Strategier

SOL mellomliggende (hoppvindu) momentum for tidsserier, long-short (SOLUSDT.BINANCE USD-M, stolper på 4H — trenden målt OVER t-N..t-k EXCLUDING de siste k stolpene for å fjerne whipsaw fra kortsiktige reverseringer, volatilitetsjustert posisjonsstørrelse, ATR-etterfølgende exit, 3 parametere

Utfall: Forlatt

SolIntermediateSkipWindowTsmomLS

Utfallssammendrag

Strategien forsøkte å løse whipsaw under gebyrnivået som tok livet av tidligere SOL-trendkloner, ved å måle 4H-momentum over et mellomliggende vindu som utelater de siste stolpene, der reverseringer er mest sannsynlige, bruke posisjonsstørrelse omvendt proporsjonal med volatiliteten og gå ut ved et ATR-etterfølgende stopp. Den innledende backtesten besto porten før optimalisering på et avgjørende utvalg på 362 handler (Sharpe 0.64, PF 1.24, fordel per handel 1.17% godt over handelskostnadene), og fikk dermed en full optimaliseringsrunde. Men deflateringen i 3 faser var avgjørende: Sharpe i utvalget falt fra 2.96 til OOS -0.099, testutvalget viste -0.228 på 59 handler, PBO 0.51 og deflatert Sharpe markerte 0.0 som støy, og den optimaliserte drawdownen på 31.7% brøt det forhåndsregistrerte taket på 25%. Analytikeren forkastet den etter én iterasjon som en overtilpasset OHLCV TSMOM-klone for ett enkelt navn, uten noe robust område å iterere mot.

Strategirapport

Hypotese

En LONG-SHORT, retningsbestemt strategi for ett instrument med rent OHLCV på den evigvarende SOLUSDT.BINANCE USD-M (4H-stolper). Mekanismen er INTERMEDIATE / SKIP-WINDOW-momentum for tidsserier: trendsignalet er kumulativ avkastning over t-N..t-k EXCLUDING de siste k stolpene, der kortsiktige reverseringer oppstår og skaper whipsaw under gebyrnivået, som tok livet av tidligere SOL/altcoin-trendkloner. Fortegnet på det mellomliggende momentet bestemmer retningen med et dødbånd; posisjonsstørrelse omvendt proporsjonal med volatiliteten; ett instrument, samme markedsplass, ingen fading.

Implementerer hypotesen ordrett: hoppvinduet er kjernemekanismen, så telleren er kumulativ LOG RETURN fra t-N til t-k, der de siste k stolpene med hensikt utelates fra målingen (de oppdaterer fortsatt ATR, prisen og det etterfølgende stoppet, men påvirker ikke retningsvalget). Normalisering med ATR%*sqrt(N-k) gjør skåren uavhengig av skala på tvers av SOL volatilitetsregimer, slik at den ene dødbåndparameteren betyr det samme i rolige og stressede markeder (ifølge L5: ingen fast terskel for absoluttavkastning). Signalet er kontinuerlig og returneres på hver stolpe; inngangsbeslutningen er en ren terskel i should_enter. Tre tilpassede parametere (tilbakeblikk, hopp, dødbånd) pluss ATR stopp/periode og risikofraksjon, uten noen kombinasjon av regime/volum/samstemmighet lagt oppå (ifølge L25), slik at inngangene utløses ofte nok i sandkassevinduet. Oppvarmingen er 49 stolper, en liten brøkdel av sandkassevinduet på 4H (ifølge L21). Futures-markedsplassen BINANCE er nødvendig fordi strategien går short; giringen holdes på 1.0, og brutto nominell eksponering begrenses uavhengig av egenkapitalkurven, slik at tap ikke kan øke posisjonsstørrelsen gjennom rentes rente (ifølge L15). Posisjonsstørrelsen kvantiseres til presisjon SOLUSDT (3 desimaler) og går gjennom basismalens kontroll av minste nominelle verdi.

Overtilpasset klone for ett instrument, OHLCV TSMOM. Sharpe for IS 2.96 faller til OOS -0.099 (is_overfitted=true), Sharpe i holdout -0.228 over 59 handler, PBO 0.51 > 0.5, DSR 0.0 / is_significant=false / består ikke programmets FDR — den valgte Sharpe-verdien kan ikke skilles fra støyen når man velger det beste av N over 225 forsøk. Omformuleringen med et hoppet tidsvindu ga ingen robusthet som deflateringen i 3 faser ikke kunne fjerne; edge mangler, den er ikke feiljustert (lookback er selv en kritisk terskelparameter, uten noe robust område å iterere mot). Dette samsvarer med overtilpasningsfamilien av kloner for ett instrument med daglig/4H TSMOM (tidligere SOL TSMOM/momentum-konfluens-kloner ble alle forlatt fee_edge/no_edge). I henhold til beslutningsrammeverket: overtilpasning → forkast (å bruke samme mekanisme på et annet instrument ville bare føre til ny overtilpasning).

Implementasjon

Long-short-momentum for tidsserier med mellomliggende hoppvindu på den evigvarende SOLUSDT.BINANCE USD-M, stolper på 4H. På hver stolpe beregner den en kontinuerlig momentumskåre = log(P[t-k]/P[t-N]) delt på bevegelsen implisert av ATR over samme horisont på (N-k) stolper. Trenden måles altså over t-N..t-k, og de MOST RECENT siste k stolpene utelates, slik at støy fra kortsiktige reverseringer aldri inngår i trendestimatet. Skåre over +dødbånd gir long, under -dødbånd gir short. Exit ved fortegnsskifte i mellomliggende momentum eller et ATR-etterfølgende stopp fra det gunstige ytterpunktet siden inngang. Posisjonsstørrelsen er omvendt proporsjonal med volatiliteten: en fast andel av egenkapitalen risikeres over stoppavstanden på ATR, med et hardt tak på nominell eksponering som andel av egenkapitalen. Standardverdier: N=30 stolper (5 dager), k=3 stolper (12h), dødbånd 0.6 sigma, 3x ATR(14) etterfølgende stopp, 2% risiko per handel.

Verifiseringsresultater

Hvis hensikten var å angi rammeverkets oppvarming, må du bekrefte at basisklassen faktisk bruker min_bars_required; ellers bør navnet endres til en intern hjelpefunksjon (f.eks. _min_bars) for å unngå varselet om skyggelegging.

min_bars_required(self) overstyrer/skygger for en basismetode i rammeverket; statisk analyse påpeker at basisklassen kan være avhengig av sin egen oppvarmingsimplementasjon og ignorere denne overstyringen. Dette er ufarlig her fordi calculate_signal har sitt eget interne vern for oppvarming (returnerer 0.0 til len(_closes) > lookback), slik at signaler aldri sendes ut med utilstrekkelige data, uansett hvilken oppvarmingsbane basisklassen bruker.

Retningsbestemt trendfølger med rent OHLCV for ett enkelt navn på SOL, en familie som gjentatte ganger har dødd ved PF~1.0 etter optimalisering. Sandkassetesten er positiv (Sharpe 0.64, PF 1.27, avg_trade 1.17%), men Sharpe CI spenner over null (lav -0.15), og treffprosenten er 43%, med gevinster konsentrert i de normale/stressede volatilitetstertilene (rolig tertil bare +5.5%, Sharpe 0.24). Hoppvinduet er en genuint ny mekanisme (ifølge L81, ikke en ny parameterisering av en forkastet OHLCV-mekanisme), så den fortjener en reell backtest. Analytikeren bør likevel kontrollere at fordelen fra mellomliggende momentum holder seg med kostnader over hele historikken i alle volatilitetsregimer, i stedet for bare å finnes i trendmarkeder.

Backtest-gjennomgang

Sharpe: 0,64
Total avkastning: 112,24%
Maks nedgang: 22,18%
Totalt antall handler: 362
Andel vinnende handler: 43,1%
Profittfaktor: 1,24

Avgjørende utvalg: 362 handler over et vindu på 6 år (2183 dager), metrics_reliable=true.

Fordelen per handel ligger faktisk over kostnadene: avg_trade_return_pct 1.17% mot Binance-gulvet på 0.15% USD-M; provisjonen utgjør bare 3.3% av brutto, markedspåvirkning 7.1% — dette er NOT sårbarhet for gebyrer.

PF 1.237 ligger tydelig ABOVE gebyr-/markedspåvirkningsbåndet [0.85,1.10], positiv Sharpe 0.643, positiv alfa 0.10, DD 22.2% (<60%), recovery_factor 4.17.

Handlene følger hypotesen: balansert long (171) / short (191), 362 signalisert = 362 sendt inn, ATR-etterfølgende exit, posisjonsstørrelse omvendt proporsjonal med volatiliteten. Ingen avvik mellom mekanisme og hypotese.

Hoppvindu (mellomliggende, renset for reverseringer) TSMOM er en genuint ny konstruksjon ifølge L81/QA, ikke en ny parameterisering av en forkastet OHLCV-mekanisme — fortjener en reell test.

Lønnsom i alle tre volatilitetstertilene (rolig +5.5%, normal +32%, stresset +45%; only_one_regime=false).

Klassisk trendfamilie for ett navn OHLCV (L82/L93) som gjentatte ganger dør av overtilpasning under deflateringen i 3 faser — grunnverdien for Sharpe på 0.64 er under overlevergruppen ADA (Sharpe 1.6/PF 2.19).

Fordelen avtar fra kalenderår til kalenderår: 2021-2023 tydelig positiv, men 2024 -1.5%, 2025 -7.2%, 2026 +1.5% — nyere regimer bidrar knapt, og testutvalget består av de siste ~15 månedene.

Sharpe 95% CI [-0.17, 1.45] spenner over null i den lave enden; treffprosent 43%; Sharpe i det rolige tertilet bare 0.24.

Testvinduet faller midt i den svake perioden for 2025-2026, så det kan være vanskelig å bestå deflaterings- og testutvalgsportene i SOFT.

Analyse

Avgjørende utvalg (403 handler, vindu på 2186 dager, metrics_reliable=true) og reell fordel per handel over kostnadene (avg_trade_return_pct 0.80% mot Binance-gulvet på 0.15% USD-M; provisjon 3.99% av brutto, markedspåvirkning 9.4%) — feilen skyldes NOT gebyrsårbarhet.

Følsomhetsrutenettet er stort sett jevnt for de fleste parametere (bare lookback-perioden gir et brått fall).

Overtilpasset (HARD): Sharpe i utvalget 2.96 faller til -0.099 utenfor utvalget; walk-forward is_overfitted=true. Sharpe per vindu er OOS: -0.40 / +0.10 / 0.0 — ingen fordel generaliserer.

Testutvalg FAILED (HARD): Sharpe i testutvalget -0.228 over 59 handler — negativ fremoverskuende fordel på de siste ~15 månedene med usette data.

PBO 0.512 > 0.5 (HARD): Det er mer sannsynlig enn ikke at parameterutvalget er overtilpasset.

Kollaps i robusthet: deflated_sharpe 0.0, PSR 0.85, is_significant=false, består ikke programmets FDR (beholder 4 av 269). Valgt Sharpe kan ikke skilles fra støyen fra det beste av N over 225 forsøk; forventet maksimal Sharpe 2.75 overstiger alt som ble realisert OOS.

Den optimaliserte drawdownen på 31.7% brøt hypotesens eget forhåndsregistrerte tak på 25%; 3 av 6 forhåndsregistrerte prediksjoner slo feil (OOS Sharpe, drawdown, profittfaktor).

Lookback-perioden er en parameter med brått resultatfall (Sharpe 0.20-0.63 på tvers av +-20%) — parameteren som sweepen lente seg på, er ustabil.

Benjamini-Hochberg ved q=0.10 blant 269 kandidater i programmet beholder 4. En kandidat som ikke overlever her, kan ikke skilles fra støyen i programmet, uansett hvor gode enkeltstatistikkene ser ut.

Utfallssammendrag

Å omformulere trendfølging for ett enkelt navn OHLCV som momentum med hoppvindu (skip-window) gir ingen robusthet som ikke deflateringen i 3 faser kan fjerne. En sterk Sharpe i utvalget for en langsom strategi med ett instrument kan ikke skilles fra støyen fra det beste av N, og siden tilbakeblikket er en terskelparameter, finnes det ikke noe robust område å iterere mot.

Analytikeren forkastet den etter optimalisering, etter flere mislykkede porter i HARD: is_overfitted=true, negativ OOS/Sharpe i testutvalget, PBO>0.5, DSR 0.0 / ikke signifikant / består ikke programmets FDR — og den optimaliserte drawdownen på 31.7% brøt hypotesens eget forhåndsregistrerte tak på 25%.

En long-short-momentumstrategi for tidsserier med ett instrument på 4H, som målte trenden over et mellomliggende hoppvindu (t-N..t-k, med de siste k stolpene utelatt) for å fjerne whipsaw fra kortsiktige reverseringer, med posisjonsstørrelse omvendt proporsjonal med volatiliteten og et ATR-etterfølgende exit-stopp på SOLUSDT.BINANCE USD-M.

Den innledende backtesten over 362 handler og et vindu på 2183 dager så levedyktig ut (Sharpe 0.64, PF 1.24, maksimal drawdown 22.2%, avg_trade_return_pct 1.17% over gebyrgulvet på 0.15%), men optimalisering i 3 faser avslørte svakheten: Sharpe i utvalget falt fra 2.96 til -0.099 utenfor utvalget, Sharpe i testutvalget var -0.228 over 59 handler, PBO 0.51 og deflatert Sharpe 0.0.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.