BNB BINANCE Futures: дневной пробой расширенного диапазона лонг-шорт в стиле Линды Рашке, 3 параметра, только OHLCV

Длинная и короткая стратегия пробоя диапазона с расширением диапазона для BNBUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт) на дневных барах. Это класс механизма, явно отличающийся от каждой существующей позиции портфеля: требуется не только направленный пробой (сегодняшнее закрытие выше вчерашнего максимума или ниже минимума), но и ALSO, чтобы сегодняшний диапазон был существенно шире недавних значений (истинный диапазон сегодня > 1.5× медианного истинного диапазона за 10 дней). Этот двойной фильтр отсекает «пробои узкого диапазона» — ситуации, когда цена без убедительного импульса поднимается выше вчерашнего максимума; именно такой шум чаще всего нарушает работу общих стратегий Дончиана и TSM. Фильтр «расширения диапазона» — классический вклад Линды Рашке (1992) в системную торговлю, хорошо документированный на рынках фьючерсов и акций. По механике этот подход ортогонален всем существующим механизмам портфеля: это не Дончиан (используется максимум за N баров, а не сравнение диапазонов); не TSM (используется знаковая доходность, а не расширение волатильности); не сжатие полос Боллинджера (используется сжатие ширины, а не расширение диапазона при пробое); не теория Доу (используются пики паттерна, а не расширение в рамках одного бара); не откат (покупаются просадки, а не дни пробоя); не ORB (нет привязки к сессии). Это сигнал высокой уверенности на одном баре, который по механике не коррелирует с существующим портфелем. BNB BINANCE — выбранная площадка для фьючерсов, потому что: (a) BNB — 4-я по величине криптовалюта с дневным объёмом фьючерсных торгов около $500 млн–$1 млрд (значительно выше порога ликвидности ETC, из-за которого не удалось обобщить результаты между инструментами); (b) для BNB доступно более 5 лет непрерывных данных по бессрочным контрактам Binance (достаточно для надёжного скользящего анализа вне выборки с окном 3); (c) отличающиеся фундаментальные факторы BNB — токен биржи, ежеквартальное сжигание токенов, запуски проектов в экосистеме Chain BNB — обеспечивают меньшую корреляцию с сигналами импульса под влиянием BTC, чем у ETH/SOL, что даёт реальную диверсификацию при добавлении к стратегиям BTC/ETH/SOL TSM, уже входящим в портфель; (d) фьючерсная площадка Binance изначально поддерживает оба направления BOTH (на SPOT это невозможно), закрывая пробел в доле длинных и коротких стратегий (сейчас 12.0% против целевого значения около 45% — это категория DIRECTION с самым большим дефицитом представленности); (e) минимальная комиссия 0.10% RT на фьючерсах Binance подходит для стратегий с дневной частотой (её покрывают типичные дневные движения 4-10%). Только OHLCV — без дополнительной зависимости от данных NO (это позволяет избежать более 14 отказов от сессий из-за пробелов в инфраструктуре). Общее число параметров — 3: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. NOT перенос на другую площадку (отказ HL SOL TSM показал, что утверждения о переносе между площадками ненадёжны). NOT перенос на другой инструмент (это новый тест механизма, ранее не проверявшегося на этом активе). Жёсткий стоп-лосс предусмотрен с самого начала.

Одноинструментальная дневная стратегия лонг+шорт реализована с помощью стандартного шаблона 4-hook FactoryStrategy, поэтому базовый _process_primary напрямую управляет входом, выходом и размером позиции по BNBUSDT (централизованное управление несколькими ногами не требуется). Двойное условие Рашке вычисляется в calculate_signal: направленный пробой (закрытие выше максимума или ниже минимума бара PRIOR, сохранённое в _breakout_dir), подтверждённый тестом расширения диапазона (истинный диапазон сегодня > range_multiplier x истинного диапазона за MEDIAN на протяжении range_lookback, сохранённое в _range_expanded). Медиана, а не среднее, делает фильтр устойчивым к единичному выбросу диапазона в предыдущий день. calculate_signal возвращает непрерывный диагностический показатель для каждого бара ((close-midpoint)/ATR x range_ratio), поэтому обнаружение замороженного сигнала в Layer-2 проходит, а бинарное решение о входе находится в should_enter и считывает сохранённые логические значения. should_exit применяет жёсткий стоп ATR (atr_stop_mult x цена входа ATR) и выход при обратном пробое, а также восстанавливает контекст входа по открытой позиции, если состояние потеряно. position_size рассчитывает размер позиции относительно капитала: risk_pct капитала делится на расстояние до стопа ATR, размер ограничен max_notional_frac капитала, округляется вниз с шагом 2 знаков после запятой для BNB и проверяется на минимальный номинал $5. Требуется фьючерсная площадка, поскольку стратегия открывает и длинные, и короткие позиции, заполняя недостаточно представленную категорию направлений лонг+шорт; у бессрочных контрактов BNB высокая ликвидность и более 5 лет истории для надёжного walk-forward-анализа. Три настраиваемых параметра (range_lookback, range_multiplier, atr_stop_mult) сводят пространство оптимизации к минимуму; плечо остаётся 1.0 и учитывается при расчёте размера позиции без превышения капитала, поэтому проверка неиспользуемого плеча не применяется.

Дефлированный коэффициент Шарпа не пройден: DSR=0.6738 (<0.95), is_significant=FALSE, sharpe_ci_low=-0.211 (CI пересекает 0); оптимизированный коэффициент Шарпа 0.66 лишь немного выше порога случайности для максимума ожидания 0.556 при 225 испытаниях. PBO 0.5767 (>0.5) и walk-forward is_overfitted=TRUE (среднее IS 0.97 -> среднее OOS -0.35, окна OOS [0.30, 1.30, -2.65]) подтверждают переобучение. Причина — зависимость от выбросов, выявленная до оптимизации: оптимизация изменила return_kurtosis с 542 на 793, а tail_ratio — на 0.19, сократив число сделок до 82; всё преимущество теперь держится на нескольких взрывных днях с одной свечой (2021-04-18 +123%, 2025-09-22 +29.5%). Поправка дефлированного коэффициента Шарпа на асимметрию и эксцесс справедливо снижает оценку до 0.67, а разделение PSR 0.9975 / DSR 0.6738 служит диагностическим признаком. Успешная проверка на отложенной выборке (1.72) и чувствительность с перепадом 0 — артефакты одного окна и выборки, на которых проводилась оптимизация; они не перевешивают пересекающее ноль значение CI, PBO 0.58, переобученный walk-forward с окном -2.65 OOS и статистически незначимый DSR. Не повторять оптимизацию (попытка 1 из 2): поверхность чувствительности плоская (около 0.5 везде, без плато высокого коэффициента Шарпа для настройки), преимущество по своей природе зависит от тяжёлых хвостов (эксцесс 793 на 82 сделках), а одно окно OOS крайне убыточно. Надёжной области для второго прохода нет; он лишь выбрал бы другую конфигурацию с зависимостью от выбросов и без статистической значимости. Не revise_hypothesis: это стратегия тяжёлых хвостов в семействе пробоев расширенного диапазона на одном активе, а не проверенный механизм, оставшийся без подходящей цели. FAILURE PATTERN: стратегия лонг-шорт на одном активе с пробоем расширенного диапазона на крупной криптовалюте (BNB) показывает результат, обусловленный несколькими взрывными днями расширения (эксцесс 540-790, tail_ratio <0.2); после отбора лучшего из -225 вариантов она не проходит дефлированный коэффициент Шарпа (0.67, едва выше порога случайности 0.56), значение CI пересекает ноль, PBO 0.58, а walk-forward is_overfitted=TRUE с одним резко отрицательным окном OOS. Это тот же признак удачи на выбросах, что и у снятой с рассмотрения стратегии Келтнера SOL (эксцесс 124, DSR 0.65) и стратегии Чанделье XRP (DSR 0.01) с тяжёлыми хвостами. Успешная проверка на отложенной выборке в одном окне и чистая сетка чувствительности не спасают преимущество, основанное на нескольких днях с тяжёлыми хвостами.