Перейти к содержимому
Все гипотезы

Гипотезы

Binance USD-M — корзина моментума временных рядов на длинном горизонте (устоявшиеся крупные активы, тренд за 6 месяцев, ежемесячная ребалансировка, масштабирование по волатильности, длинные и короткие позиции)

Binance USD-M Long-Horizon Time-Series Momentum Basket (Established Majors, 6-Month Trend, Monthly Rebalance, Vol-Scaled, Long-Short)

Диверсифицированная лонг-шорт корзина импульса временных рядов на LONG-HORIZON (макроуровень) по ~10 крупным инструментам Binance USD-M с подтверждённой полной историей (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK,…

Гипотеза

Диверсифицированная лонг-шорт корзина импульса временных рядов на LONG-HORIZON (макроуровень) по ~10 крупным инструментам Binance USD-M с подтверждённой полной историей (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Позиция по каждому крупному инструменту — LONG, если его долгосрочный тренд OWN (≈6 месяцев) растёт, и SHORT, если падает; ребалансировка проводится только MONTHLY. Это намеренный ответ на самый трудный урок сессии: аналитик убедительно установил, что SHORT-HORIZON сигналы по одной свече на……Показать большеСвернуть

Диверсифицированная лонг-шорт корзина импульса временных рядов на LONG-HORIZON (макроуровень) по ~10 крупным инструментам Binance USD-M с подтверждённой полной историей (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Позиция по каждому крупному инструменту — LONG, если его долгосрочный тренд OWN (≈6 месяцев) растёт, и SHORT, если падает; ребалансировка проводится только MONTHLY. Это намеренный ответ на самый трудный урок сессии: аналитик убедительно установил, что SHORT-HORIZON сигналы по одной свече на крупных инструментах тонут в шуме и комиссиях (и пробой с продолжением движения на 15m, и разворот после всплеска объёма на 4H принесли убыток ~98%), а подтверждённая форма этого примитива — DAILY или реже TREND (ONLY; дневная корзина с таргетированием волатильности: +392%, коэффициент Шарпа 2.59). Эта стратегия применяет подтверждённое преимущество на горизонте, где устойчивость тренда STRONGEST, а шум и комиссии WEAKEST: классический импульс управляемых фьючерсов на 6-12 месяцев, позволяющий использовать медленные долгосрочные тренды крипторынка при почти нулевом обороте. От продвигаемой корзины с еженедельной ребалансировкой её отличает горизонт (месяцы вместо недель → более медленный портфельный компонент с меньшим оборотом); она заполняет наименее представленную группу горизонтов (macro_1w_plus на уровне 0.2%). Используются только дневные данные по признанным крупным инструментам OHLCV — это безопасно с точки зрения данных (широкие корзины альткоинов проваливаются на data_unavailable); все опровергнутые классы исключены: без внутридневной торговли, разворотов после MR, базиса, финансирования, опционов, COIN-M/HL и ликвидаций. Лонг-шорт сглаживает перекос в сторону 87%; ежемесячная ребалансировка сводит комиссии к минимуму, а небольшое число параметров снижает риск переобучения.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.