Strategier

BNB daglig flervekstrendfortsettelse, kun long (BINANCE USD-M Futures, daglig, kun OHLCV)

Utfall: Forlatt

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Utfallssammendrag

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong forsøkte å utvide den validerte familien av daglige strategier for flervekstrendfortsettelse til et fjerde instrument, BNB, med et ryddig futuresdesign for ett instrument. Grunn-backtesten så overflatisk sett sterk ut (126.5% avkastning, PF 3.99), men vurdereren fant at hele fordelen kom fra omtrent to ekstreme dager, med Sharpe på 0.64, et CI som krysset null, og en avkastningsfordeling med kurtose 571. Siden filteret med fire betingelser og AND-port bare ble utløst 30 ganger på seks år — samme mønster med én ekstremdag og få handler som felte de daglige søskenstrategiene SOL og ADA — og akkurat denne strategien allerede hadde mislyktes i optimalisering én gang (DSR 0.0, OOS vinduer uten handler, PBO 0.73), forkastet analytikeren den ved kontrollpunktet for backtestvurdering uten å kjøre optimaliseringen på nytt.

Strategirapport

Hypotese

Kun long BNB daglig strategi på BINANCE USD-M futures. Samme utprøvde mal for flervekstrendfortsettelse som de ferdigstilte daglige Link/Btc/Sol-versjonene — brukt på BNB for å utvide mekanismefamilien til et fjerde instrument, samtidig som disiplinen med ett instrument, kun OHLCV og fabrikkgodkjenning (BNBUSDT.BINANCE 1D) følges. Den ferdigstilte BnbFourHourVolumeBreakoutLong viser at BNB har et rent fortsettelsesmønster; dette er den daglige tidsrammevarianten.

Iterasjon 2-rettelse: lag 2 (syntetisk) feilet med `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given` fordi `_sma` og `_ema` var deklarert som `@staticmethod`. Den syntetiske proxyen i lag -2 kaller strategihjelpere som bundne metoder der self mottas automatisk, så de statiske metodene med 2 argumenter fikk 3 argumenter. Den minimale rettelsen gjør `_sma` og `_ema` om fra statiske metoder til instansmetoder (legg til `self`, fjern `@staticmethod`) — i tråd med `_compute_atr`, som allerede fungerte med samme proxy. Alle kallsteder bruker allerede `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, så ingen andre endringer var nødvendige. Signallogikk, parametere, posisjonsstørrelse og importer er byte-identiske med forrige versjon, slik at alle kontroller i lag 1 som allerede var bestått, bevares.

Ikke optimaliser — denne nøyaktige strategien (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) ble allerede forkastet etter optimalisering, med DSR 0.0 (mot en forventet maksgrense for flaks på 4.19), walk-forward is_overfitted med ALL tre OOS-vinduer som ga ZERO handler, en holdout-periode uten handler og PBO 0.73. Den innsendte basistesten på nytt har samme diskvalifiserende signatur: hele avkastningen på +126% bygger på omtrent 2 dager med ekstremavvik (2021-03-06 +88.3%, largest_win $86k; 2024-04-02 +17.3%) med return_kurtosis 571 og skjevhet 23.5 — fjern dem, så er hvert år flatt til negativt (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%), og sharpe_ci_low ligger -1.75 (CI krysser 0), så Sharpe 0.64 / PF 3.99 / Sortino 8.2 er rene artefakter fra enkeltdager. Årsaken er strukturell: 4-betingelsesfilteret AND (200-SMA-regime + stabel med 30/80 EMA + momentum over 20 dager + trigger ved 5-dagers topp) utløses bare 30 ganger på 6 år, noe som gir walk-forward-vinduene OOS for få handler (den dokumenterte feilen med null handler i OOS). Dette er samme modus med få handler og ett ekstremavvik som hos de forkastede søskenstrategiene for daglig trendfortsettelse over flere uker, SOL (19 handler, 2-dagers fordel) og ADA (15 handler, 1-dagers fordel). Mekanismen for trendfortsettelse er god, men er allerede tatt i bruk på målene der den fungerer (LINK/BTC/SOL daglig + BnbFourHourVolumeBreakout på BNB); BNB daglig trendfortsettelse over flere uker er den sjeldne, ekstremavhengige varianten som ikke kan valideres utenfor utvalget, og ingen parameteroptimalisering kan skape en jevnt fordelt fordel fra en artefakt på 2 dager.

Implementasjon

Kun long BNBUSDT daglig strategi for flervekstrendfortsettelse på BINANCE USD-M futures. Går inn når (1) regime: close > 200-SMA, (2) trendstakk: EMA30 > EMA80, (3) momentum: avkastning over 20 dager > 0, AND (4) fortsettelsessignal: close bryter over høyeste nivå de foregående 5 dagene. Går ut ved brudd på ATR(14) x3 chandelier-trailingstop, trendbrudd (close < EMA80) eller regimebrudd (close < 200-SMA). Størrelse basert på kapitalrelatert risiko på ATR, med 2% risiko per handel.

Verifiseringsresultater

Verifisering mislyktes (lag 2 — syntetiske scenarioer): Brukte parametere: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Kontroller at __init__ setter alle attributtene fra self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (stolpetidspunkt: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (stolpetidspunkt: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (stolpetidspunkt: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (stolpetidspunkt: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (stolpetidspunkt: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 posisjonsargumenter, men fikk 3 (stolpetidspunkt: 1735701840000)

Backtest-gjennomgang

Sharpe: 0,64
Total avkastning: 126,50%
Maks nedgang: 14,63%
Totalt antall handler: 30
Andel vinnende handler: 36,7%
Profittfaktor: 3,99

Mekanismen er solid og allerede validert/implementert på de rette målene (LINK/BTC/SOL daglig flervekstrendfortsettelse; BnbFourHourVolumeBreakout på selve BNB)

Rene mekanismer med lave kostnader (provisjon på 0.68% av brutto, max_DD 14.6%), ingen korrekthetsfeil

Hele avkastningen kommer fra omtrent 2 ekstreme dager: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) og 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, skjevhet 23.5 — uten de ekstreme dagene er resultatene flate til negative hvert år

sharpe_ci_low -1.75 (CI krysser 0 tydelig); Sharpe 0.64 kan ikke skilles fra støy; PF 3.99 / Sortino 8.2 er blåst opp av ekstremavvik

Strukturelt få handler: 30 handler på 6 år fra et filter med 4 betingelser og AND-port; fordelt på 3 walk-forward-vinduer gir dette for få handler i OOS av vinduene

Denne EXACT-strategien ble allerede forkastet etter optimalisering (DSR 0.0 mot en flaksgrense på 4.19, is_overfitted med alle 3 OOS-vinduer uten handler, holdout uten handler, PBO 0.73) — ny optimalisering vil gjenskape resultatet

Samme sparsomme feilmønster med én enkelt ekstremdag som de forkastede søskenstrategiene for daglig flervekstrendfortsettelse på SOL og ADA

Utfallssammendrag

Et 4-betingelses AND-filter som utløses bare 30 ganger på 6 år, kan ikke skape en jevnt fordelt fordel som kan valideres utenfor utvalget — når hovedavkastningen bygger på én eller to ekstreme dager, kan ingen parameteroptimalisering redde den, og innsending av en allerede forkastet konfigurasjon på nytt gjenskaper samme feil.

Analytikeren konkluderte med «forkast» ved kontrollpunktet for backtestvurdering før optimalisering, så optimalisering og analysen etter optimalisering ble aldri gjennomført. Den avgjørende grunnen var at akkurat denne strategien allerede var forkastet etter optimalisering (DSR 0.0 mot en flaksgrense på 4.19, overtilpasning i walk-forward med alle tre OOS-vinduene uten handler, holdout uten handler, PBO 0.73), og den innsendte grunnkonfigurasjonen hadde samme mønster med én enkelt ekstremdag og strukturelt få handler.

En long-only daglig futuresstrategi for ett instrument, kun OHLCV, som overfører malen for trendfortsettelse over flere uker fra BNBUSDT til LINK/BTC/SOL — går inn ved brudd over høyeste nivå de siste BNB dagene bare når et regimfilter på 5-200, en trendstabel med SMA 30/80 og positivt momentum over EMA dager alle holder, og går deretter ut med en etterfølgende 20-chandelier, brudd på ATR-slow eller regimeskifte EMA.

Grunn-backtesten viste en samlet avkastning på 126.5% (CAGR 15.9%) på bare 30 handler, med profittfaktor 3.99 og drawdown på 14.6%, men Sharpe var bare 0.64, med et lavpunkt på CI på -1.75 og ekstreme haler (kurtose 571, skjevhet 23.5) — vurdereren fant at hele avkastningen bygget på omtrent to ekstreme dager (2021-03-06 +88.3% og 2024-04-02 +17.3%), og at hvert år var flatt til negativt når disse ble fjernet.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.