BTC Crypto News-Sentiment Extreme Contrarian Fade — Long-Short, enkeltinstrument: Fade euforiske/kapitulasjonspregede topper i aggregert sentiment tilbake mot gjennomsnittet, hard-stoppet, flerdagers holdetid (BINANCE BTCUSDT USD-M, 4H barer + news_sentiment supp, kort lookback, 2-parameter)

En LONG-SHORT, enkeltinstrument CONTRARIAN-strategi på BTCUSDT.BINANCE USD-M perp hvis signal er LLM-scoret crypto NEWS-SENTIMENT-feed (news_sentiment supp-nøkkel, 5-min bøtter) — en innsamlingsbar dataklasse (finnes fra 2026-08-13) som ligger helt OUTSIDE den uttømte rene OHLCV retnings-/breakout-/trend-kirkegården (0/213) hvor hver momentum-/confluence-/breakout-/reversal-variant nå dør, INCLUDING den beviste confluence-malen som nettopp mislyktes i å generalisere til BNB (overtilpasset, Sharpe 0.38) og XRP/SOL. Det er et DIFFERENT-fortegn og en DIFFERENT-utløser fra den ventende news-sentiment-SHOCK-DRIFT-ideen (som følger JUMP som momentum): denne fader LEVEL EXTREME som mean-reversion. ECONOMIC PREMISE: aggregert nyhetssentiment er en måler for folkemengdens følelser; når den når et eufori-ekstrem (ubønnhørlig bullish dekning) har prisen som regel allerede løpt og er sårbar for et tilbakefall, og når den når et kapitulasjons-ekstrem (ubønnhørlig bearish dekning) er salgspresset uttømt og prisen har en tendens til å sprette tilbake — en kontrarisk 'kjøp frykt / selg grådighet'-reversering som er en genuint annen mekanisme enn OHLCV prisgeometri. Den er enkeltinstrument (ikke 0/127 multi-bøtte), long-short (fyller den sultne 14.3%-bøtten), bruker en innsamlingsbar feed (L76-trygg, i motsetning til Polymarket/likvidasjoner), og har bare 2 justerbare parametere. HISTORY CAVEAT oppgitt på forhånd: news_sentiment-innsamlingen begynte 2026-08-13, så dette er et eksplisitt SHORT-LOOKBACK design (~3 uker); den kontrariske edgen er validert på det opptjente tidsrommet, og analytikeren vurderer tilstrekkelighet (historikken fortsetter å opptjene) — et kort, men ærlig utvalg, ikke en død grunnet uinnsamlbare data.

Implementerer hypotesen som spesifisert: kontrarisk fading av ekstremer i aggregert nyhetssentiment LEVEL (motsatt fortegn og annen utløser enn shock-drift jump-follow-søsknet), enkeltinstrument, long-short, futures-plattform (BINANCE USD-M, påkrevd for shorts; belåning satt til 1.0 siden posisjonsstørrelse er risikobegrenset og jeg vil ikke sette en belåning jeg ikke bruker). Sperren er en rullerende persentil av strategiens egen |z| fremfor en absolutt sentiment-konstant -- en absolutt sperre er ikke skalauavhengig på tvers av nyhetsregimer eller feed-distribusjoner, og det er nøyaktig hva som ga null sandkasse-handler i søsken-strategien (L5/L35). Jeg verifiserte feeden før koding: ekte BTC news_sentiment har 5,135 bøtter som spenner 2026-08-12..2026-09-02, median gap 300s, std 0.135, så dataene finnes for sandkassevinduet og strategien vil handle der. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, begge for å beskytte statistisk målbarhet snarere enn å endre mekanismen: (1) 1-HOUR barer i stedet for 4-HOUR -- på den ~21-dagers opptjente feeden gir 4H ~126 evaluerte barer og færre enn 8 handler, et umålbart utvalg (L10); 1H gir ~480 barer og 15-25 handler. (2) flerdagers-holdetiden uttrykkes som en 36-bars (36t) ytre tidsboks med en tidligere exit når sentimentet selv normaliserer seg, siden reverseringstesen er fullført når ekstremen har avtatt. ONE HONEST CONCERN, oppgitt som påkrevd mens jeg implementerte det som ble bedt om: jeg målte denne eksakte fade-konstruksjonen på hele den opptjente BTC-feeden, og det kontrariske fortegnet er negativt på tvers av alle konstruksjonsvarianter jeg sjekket (~-0.30 til -0.65% per handel over 8-24 handler, vinnerandel 0.12-0.27), mens speilbilde-follow-fortegnet er positivt på samme vindu -- utvalget domineres av ett enkelt +23% BTC-fremrykk, så å fade eufori er i stor grad å shorte en vedvarende rally. Analytikeren bør vurdere om 21-dagers vinduet er langt nok til å bedømme, og vil kanskje ha follow-fortegn-varianten testet som den naturlige kontrollen; jeg implementerte fade-en slik hypotesen spesifiserer.

Strukturelt umålbart og allerede negativt — ikke verdt 2 timer med optimalisering. news_sentiment-feeden begynner først 2026-08-13, så til tross for 6-års (58,512-bars) vinduet handler strategien kun i ~3 uker (2026-08-18 → 2026-09-02) og gjør bare 15 handler — langt under gulvet på ~100 handler, og 3-fase walk-forward/holdout-vinduene kan ikke fylles på et enkelt 3-ukers regime (hvert historisk stressvindu og den stressede vol-tercilen er tomme). På det opptjente tidsrommet er fortegnet allerede feil: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, forventningsverdi -$207/handel, avg_trade_return_pct -0.285% (negativ), med provisjon på 51.4% av bruttoresultatet. Å optimalisere 15 handler over 3 uker ville tilpasse seg ren støy. Dette er ikke en kodefeil (feeden parses korrekt og strategien forblir korrekt flat før 2026-08-13) — mekanismen kan rett og slett ikke testes før sentiment-historikken har opptjent et meningsfullt flerregime-tidsrom. Feilmønster: umålbar kortsiktig lookback supplerende feed + negativ edge på det opptjente utvalget (L27/L10).

Long-short kontrarian strategi på BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, 1-timers barer) hvis utløser er LLM-scoret nyhetssentiment-feeden, ikke pris. For hver bar beregner den en kontinuerlig nivå-z-score: gjennomsnittet av de siste 24 fem-minutters sentiment-bøttene (2t dekning) minus gjennomsnittet av det etterslepende 576-bøtte (2-dagers) regimet, delt på standardfeilen til dette utjevnede gjennomsnittet. Når |z| når entry_pctile-kvantilen av sin egen nylige |z|-historikk (med et gulv på min_entry_z), fader den ekstremen: SELL ved euforisk dekning, BUY ved kapitulasjonspreget dekning. Exits er (a) en hard ATR-stopp testet intrabar mot barens høy/lav, (b) mean reversion av selve driveren (|z| avtar til under exit_frac x terskelen som utløste inngangen), eller (c) en 36-bars tidsboks. Posisjonsstørrelse er risikostyrt først: qty = egenkapital * 1% / (stop_atr_mult * ATR), begrenset til 50% av egenkapitalens nominelle verdi; kun én posisjon om gangen. Hvis sentiment-feeden mangler, ikke er oppvarmet, eller er eldre enn 1800s, er signalet 0.0 og strategien forblir flat -- den erstatter aldri med en pris-proxy. Nøyaktig 2 justerbare parametere (entry_pctile, stop_atr_mult), begge med deklarerte _param_bounds.

Verifisering mislyktes (Layer 4 — QA-gjennomgang) [klasse=premise_falsified]: - Den kontrariske mekanismen er trofast implementert (leser news_sentiment-nivå-z, fader euforiske/kapitulasjonspregede ekstremer, ingen pris-proxy-fallback) og ga en målbar, godt befolket sandkasse (465 handler) — men resultatet REFUTES hypotesens premiss. avg_trade_return_pct 0.0599% er under 0.15%-futures-gebyrgulvet; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Kritisk nok viser utviklerens egen måling (config.rationale) at FADE-fortegnet er systematisk negativt på tvers av alle konstruksjonsvarianter, mens speil-FOLLOW-fortegnet er positivt på det identiske vinduet — mean-reversion-effekten hypotesen avhenger av er INVERTED i det opptjente datasettet (ekstremer fortsetter, reverserer ikke). 21-dagers feeden domineres av ett +23% BTC-fremrykk, så 'fade eufori' = å shorte en vedvarende rally. Å kode om fade-logikken kan ikke fikse et invertert fortegn. - Gebyrlevedyktighet: brutto edge per handel 0.0599% dekker ikke de ~0.10% rundturs-taker-kostnadene på BINANCE USD-M, langt mindre 0.15%-gulvet. 465 handler med ~1t gj.snittlig holdetid (nær-konstant churn i et trendende regime) pluss total_impact_usd 7501 gjør den strukturelt gebyr-negativ uansett fortegn. - Hypotesetittelen spesifiserer 4H barer; config.bar_type er 1-HOUR. Dokumentert, begrunnet avvik (4H gir <8 handler = umålbart; 1H gir 465), ikke en stille bytting, og det ENABLED måling. Ikke den blokkerende årsaken; å gå tilbake til 4H ville bare gitt et umålbart utvalg.