Hopp til innhold
Alle strategier

Strategier

ETH Timesbasert gap mellom opp/ned-prediksjonsmarked og virkelig verdi — sannsynlighetsmodell for kryptomikrostruktur mot implisert pris (POLYMARKET binær + BINANCE ETH-signal, kun long med kontanter, kort horisont)

Utfall: Forlatt

ETH Hourly Up/Down Prediction-Market Fair-Value Gap — Crypto-Microstructure Probability Model vs Implied Price (POLYMARKET binary + BINANCE ETH signal, Long-Only Cash, Short-Horizon)

En LONG-ONLY strategi med binære utfall på Polymarkets tilbakevendende serie for ETH opp/ned hver time (ETH-updown-1h.POLYMARKET). Hvert intervall oppretter et nytt marked der prisen på YES-tokenet uttrykker markedets…

Hypotese

En LONG-ONLY strategi med binære utfall på Polymarkets tilbakevendende serie for ETH opp/ned hver time (ETH-updown-1h.POLYMARKET). Hvert intervall oppretter et nytt marked der prisen på YES-tokenet uttrykker markedets implisitte sannsynlighet for at ETH stenger timen UP. Vårt strukturelle fortrinn: Vi samler allerede inn ETH spot-/perp-barer, så vi kan anslå den rettferdige sannsynligheten for oppgang i SAME-horisonten bedre enn et prediksjonsmarked som kvoterer spread. Mekanisme (bevisst NOT en kopi av……Vis merVis mindre

En LONG-ONLY strategi med binære utfall på Polymarkets tilbakevendende serie for ETH opp/ned hver time (ETH-updown-1h.POLYMARKET). Hvert intervall oppretter et nytt marked der prisen på YES-tokenet uttrykker markedets implisitte sannsynlighet for at ETH stenger timen UP. Vårt strukturelle fortrinn: Vi samler allerede inn ETH spot-/perp-barer, så vi kan anslå den rettferdige sannsynligheten for oppgang i SAME-horisonten bedre enn et prediksjonsmarked som kvoterer spread. Mekanisme (bevisst NOT en kopi av krypto-momentum eller mean-reversion – her handles et feilpriset PROBABILITY, ikke pris): Beregn fra ETHUSDT.BINANCE 5-minuttersbarer et kortsiktig signal, s = standardisert loggavkastning siste -1h (momentum), og konverter det med en logistisk p_fair = sigmoid(k * s) + d, der d er en liten konstant for ubetinget oppdrift. Omtrent 15 minutter før oppgjør sammenlignes p_fair med den gjeldende implisitte YES-prisen. Handle bare når avviket overstiger en terskel τ som med margin dekker rundt 1% spread tur-retur. Hvis p_fair − q > τ, kjøp YES; hvis q − p_fair > τ, kjøp komplement-tokenet (NO) (shorting finnes ikke – NO er et separat token i samme serie). Én posisjon per marked, hold til oppgjør (0/1). ECONOMICS (med regnestykke): Markeder nær myntkast handles rundt q≈0.50; ved å gå inn bare når sannsynlighetsgapet ≥ τ=0.06 blir brutto EV per handel = (p_fair − q) som andel av 0/1-utbetalingen ≈ 0.06 på en kostnad på rundt 0.50 ≈ +12% av nominelt beløp brutto, mot en spreadkostnad tur-retur på rundt 1% – over 10x ganger kostnaden, motsatsen til gravplassen for strategier under gebyrnivået. Binære utfall gir høy varians per handel (+100%/−100% rundt en innsats på 0.5), så fortrinnet finnes bare i AGGREGATE på tvers av mange oppgjorte markeder; akkurat det leverer handelsplassen (et nytt marked hver time). Dette er et reelt informasjonsfortrinn (vi ser underliggende kurshistorikk som markedet priser inn), fyller den minst besatte bøtten på handelsplassen (POLYMARKET 0.0%), går på tvers av handelsplasser (POLYMARKET + BINANCE, og fyller kvoten for 6.9%→≥15% på tvers av handelsplasser) og har kort horisont (fyller 9.6%-bøtten). Begrenset til 3 parametere (momentum-tilbakeblikk, logistisk helning k, inngangsterskel τ; d er fast) for å unngå overtilpasningens gravplass.

coding_stuck_3_timeouts

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.