SOL tidsseriemomentum for ett aktivum, long/short på BINANCE daglig (validering på tredje aktivum, Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012, ett instrument)

Validering på tredje aktivum av mekanismeklassen for tidsseriemomentum med ett aktivum, som fullfører BTC + ETH + SOL-stakken for tidsserier med ett instrument TSM. Mine BtcSingleAssetTimeSeriesMomentumLongShort og EthSingleAssetTimeSeriesMomentumLongShort i pipeline besto begge iter-1-verifisering (den reneste veien gjennom strategifabrikken). SOL er det naturlige tredje valideringsaktivumet: samme mal, annet underliggende aktivum, og fullfører stakken med 3 aktiva på systemets uttrykkelige godkjenningsliste. Analytikerens strenge, raffinerte heuristikk krever «replikering av positiv forventet avkastning på et SECOND-instrument med samme implementering» — utvidelse til et THIRD-instrument (SOL) gir bevis gjennom tre valideringer. SOL har andre egenskaper enn BTC og ETH: (a) høyere volatilitet (annualisert volatilitet på ~95% mot ETH på ~80%, BTC på ~60%), (b) sterkere drevet av småinvestorer (DePIN, memecoin-kultur), (c) kortere trendssykluser (fortellingsdrevne svingninger hver 2-4 uke mot kvartalsvise makrosykluser for BTC). Disse forskjellene gjør det til en CLEAN TEST av om TSM fungerer ONLY på aktiva med lavere volatilitet og lengre sykluser (BTC, ETH), og OR om den generaliserer til aktiva med høyere volatilitet og kortere sykluser (SOL). Omfanget med ett aktivum betyr at ingen NO oversettelsesproblem på tvers av flere aktiva oppstår — oversettelsen til 4H som felte versjonen med 3 aktiva kan ikke ramme en hypotese med 1 aktivum. SOLUSDT.BINANCE 1D står på systemets uttrykkelige godkjenningsliste. Hjelper med retningskvoten (nå 90.0% bare long — legger til posisjonering long/short/flat). Hvis alle 3 hypotesene om TSM for ett aktivum gir positiv Sharpe, er mekanismeklassen godt etablert — fremtidige porteføljesammensetninger kan kjøre alle tre uavhengig og kombinere dem i ettertid til en portefølje med flere aktiva TSM, slik at det opprinnelige målet om flere aktiva nås WITHOUT modus for datasvikt ved oversettelse.

Analytikeren bekreftet en REAL fordel (optimalisert Sharpe 1.01 > flaksgrense 0.89; walk-forward var ikke overtilpasset, med alle OOS vinduer positive [0.34,1.80,0.24]; positiv holdout 0.42; sharpe_ci_low 0.30 > 0), men den besto ikke ONLY de strenge grensene for multiple testing og holdout (DSR 0.646, PBO 0.626, holdout-forhold 0.533), fordi et søk med 225 forsøk over SEVEN parametere blåser opp PBO og reduserer DSR. Optimisatoren (walk_forward.py) bygger søkeområdet sitt fra de numeriske nøklene i config[parameters] og søker +-50% rundt hver av dem. Den minste løsningen som følger direktivet, er derfor å redusere parametersonen: lås de fem nesten flate parameterne til verdiene optimisatoren fant, som kodebaserte standardverdier (entry_threshold=0.355, exit_threshold=0.13, stop_loss_pct=7.55, per_leg_pct=0.156, min_notional=5 via base default), og eksponer ONLY lookback og take_profit_pct i config[parameters]. Ny optimalisering kjører nå et 2-dimensjonalt søk i stedet for et 7-dimensjonalt, senker grensen for forventet maksimum under støy og PBO, og løfter DSR mot målene 0.95 / 0.70 / 0.5. All signal-, inngangs-/utgangs-, hysterese- og posisjonsstørrelseslogikk er byte-identisk med de beståtte BTC/ETH-søskenstrategiene (ekte replikering) — ingen regresjon i tidligere lag; importene er uendret.

Strategien strøk på deflatert Sharpe og fremoverskuende holdout i forsøk 2 av 2, etter en iterasjon-2-retting utviklet spesielt for å løse dette. DSR=0.3159 (mot 0.95 bar) med optimalisert Sharpe 0.781 BELOW grensen for forventet maksimum ved 225 forsøk på 0.9359 (is_significant=false, sharpe_ci_low 0.116 tett på 0, PBO 0.5304 >0.5) — etter korreksjon for multiple testing kan det valgte oppsettet statistisk sett ikke skilles fra støyen i best-av-N. Den tidsordnede HOLDOUT FAILED (forhold 0.331 <0.70; holdout_sharpe 0.226 mot WF-OOS 0.684) og, avgjørende, reduksjonen av parameteroverflaten i iterasjon-2 (søket redusert fra 7-D til 2-D, fem sensitivitetsinaktive parametere låst til verdiene som ble funnet) var uttrykkelig utformet for å løfte DSR til signifikans, men lot DSR stå uendret (0.316), mens holdout-forholdet DEGRADED fra 0.533 til 0.331 — avgjørende bevis på at kanten er under signifikansnivå, ikke et resultat av et feilaktig søk i parameterrommet. De betryggende signalene (0-klipper, walk-forward is_overfitted=false, alle OOS-vinduer positive, PSR 0.9922) måler konsistens, ikke signifikans — splittingen PSR/DSR (0.99 mot 0.32) er det klassiske tegnet på oppblåst seleksjon av best-av--225 — og kanten bæres av uteliggere (kurtose 77, skjevhet 4.41, tail_ratio 0.046) med nylig svekkelse (2025 -0.46%, rullerende Sharpe negativ inn i slutten av -2025). Ikke iterer: forsøk 2 av 2 er brukt opp, rettingen målrettet mot signifikans mislyktes allerede, og sensitivitetsflaten er et flatt platå med 0-klipper uten noe robust område over flaksgrensen å justere mot. Ikke revise_hypothesis: daglig TSM for én eiendel er ikke en bevist mekanisme som sitter fast på et uegnet mål (SOL er et godt instrument) — hele øktens familie av daglig TSM for én eiendel (BTC volatilitetsmålrettet DSR 0.15, ETH COIN-M, ETH HL daglig) mislykkes gjentatte ganger med dette samme deflateringsmønsteret. FAILURE PATTERN: momentumsmekanismen for tidsserier på dagsbasis for én eiendel NOT generaliserer til SOL med høyere volatilitet og kortere sykluser på et signifikant nivå — et rent, ikke-overtilpasset grunnoppsett med få klipper gir en beskjeden Sharpe-kant på ~0.78, men den valgte best-av--225-verdien havner BELOW grensen for forventet maksimum (DSR 0.316), og fremoverskuende holdout mislykkes (forhold 0.331); en parameternedskjæring som var direkte rettet mot å øke DSR, lar verdien stå uendret og forverrer holdout-resultatet — avgjørende bevis på at kanten er under signifikansnivå, ikke feiljustert. Dette er resultatet av valideringen på den tredje eiendelen som hypotesen skulle undersøke, og det bekrefter at mekanismeklassen ikke passerer deflateringsgrensen på SOL.

Optimaliseringen forbedret dette reelt (Sharpe 0.57->1.01, volatiliteten halvert, max_dd 33%->14%, PF 1.73), og avkastningsfordelen er reell: optimalisert Sharpe 1.01 EXCEEDS grensen for forventet maksflaks under støy (0.89), walk-forward is_overfitted=FALSE med alle OOS vinduer positive [0.34, 1.80, 0.24], rene følsomhetsresultater (0 bratte fall), positiv holdout (0.42), og sharpe_ci_low 0.30 utelukker null. Den består NOT ikke opprykkskravene for streng multippel testing/holdout: deflated_sharpe 0.646 (<0.95), is_significant=FALSE, PBO 0.6256, holdout-forhold 0.533 (<0.70). Grunnårsaken er den samme som for søskenstrategien ADA: søket med 225 forsøk over SEVEN parametre blåser opp PBO og deflaterer DSR. Rett ved å SHRINKING parametersøkeflaten: 1) FIX parametrene som ligger nær flate (irrelevante) til verdiene optimaliseringen fant — Sharpe endres knapt for dem i følsomhetsrutenettet: sett per_leg_pct=0.156, stop_loss_pct=7.55, exit_threshold=0.13, entry_threshold=0.355, min_notional=5. Å fjerne dem fra søket senker grensen for forventet maksflaks under støy og PBO. 2) RE-OPTIMIZE ONLY tilbakeblikk og take_profit_pct — de to parametrene med reell Sharpe-respons i rutenettet. 3) Mål: DSR >= 0.95 AND holdout-forhold >= 0.70 AND PBO <= 0.5 (ikke høyere rå Sharpe). Siden dagens Sharpe allerede slår flaksgrensen og alle OOS vinduer er positive, kan færre effektive forsøk faktisk løfte DSR over grensen. Hvis forsøk 2 fortsatt feiler DSR/holdout etter reduksjonen av parametersøkeflaten, legg den bort — men walk-forward med bare positive resultater, Sharpe over flaksgrensen og den faglig forankrede mekanismen MOP rettferdiggjør et målrettet nytt forsøk.