Стратегия пробоя диапазона с направленной торговлей в обе стороны на BNBUSDT.BINANCE (бессрочный контракт USD-M) по дневным барам. Это класс механизма, принципиально отличный от всех существующих элементов портфеля: требуется не просто направленный пробой (закрытие сегодня выше максимума или ниже минимума вчерашнего дня), но и ALSO: сегодняшний диапазон должен быть существенно шире недавних значений (истинный диапазон сегодня > 1.5× медианы истинного диапазона за 10 дней). Этот двойной критерий отсекает «пробои узкого диапазона» — ситуации, когда цена без импульса поднимается выше вчерашнего максимума; именно такой шум чаще всего ломает обычные стратегии Дончиана и TSM. Фильтр «расширения диапазона» — классический вклад Линды Рашке (1992) в систематическую торговлю, хорошо задокументированный на фьючерсах и акциях. Механизм строго ортогонален всем существующим механизмам портфеля: не Дончиан (использует максимум за N баров, а не сравнение диапазонов); не TSM (использует знаковую доходность, а не расширение волатильности); не сжатие Боллинджера (использует сужение ширины, а не расширение диапазона при пробое); не теория Доу (использует пики паттерна, а не расширение за один бар); не откат (покупает на снижениях, а не в дни пробоя); не ORB (нет привязки к сессии). Это сигнал высокой убедительности на одном баре, механически не коррелирующий с существующим портфелем. BNB BINANCE Фьючерсы выбраны по следующим причинам: (a) BNB — 4-я по величине криптовалюта с дневным объёмом фьючерсных торгов около $500M–$1B (значительно выше порога ликвидности ETC, из-за которого перестала работать обобщаемость между инструментами); (b) для BNB доступно более 5 лет непрерывных данных бессрочных контрактов Binance (достаточно для надёжного walk-forward-анализа с окном 3); (c) особые фундаментальные факторы BNB — токен биржи, ежеквартальное сжигание и запуски в экосистеме BNB Chain — снижают корреляцию с сигналами импульса, обусловленными BTC, по сравнению с ETH/SOL, обеспечивая реальную диверсификацию при добавлении к уже имеющимся в портфеле стратегиям BTC/ETH/SOL TSM; (d) фьючерсная площадка Binance нативно поддерживает направления BOTH (на SPOT это невозможно), что помогает закрыть дефицит стратегий для торговли в обе стороны (сейчас 12.0% против целевых ~45%; это наиболее недопредставленная группа DIRECTION); (e) минимальная комиссия 0.10% RT на фьючерсах Binance подходит стратегиям с дневной частотой (её покрывают типичные дневные колебания 4-10%). Только OHLCV — без дополнительных зависимостей от данных NO (это позволяет избежать отказа от сессий 14+ из-за пробелов в инфраструктуре). Всего 3 параметров: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. Не NOT перенос между площадками (отказ от HL SOL TSM показал ненадёжность утверждений о переносимости между площадками). Не NOT перенос между инструментами (это новый мотивированный тест механизма, ещё не испытанного на этом активе). Жёсткий стоп включён с самого начала.