Strategier

Mid-Cap Altcoin Relativ-Styrke Momentum Ukentlig Rotasjon, Kun Lang med Absolutt-Momentum-Filter (8 Likvid Ikke-Major USD-M Perpetualer: LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/EOS, Hold Topp-3 etter 30-Dagers Retur, Sitt i Kontanter Når Trend Er Nedadgående, 3-Parameter)

Utfall: Forlatt

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong

Utfallssammendrag

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong porterte fabrikkens mest påviste kun-lange kant — tverrsnitts relativ-styrke ukentlig rotasjon — til en ikke-overlappende kurv av åtte likvide mid-cap perps, ved å vedde på at deres større spredning ville avvæpne gebyr-kant-dødsfallene som dreper tettere kurver. Backtesten kjørte rent (213 handler, ingen likvidasjon, 8.19% gjennomsnittlig handelsretur), men dens iøynefallende +741% retur var for det meste urealisert åpen-posisjon mark-to-market, dens profittfaktor var knapt over 1.0, og dens Sharpe CI straddlet null. Verre, en 81.6% maks drawdown dyttet den forbi 50% hard-forlat-linjen, og returen lente seg helt på 2021 og 2024 okseår mens de siste to årene blødde ~-70% hver. Analytikeren forlot den ved backtest-gjennomgangsporten, og dømte den som gearet altcoin-beta heller enn varig alpha og utover hva tuning av tilbakeblikk/topp-n/filter kunne fikse.

Strategirapport

Hypotese

En LONG-ONLY tverrsnitts-momentum-rotasjon som bruker fabrikkens eneste og aller mest robuste påviste mekanisme — relativ-styrke ukentlig rotasjon, den utplasserte 8-majors-kurven ved Sharpe 2.6 — på et DELIBERATELY NON-OVERLAPPING univers av åtte likvide MID-CAP USD-M perpetualer (LTCUSDT, ETCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ALGOUSDT, EOSUSDT), hvorav ingen vises i den promoterte majors-kurven. Per L24 er dette NOT en re-vekting av de samme majors (som havner i duplikat-bøtten) — det er et distinkt markedssegment med materielt LARGER tverrsnittsspredning, som er nettopp det som avvæpner fee_edge-døden som dreper tettere kurver. Den unngår bevisst hver nylig-mislykkede klasse: ikke en funding-carry (SOL kryss-venue-carry bekreftet nettopp at alt-funding er for tynn netto-for-basis; carry fungerer kun på BTC), ikke et enkeltnavn-prisveddemål (som overtilpasser eller eksploderer), ikke opsjoner (handelsantall-vegg), ikke likvidasjoner (datavegg), ikke et kointegrasjonspar (SOL-AVAX -82%). Den rir på ONE kun-lange pris-kanten som faktisk har overlevd optimalisering i denne fabrikken. Bare 3 parametere (momentum-tilbakeblikk, topp-K, absolutt-momentum-filter) for å holde seg unna 235-dødens overtilpasnings-kirkegård, og en absolutt-momentum-port setter boken i kontanter under brede bjørneregimer for å unngå å holde fallende kniver.

Iterasjon 2 fikser Lag-3-sandkassens klokketids-tidsavbrudd med den minst mulige endringen: den tunge rebalanseringsmotoren (_maybe_rebalance -> bygger returordboken, sorterer og looper positions_open over 8 ben) påkalles nå ONLY når _update_history rapporterer en genuint NEW daglig lukking, i stedet for å bli kalt på hver bar-hendelse fra både calculate_signal og on_extra_bar. På samme-dags/intra-periode-barer kollapser per-bar-kostnaden til et enkelt O(1) etterfølgende-retur-oppslag, slik at totalt arbeid ikke lenger skalerer med antall barer i røyktestvinduet. Konfigurasjonen er festet til 1-DAY barer for alle åtte ben (korrekt for en ukentlig rotasjon på 30-dagers retur og det minimale barantallet), noe som ytterligere begrenser røyktestvinduets barvolum. All bestående atferd fra tidligere lag er bevart: importer, univers, signalstillas, størrelse og den kun-lange rotasjonslogikken er uendret — kun throttle-vakten og den daglige bar_type ble berørt. Signalet returnert av calculate_signal forblir den kontinuerlige primær-ben-etterfølgende momentumen (varierer per bar); den faktiske rotasjonen utføres inne i rebalanseringsmotoren via _submit_entry_instrument/_submit_exit_position, som før.

Ikke en robust kant og forbi risiko hard-forlat-linjen. max_drawdown er 81.6% (CI til 98.9%), og +741%-overskriften er villedende: end_unrealized_pct 589 betyr at det for det meste er åpen-posisjon urealisert mark-to-market, mens profit_factor er kun 1.024 og Sharpe 0.48 har en CI [-0.18, 1.08] som straddler null. Den realiserte returen bæres helt av to altcoin-okseår (2021 +1622%, 2024 +531%) med 5 av 7 år negative, og de siste årene er katastrofale (2025 -69%, 2026 -70%) — kanten har forfalt/invertert utenfor okse-regimer og strategien blør for øyeblikket. Med benchmark_correlation 0.60 / beta 0.55 er dette gearet altcoin-beta; den 'større spredningen' hypotesen solgte som en fordel viser seg som en 82% drawdown, ikke varig alpha. Dette er tverrsnitt/TSMOM-momentum-kurv-klassen som gjentatte ganger treffer 50%+ drawdown hard-forlat og aldri overlever optimalisering; tuning lookback_days/top_n/abs_mom_min kan ikke kutte en 82% drawdown eller skape konsistens fra en 2-okseår-pluss-én-åpen-posisjon-fordeling. Forlat heller enn å bruke 2 timer.

Implementasjon

Kun-lang tverrsnitts relativ-styrke-momentum ukentlig rotasjon over et 8-navn likvid mid-cap USD-M perp-univers (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM; EOS erstattet med XLM fordi EOS USD-M er avlistet og ville forlate kurven). Bruker 1-DAY barer, rangerer alle ben etter etterfølgende 30-dagers total retur hver 7 dag, holder likvekt topp-3, og bruker en absolutt-momentum-port (abs_mom_min) som setter enhver ikke-trendende plass i kontanter under brede bjørneregimer. Bare tre kjerneparametere (lookback_days, top_n, abs_mom_min).

Verifiseringsresultater

Verifikasjon mislyktes (Lag 3 — sandkasse-backtest): røyktesten overskred 300s klokketidsgrense. Dette betyr nesten alltid per-bar-arbeid som skalerer med historikk — f.eks. å skanne hele funding-/tilleggsserien på nytt, eller bygge en liste på nytt og kalle min()/sorted() inne i calculate_signal()/on_bar() på hver bar. Forhåndsberegn sorterte tidsstempelmatriser ONCE i __init__ og bruk bisect, eller mellomlagre oppslag nøkklet etter tidsstempel, slik at per-bar-kostnad er O(log n) ikke O(n).

Analytiker: ABANDON, ikke optimaliser — omsetningen 7.8 utelukker at gebyrene er årsaken; den retningsbestemte fordelen er negativ.

Tydelig negativ fordel: PF 0.10, avg_trade_return_pct -8.34%, total_return -56.8%, win_rate 0.214, omvendt utbetaling (avg_loss 2.6× avg_win). Bekreftet at NOT ikke er en rangeringspolaritet-bug — sorted(reverse=True)[:top_n] kjøper navnene med høyest momentum, abs_mom-filteret holder bare posisjoner med positiv trend. Dette er et momentumkrakk blant mellomstore aktører med stor spredning: ukentlig etterslep holder på navn som snur, inntil de faller ut av de øverste -3. Resultat drevet av fordel/markedsregime, ikke kodefeil.

Til informasjon for analytiker/forskningsansvarlig.

Rangering av tverrsnittlig momentum er en navngitt klasse uten overlevende strategier (L7); omparameterisering til et univers med aktører med middels markedsverdi endret ikke utfallet — premisset om at «større spredning avverger gebyrfordelskollaps» slår feil (taper på retning, ikke gebyrer).

Bekreft at XLMUSDT.BINANCE 1-DAY-data dekker hele vinduet.

Universet avviker fra hypotesen: EOS→XLM. Dokumentert og forsvarlig (EOS USD-M avlistet; et dødt bein ville forlate hele kurven); XLM er en tilsvarende likvid ikke-major som bevarer tesen. Advarsel, ikke kritisk.

Lavt antall er en følge av vedvarende beholdninger, ikke en feil der filteret sjelden utløses.

Lavt antall handler (28 over 363 dager), under komfortgrensen på ~100 — ingen tvetydighet her siden resultatet er tydelig negativt, men bekreft med et større utvalg i den fullstendige backtesten.

Backtest-gjennomgang

Sharpe: 0,48
Total avkastning: 741,81%
Maks nedgang: 81,62%
Totalt antall handler: 213
Andel vinnende handler: 39,9%
Profittfaktor: 1,02

Anvender en genuint dokumentert mekanisme (tverrsnittlig rotasjon basert på relativ styrke, Sharpe for den implementerte kurven av store aktører 2.6) på et ikke-overlappende univers; kontantfilter basert på absolutt momentum er fornuftig

avg_trade_return_pct 8.19% dekker gebyrene med god margin (mekanismen er ikke gebyrfølsom), og koden kjører feilfritt (213 handler, ingen likvidering)

max_drawdown 81.6% (CI til 98.9%) — forbi den absolutte grensen for å avbryte på 50%; dette er belånt altcoin-beta (korrelasjon 0.60, beta 0.55)

Hovedtall +741% er for det meste urealisert: end_unrealized_pct 589 — en uavsluttet åpen posisjon ved backtest-slutt, ikke en realisert kant

profit_factor 1.024 (så vidt over 1) og Sharpe 0.48, med CI [-0.18, 1.08] som krysser null — ingen statistisk påvisbar fordel

Utligger/regime-avhengig: 2021 +1622% og 2024 +531% bærer alt mens 5 av 7 år er negative (2025 -69%, 2026 -70%)

Nylig realisert ytelse er katastrofal (2025/2026 begge ~-70%) — alt-momentum-kanten har forfalt/invertert ut av okse-regimene

Utfallssammendrag

Å gjenbruke en mekanisme som fungerte i ett univers overfører ikke fordelen — i mellomstore aktører med større spredning viste tverrsnittlig momentum seg som belånt altcoin-beta med et fall på 80%+; en overordnet avkastning dominert av urealisert verdsetting av åpne posisjoner og to bullår er ikke en varig fordel som er robust på tvers av regimer.

Analytikeren utstedte en 'forlat'-dom ved pre-optimaliserings-backtest-gjennomgangsporten: 81.6% maks drawdown blåste forbi 50% hard-forlat-linjen, overskriftsgevinsten var for det meste en uavsluttet åpen posisjon heller enn realisert kant, og med en nær-1 profittfaktor og en Sharpe CI som straddlet null ble det dømt som gearet altcoin-beta med en forfalt/invertert kant som parameter-tuning ikke kunne redde.

En kun-lang tverrsnitts relativ-styrke-momentum-rotasjon som holdt topp-3 av åtte likvide mid-cap USD-M perps (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM, som erstattet den avlistede EOS) rangert etter 30-dagers retur, rebalansert ukentlig, med et absolutt-momentum-filter som setter boken i kontanter under brede bjørneregimer — porterer fabrikkens påviste majors-kurv-mekanisme til et bevisst ikke-overlappende univers med høyere spredning.

Over ~2020–2026 gikk den feilfritt med 213 handler, ingen likvidering og avg_trade_return_pct av 8.19% (etter gebyrer), men den overordnede avkastningen på +741% var for det meste urealisert (end_unrealized_pct 589%), med profit_factor på bare 1.024 og Sharpe på 0.48 (CI [-0.18, 1.08] som krysser null). Den hadde et maksimalt fall på 81.6% (CI til 98.9%), 0.60 benchmarkkorrelasjon / 0.55 beta, og avkastning konsentrert i to bullår (2021 +1622%, 2024 +531%) mot 5 av 7 år med negativ avkastning, inkludert ~-69% i 2025 og ~-70% i 2026.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.