SOL Intradagfortsettelse etter stolper med stor impuls (ett instrument, USD-M, long-short, 1H, følg retningsbestemte impulsstolper, stram innledende stop, la vinnere løpe med etterfølgende stop, diskret og kapitalbegrenset, ren OHLCV)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren OHLCV intradagstrategi for MOMENTUM-CONTINUATION på SOLUSDT.BINANCE USD-M evigvarende futures (1-HOUR-stolper) — det neste aktivumet i fabrikkens VALIDATED, analytikeranbefalte IMPULSE-CONTINUATION-familie. ETH-instansen (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H) besto nettopp PASSED optimalisering med Sharpe 1.40 (risk_review), og BTC-instansen er i arbeidsløpet; analytikerens uttrykkelige kursendring etter fire mislykkede kurveforbedringer var «flytt ALL nytenkning over til den generaliserende intradagfamilien for impulsfortsettelse», og denne familien er nå empirisk validert og bygges ut per aktivum (akkurat som TSM for ett aktivum var en godkjent serie — bortsett fra at impulsfortsettelse GENERALIZES fremover, mens kontinuerlig trend/TSM/VWAP-former svekket seg). MECHANISM (gjenskaper den beviste ETH-malen): En IMPULSE-stolpe er en 1H-stolpe der den retningsbestemte kroppen (close - open) overstiger impulse_mult x ATR(atr_period), og AND lukker i den sterkeste tredjedelen av høy-lav-intervallet — et retningsbestemt støt med høy overbevisning (reell flyt/informasjon, ikke støy). Strategien går inn i impulsretningen for å fange opp fortsettelsen på kort sikt CONTINUATION før bevegelsen absorberes, med en TIGHT innledende stop (kutt tapere raskt) og en TRAILING stop som lar fortsettelsesvinnerne løpe. WHY SOL: blant de store aktivaene som ikke er dekket, er dette den sterkeste kandidaten for impulsfortsettelse — likviditet blant de øverste -4 (rent signal) og den HIGHEST intradagvolatiliteten blant de store aktivaene, så den produserer de hyppigste store retningsbestemte impulsstolpene (tettest forekomst i rullerende fremoversimulering, ingen mangel på hendelser) og det sterkeste intradagsmønsteret for fortsettelse (SOL-impulser og fortsetter sterkere enn BTC/ETH). WHY IT GENERALIZES WHERE OTHER SINGLE-ASSET INTRADAY DECAYED: impulsfortsettelse er EVENT-DRIVEN og SELECTIVE (bare stolper med høy overbevisning), signalet av høyere kvalitet som gjorde at ETH-søskenet besto holdout-testen for det nylige regimet, i motsetning til VWAP-fortsettelse (red på støyende utslag, svekket seg) og trend/TSM for ett aktivum (kontinuerlig, ga whipsaw, eksponert mot manibeta). WHAT IT AVOIDS (alle avsluttede spor): NOT kurveforbedring (den forbudte retningen — 4 påfølgende svekkelser); NOT finansiering/carry (kan ikke krediteres i motoren + dataavgrenset av HL); NOT reversering (død); NOT kontinuerlig rebalansering/nettovending (årsaken til artefakten ved størrelsesfastsettelse for 316%/385% — denne bruker DISCRETE inngang og deretter utgang til FLAT, som det rent størrelsesfastsatte ETH-søskenet); NOT trend for ett aktivum TSM (død — annen mekanisme). EVERY utformingsvalg følger lærdommene: (1) DISCRETE-innganger, flat mellom signaler, størrelsesfastsatt mot STABLE realisert egenkapital (ekskl. urealisert PnL), hardt begrenset til <=100% (giring 1x). (2) FEE-AWARE: utløses bare av stolper med stor impuls; SOLs store fortsettelsesbevegelser overstiger gulvet på ~0.10% RT med god margin — NOT skalpering. (3) DENSE: hundrevis av impulshendelser på 1H per år -> gir data til den rullerende fremoversimuleringen med 3-vindu. (4) PURE OHLCV: ingen ticks (grense på 2 dager), opsjoner (ikke tilkoblet), finansiering (dataene slutter 2024). I tråd med føringen om å «foretrekke enkelhet» brukes 3 justerbare parametere (impulse_mult, trail_mult, init_stop_mult) som gjenspeiler den beviste ETH-konfigurasjonen.

Speiler den empirisk validerte ETH-malen (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, Sharpe 1.40 ved risk_review) én-til-én, og bytter kun aktivumet (SOLUSDT.BINANCE) og lot-presisjonen (SOL størrelsestrinn 0.001). Den enkoder hver analytikerlærdom: DIRECTION er fortsettelse, ikke fade — den gjentatte ganger tilbakeviste antiprediktive familien er lukket og fortsettelse er den validerte retningen; PAYOFF SHAPE er la-vinnere-løpe/kutt-tapere-raskt via en stram initial ATR-stopp pluss en ATR-trailingstopp, som skaper avg_win>avg_loss-asymmetrien som fadene og den feilbygde 1:3.3 flush-bouncen manglet; SIZING er diskret enter-then-exit-to-flat mot stabil realisert egenkapital (get_account_equity, ekskluderer urealisert PnL) og hardt taket til max_notional_pct·leverage, noe som unngår continuous-rebalance/netting-flip-posisjoneringsartefakten; den er PURE OHLCV enkeltinstruments, immun mot supplementary-stream-dekningsveggene (OI/taker/L-S/likvidasjoner/funding) og basket-datainnsamlingsveggen. SOL er valgt for topp-4-likviditet (rent signal) og den høyeste intradagvolatiliteten blant de store, noe som gir den tetteste storimpuls-populasjonen for 3-vindus walk-forward og den sterkeste fortsettelseskarakteren. Den selektive, hendelsesdrevne triggeren fyrer kun på barer med høy overbevisning, slik at SOLs store fortsettelsesbevegelser klarer ~0.10% round-trip fee-gulvet (ikke skalpering). Holdt til 3 edge-tunables i henhold til forenkle-mandatet.

Ingen edge og en strukturell kapasitetsvegg — ikke optimerbar. Ved konfigurasjonen som speiler den velprøvde ETH-søskenen (impulse_z 3.0, vol_lookback 48, trail 3.0), produserer SOL 1H Sharpe 0.01, profit_factor 1.016, omega 1.002, forventning ~$12/trade, win_rate 34%, total_return +13% over 5.7 år — i praksis break-even (sharpe_ci_low -1.29, PSR 0.51). Den designede 2:1 avg_win/avg_loss-asymmetrien er til stede, men den 34% treffraten nuller den ut. Det avgjørende strukturelle problemet er impact_cost_pct 73.79% (modellert impact tar ~3/4 av brutto PnL) med capacity_usd på bare $183k — 100-1000x under de andre daglige strategiene i denne batchen (ADA $46M, DOGE $5.8B) — fordi edgen per trade er så tynn at impact (turnover 215) oversvømmer den; selv en optimert positiv Sharpe ville vært udeployerbar ved denne kapasiteten. Dette er en legitim GENERALIZATION FAILURE per aktivum: impulsfortsettelsesfamilien er validert på ETH (Sharpe 1.40), men NOT overføres til SOL 1H, med tre år med tosifrede negative tall (2020 -12.6%, 2021 -11.8%, 2024 -20.1%) som bekrefter at det ikke er et regime-tilfelle. NOT optimer: det finnes ingen edge å tune mot ved den velprøvde konfigurasjonen, og kapasitets-/impact-veggen er strukturell (handelsfrekvens vs nær-null edge), ikke en parameter optimizeren kan løse; et 2-timers sweep ville kurvetilpasse støy. NOT iterer: ingen kodefeil — eksekveringen er ren, balansert og speiler den validerte malen. Familiens verdi er bevart i ETH-søskenen; SOL 1H er simpelthen et dårlig mål. FAILURE PATTERN: impulsbar-fortsettelsesfamilien generaliserer til ETH, men ikke SOL ved 1H — på SOL er fortsettelses-edgen per trade for tynn til å klare realistisk markedsimpact (impact 74% av brutto, kapasitet bare $183k), noe som gir en break-even Sharpe (0.01) med flere år med tosifrede negative tall til tross for ren balansert long-short-eksekvering; validering per aktivum identifiserer korrekt SOL som en ikke-bærer av edgen.