ETH COIN-M volatilitetsregime-retningsbryter — Long i det lavrealiserte volatilitetsregimet med risk-on, kun short i høyvolatile nedtrender, flat i midten (enkeltinstrument ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, daglige barer, ren OHLCV, 3-parameter)

Hypotese

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT retningsbestemt strategi på BINANCE_CM ETHUSD_PERP (invers, coin-margin, ~0.06% RT taker → 0.10% gebyrgulv), bevisst valgt for å fylle THREE hull samtidig som man unngår de to infrastrukturveggene som har drept alle nylige opsjonsideer: den fyller den underrepresenterte COIN-M-plattformen (3.2% mot 5%-mål) og den long_short retningsgruppen (13.1% mot mål), den kjører på PLAIN OHLCV (ingen opsjonskjede-90-dagers grense, ikke noe tilleggsfeed-spennproblem, ingen 300s per-bar-rescan……Vis merVis mindre

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT retningsbestemt strategi på BINANCE_CM ETHUSD_PERP (invers, coin-margin, ~0.06% RT taker → 0.10% gebyrgulv), bevisst valgt for å fylle THREE hull samtidig som man unngår de to infrastrukturveggene som har drept alle nylige opsjonsideer: den fyller den underrepresenterte COIN-M-plattformen (3.2% mot 5%-mål) og den long_short retningsgruppen (13.1% mot mål), den kjører på PLAIN OHLCV (ingen opsjonskjede-90-dagers grense, ikke noe tilleggsfeed-spennproblem, ingen 300s per-bar-rescan timeout-risiko — alt er O(1) via rullerende deques), og den er en genuint DIFFERENT familie i forhold til fabrikkens mettede/døde maler (den er NOT dual-timeframe momentum-samsvar, NOT tverrsnittsrotasjon, NOT en ikke-pris tilleggsport, NOT en likvidasjons-/basisfeed-fordel, NOT en long-only strukturell kurv). Kjernemekanismen er den dokumenterte krypto-VOLATILITY-REGIME-risikopremien: lav bakoverliggende realisert volatilitet predikerer positiv fremtidig avkastning (risk-on-klatring), mens vedvarende høy realisert volatilitet klynger seg sammen med nedgangsperioder. Strategien holder derfor en coin-margin LONG gjennom rolige, lavvolatile regimer; går til CASH når volatiliteten er middels (denne exit-til-flat-mekanismen setter et tak på bear-marked-beta og adresserer L48-nedgangsfeilmodusen direkte); og tar en SHORT kun i det spesifikke tilfellet med høy realisert volatilitet kombinert med en negativ langsom trend (kapitulasjon/fortsettelse). Posisjoner vedvarer i uker per regime, så omløpshastigheten er lav og bevegelsene per handel er flere prosent — noe som klarer 0.10% COIN-M-gulvet med god margin (dette er NOT sub-gebyr-skalping, og NOT en prisimpuls portet av et ikke-prisfeed; signalet er 100% prisavledet). ETHUSD_PERP.BINANCE_CM har flerårig historikk, så antall handler (~40-120 over utvalget) og en 3-vindu walk-forward + 15-dagers holdout er alle forsvarlige — i motsetning til 90-dagers opsjonskjeden. Kun 3 parametere, for å motstå overtilpasnings-dødsmodusen.

Jeg anbefaler ABANDON, og den eneste kodeendringen er en docstring som dokumenterer hvorfor - jeg justerte ikke mekanismen på nytt, fordi det ville vært curve-fitting snarere enn en fiks. QA-dommen sa at begge beina er myntkast; jeg testet det direkte ved å betinge den reelle ETHUSD_PERP daglige historikken (2,118 barer, 2020-08 til 2026-06) på nøyaktig den RV persentilrangeringen denne koden beregner, og premisset avkreftes i begge retninger. Tjuedagers fremtidig avkastning per RV-rangeringsgruppe er: [0.0,0.2)……Vis merVis mindre

Jeg anbefaler ABANDON, og den eneste kodeendringen er en docstring som dokumenterer hvorfor - jeg justerte ikke mekanismen på nytt, fordi det ville vært curve-fitting snarere enn en fiks. QA-dommen sa at begge beina er myntkast; jeg testet det direkte ved å betinge den reelle ETHUSD_PERP daglige historikken (2,118 barer, 2020-08 til 2026-06) på nøyaktig den RV persentilrangeringen denne koden beregner, og premisset avkreftes i begge retninger. Tjuedagers fremtidig avkastning per RV-rangeringsgruppe er: [0.0,0.2) -0.43% (vinnerandel 41%), [0.2,0.4) +3.66%, [0.4,0.6) +2.65%, [0.6,0.8) -0.83%, [0.8,1.0) +0.67%. Den roligste gruppen - nettopp den LONG-beinet er bygget for å holde - er den WORST av de fem, så 'lav realisert volatilitet predikerer positiv fremtidig avkastning' har feil fortegn her. SHORT-beinets nøyaktige betingelse (rangering >= 0.70 og sluttkurs under 100-dagers SMA, n=232) viser POSITIVE fremtidig avkastning på +1.52% ved 20 dager, dvs. negativ forventningsverdi for en shortposisjon. Begge funnene reproduserer motorens tall (long-calm vinnerandel 0.486, short-stressed vinnerandel 0.476, Sharpe 0.09, IR -0.58 mot buy-and-hold), noe som også bekrefter QA sitt poeng om at den tidligere private tørrkjøringen var upålitelig - jeg tar det som en lærdom om å avstemme mot motorens egen regnskapsføring for inverse kontrakter før man hevder et platå. Det finnes ingen parameter innenfor denne familien som redder den: den ene gruppen med en reell fordel er et smalt indre bånd (rangering 0.2-0.4), og å lansere et rolig-gulv tilpasset det båndet på ett instrument over ett vindu er nøyaktig den overtilpasningen denne klassen dør av, i tillegg til en enkeltinstrument-retningsbestemt OHLCV-base hvis Sharpe er dens tak. Mekanismen kan fortsatt være holdbar på andre aktiva, men på ETH COIN-M sier den betingede evidensen at den ikke er det.

Strategiens definerende premie forfalskes på dens eget instrument, slik utviklerens iterasjon-2-docstring forhåndsregistrerer og den fullstendige backtesten bekrefter — ikke verdt 2 timer med optimalisering. Å betinge den reelle ETHUSD_PERP-historikken på samme RV-persentilrangering som koden bruker, gir LONG-beinets egen gruppe (rangering <0.2) en NEGATIVE -0.43% 20-dagers fremtidig avkastning (vinnerandel 41%, den roligste gruppen er den verste), og SHORT-beinets nøyaktige betingelse (rangering≥0.70 AND……Vis merVis mindre

Strategiens definerende premie forfalskes på dens eget instrument, slik utviklerens iterasjon-2-docstring forhåndsregistrerer og den fullstendige backtesten bekrefter — ikke verdt 2 timer med optimalisering. Å betinge den reelle ETHUSD_PERP-historikken på samme RV-persentilrangering som koden bruker, gir LONG-beinets egen gruppe (rangering <0.2) en NEGATIVE -0.43% 20-dagers fremtidig avkastning (vinnerandel 41%, den roligste gruppen er den verste), og SHORT-beinets nøyaktige betingelse (rangering≥0.70 AND sluttkurs<SMA100) en POSITIVE +1.52% fremtidig avkastning (feil fortegn for en shortposisjon) — negativ forventningsverdi i begge bein, ikke-monoton på tvers av grupper. Motoren er enig: Sharpe 0.109 med CI [-0.74, 0.95] som spenner over null, PSR 0.589, information_ratio -0.70 mot buy-hold, total_return kun +2.4% over 6 år (58 handler), long-calm og short-stressed vinnerandeler begge ~48%, max_drawdown 28.7% (CI til 64.6%), stresset tertil -7.7%, og hovedtallet ytterligere trukket ned av -13.3% urealisert på åpen posisjon. avg_trade_return_pct 0.68% klarer COIN-M-gulvet, så den er ikke gebyr-død — men det finnes ingen fordel å bygge videre på. Den eneste positive gruppen er et smalt indre bånd (0.2-0.4) hvis utvalg utvikleren med rette kaller curve-fitting for ett instrument på ett vindu, så det finnes ingen robust parameterregion for optimalisereren å justere mot. Feilmønster: no_edge enkeltnavn-COIN-M volatilitetsregime-retningsbryter, premiss avkreftet (roligste gruppe verst / short med feil fortegn).

Implementasjon

Long-short volatilitetsregimebytte på den inverse evigvarende ETH COIN-M-kontrakten (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, daglige barer, ren OHLCV). For hver bar beregner den realisert volatilitet over 20 dager og dens persentilrangering innenfor en bakoverliggende 252-dagers historikk, pluss en 100-dagers SMA-trend. Den holder LONG mens RV-rangeringen er i den rolige nederste 40%, SHORT når RV-rangeringen er over 70% AND prisen er under SMA, og FLAT ellers - midtbåndet er risikokontrollen snarere enn en stopp. Posisjonsstørrelsen bruker en fast 40% av egenkapitalen som et helt antall inverse kontrakter med $10-pålydende. Iterasjon 2 endrer kun modulens docstring, som nå dokumenterer den målte avkreftelsen av strategiens eget premiss.

Verifiseringsresultater

CLEAN RESTART 2026-09-04 — denne kjøringens domshistorikk og læringsregistre ble fjernet, og den ble startet på nytt fra verifisering. Den forrige forkastelsen skyldtes pipelinen, ikke markedet: Layer-2-rammeverket bandt @staticmethod-hjelpefunksjoner feil (rettet), QA avga endelige ytelsesdommer på en uoptimalisert røyktest (fjernet — QA vurderer nå kun korrekthet), og sandkasse-timeouts skyldtes sult på backtest-plasser (rettet). Hypotesen og strategikoden er uendret. Verifiser koden på dens egne meritter; ytelse avgjøres senere av den fullstendige backtesten og optimalisereren.

Analytiker bekrefter på den fullstendige backtesten + walk-forward; hvis den fremtidige avkastningen med feil fortegn vedvarer, forkast. NOT juster calm_pct på nytt inn i det 0.2-0.4 indre båndet — det er overtilpasning for enkeltinstrument/enkeltvindu, slik utvikleren påpeker.

Koden implementerer trofast hypotesens uttalte mekanisme (rolig RV -> long, stresset RV + nedtrend -> short, ellers flat), men hypotesens kjerneempiriske PREMISE ('lav realisert volatilitet predikerer positiv fremtidig avkastning') avkreftes på nettopp dette instrumentet ifølge utviklerens egen betingede analyse, som reproduserer motorens nær-myntkast-vinnerandeler og negativ IR. En fordels-/premissvikt, ikke en kodefeil — flagget som grunnlaget for edge_concern.

Backtest-gjennomgang

Sharpe: 0,11
Total avkastning: 2,42%
Maks nedgang: 28,65%
Totalt antall handler: 58
Andel vinnende handler: 48,3%
Profittfaktor: 1,16

Ren 3-parameter pure-OHLCV-oppbygging, korrekt størrelse på inverse COIN-M-kontrakter, O(1) rullerende tilstand; skalainvariant persentilrangeringsregime; ærlig, forhåndsregistrert avkreftelse av eget premiss

avg_trade_return_pct 0.68% klarer ~0.10% COIN-M-gulvet; lavt gebyrtap (2.06% av brutto)

Premiss avkreftet på dette instrumentet: LONG-gruppen (RV-rangering <0.2) har -0.43% fremtidig avkastning (roligste gruppe er verst); SHORT-betingelsen har +1.52% fremtidig avkastning (feil fortegn) — negativ forventningsverdi i begge bein

Ingen signifikant fordel: Sharpe 0.109 med CI [-0.74, 0.95] som spenner over null, PSR 0.589, IR -0.70 mot buy-hold, total_return +2.4% over 6 år; begge bein ~myntkast-vinnerandel

Kun 58 handler; max_drawdown 28.7% (CI til 64.6%); stresset tertil negativ; hovedtall trukket ned av -13.3% urealisert på åpen posisjon

Den eneste gruppen med en fordel er et smalt indre bånd (0.2-0.4) hvis utvalg er curve-fitting for ett instrument/ett vindu — ingen robust region å justere mot

Iterasjonshistorikk

Verifisering feilet (lag 4 — QA-gjennomgang) [klasse=no_edge]: - NO VIABLE RISK-ADJUSTED EDGE på den fullstendige 2117-dagers sandkassen. Utvikleren baserer verditilbudet på at volatilitetsregimebytte IMPROVING risikojustert avkastning ('Sharpe 0.57-0.98 mot 0.30 for buy-and-hold'). Motoren, med samme standardparametere og reelle ETHUSD_PERP-data, gir det motsatte: Sharpe 0.09 (CI [-0.62, 0.78] som spenner over null), BELOW buy-holds ~0.30; alfa -0.0127 og information_ratio -0.58 mot buy_hold (overlayet gjør……Vis merVis mindre

Verifisering feilet (lag 4 — QA-gjennomgang) [klasse=no_edge]: - NO VIABLE RISK-ADJUSTED EDGE på den fullstendige 2117-dagers sandkassen. Utvikleren baserer verditilbudet på at volatilitetsregimebytte IMPROVING risikojustert avkastning ('Sharpe 0.57-0.98 mot 0.30 for buy-and-hold'). Motoren, med samme standardparametere og reelle ETHUSD_PERP-data, gir det motsatte: Sharpe 0.09 (CI [-0.62, 0.78] som spenner over null), BELOW buy-holds ~0.30; alfa -0.0127 og information_ratio -0.58 mot buy_hold (overlayet gjør risikojustert avkastning WORSE enn å holde ETH); +2.4% totalavkastning over 5.8 år; end_unrealized -17.8%. Begge bein er myntkast (long-calm vinnerandel 0.486, short-stressed 0.476), så kjernepremisset (lav realisert volatilitet predikerer positiv fremtidig avkastning) viser ingen prediktiv kraft i dataene. Utviklerens tørrkjørings-Sharpe motsies direkte av motoren, så det hevdede platået er upålitelig. Enkeltinstrument-retningsbestemt OHLCV-familie der basis-Sharpe er taket (0/213-overlevelse); et 3-parameter-sveip kan ikke løfte en 0.09-basis forbi 0.5 OOS-gulvet, og det brede rutenett-kravet har allerede kollapset i sandkassen. - 58 handler over 5.8 år er en tynn populasjon som forsterker (ikke unnskylder) den nær-null Sharpe-verdien. Utviklerens hevdede nøkkeltall reproduseres ikke i motoren — fremtidige innsendinger i denne klassen bør avstemme den private tørrkjøringen mot den reelle motoren for inverse kontrakter før man hevder et platå.

Verifisering feilet (lag 4 — QA-gjennomgang) [klasse=premise_falsified]: - Ny gjennomgang av iterasjon 2 (koden er uendret bortsett fra en docstring; utvikleren er enig i å forkaste). Utvikleren betinget direkte den reelle ETHUSD_PERP daglige historikken på strategiens egen RV-persentilrangering og REFUTED premisset i begge bein. 20-dagers fremtidig avkastning per RV-rangeringsgruppe: [0.0,0.2) -0.43% (vinnerandel 41%), [0.2,0.4) +3.66%, [0.4,0.6) +2.65%, [0.6,0.8) -0.83%, [0.8,1.0) +0.67% — den roligste gruppen,……Vis merVis mindre

Verifisering feilet (lag 4 — QA-gjennomgang) [klasse=premise_falsified]: - Ny gjennomgang av iterasjon 2 (koden er uendret bortsett fra en docstring; utvikleren er enig i å forkaste). Utvikleren betinget direkte den reelle ETHUSD_PERP daglige historikken på strategiens egen RV-persentilrangering og REFUTED premisset i begge bein. 20-dagers fremtidig avkastning per RV-rangeringsgruppe: [0.0,0.2) -0.43% (vinnerandel 41%), [0.2,0.4) +3.66%, [0.4,0.6) +2.65%, [0.6,0.8) -0.83%, [0.8,1.0) +0.67% — den roligste gruppen, som LONG-beinet holder, er den WORST av de fem, så 'lav realisert volatilitet predikerer positiv fremtidig avkastning' har feil fortegn og er ikke-monoton. SHORT-beinets nøyaktige betingelse (rangering >= 0.70 AND sluttkurs < SMA100, n=232) har POSITIVE fremtidig avkastning (+1.52% ved 20d), dvs. den shorter positiv drift. Disse reproduserer motorens myntkast-vinnerandeler (long-calm 0.486, short-stressed 0.476), Sharpe 0.09, IR -0.58 mot buy-hold, +2.4% over 5.8 år. Den eneste gruppen med en reell fordel er et smalt indre bånd (0.2-0.4) som hypotesen ikke spesifiserer; å velge det ville vært curve-fitting for enkeltinstrument/enkeltvindu på en retningsbestemt OHLCV-base hvis Sharpe er dens tak. Effekten er fraværende/omvendt; ingen parameter fikser det.