoterte daglige momentumstrategien BTC TS fra én tidsramme skaper NOT en egen fordel som kan promoteres — flertidsrammevarianten gir samme mønster av avkastningsdeflasjon for dagstrend i én enkelt eiendel (DSR 0.004, optimalisert Sharpe under flaksgrensen, PBO 0.74, negativ fremtidig holdout, is_overfitted), der hele grunnavkastningen skyldes én 2021-dag (kurtose 1655). Et jevnt sensitivitetsrutenett med 0-knekk og et positivt gjennomsnitt for walk-forward OOS redder ikke en long-short-strategi på én enkelt eiendel med daglige signaler, der avkastningen bæres av en utligger og som samtidig ikke består testene for deflatert Sharpe eller fremtidig holdout.

Verifisering feilet (lag 2 — syntetiske scenarioer): Brukte parametere: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Kontroller at __init__ setter alle attributter fra self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (tidspunkt for bar: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (tidspunkt for bar: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (tidspunkt for bar: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (tidspunkt for bar: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (tidspunkt for bar: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (tidspunkt for bar: 1735692840000)