Длинная стратегия только в лонг на одном инструменте VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION на бессрочных фьючерсах ETHUSDT с использованием 4-часовых баров и данных только OHLCV, с фильтром режима бычьего тренда на дневных барах. Это предложение является CROSS-ASSET COMPLEMENT для только что добавленной стратегии BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong, применяющей тот же механизм возвратной к среднему по скорости RSI(2) к ETH. Механизм DOUBLY FILTERED против задокументированных паттернов неудач: (1) AVOIDS паттерн «altcoin_daily_minimum_param_trend», который привёл к отказу от стратегий SOL Donchian и AVAX Trend — ETH является TOP-2 криптовалютой (явно исключённой из паттерна альткоинов), использует 4H, а не дневные бары (высокая плотность сигналов), и использует возврат к среднему, а не следование тренду (не зависит от пиковых сделок в хвосте альт-цикла); (2) AVOIDS паттерн «гипотеза определяет класс инструмента, не поддерживаемый FactoryStrategy», который привёл к отказу от обеих стратегий с опционами Deribit — здесь используется LINEAR FUTURES (ETHUSDT.BINANCE бессрочный, полностью поддерживается FactoryStrategy), без опционов или многоногих деривативов. Механизм RSI(2) представляет собой канонический триггер краткосрочного возврата к среднему Ларри Коннорса, задокументированный в книге «Short-Term Trading Strategies That Work» (2008): RSI(2) <= 5 представляет нижние ~2-3% исторических показаний RSI(2), отмечая статистически экстремальное исчерпание скорости, которое исторически предшествует отскокам возврата к среднему. Экономический механизм на ETH усиливается специфичными для ETH потоками: (a) ETH имеет наибольший открытый интерес по деривативам среди всех альткоинов, создавая периодические каскады ликвидаций, которые формируют экстремумы RSI(2), (b) потоки стейкинг-доходности ETH обеспечивают систематическое давление покупок на просадках (валидаторы ребалансируют в ETH по перепроданным ценам), (c) ребалансировка ETF создаёт институциональные стеки заявок на покупку на экстремумах. Механистически отличается от любой другой стратегии ETH в портфеле: EthDailyGoldenCrossMomentumLong срабатывает на редких событиях смены режима (Golden Cross); EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth срабатывает на медленной межактивной ротации. NONE фиксирует внутридневные возвратные к среднему движения на экстремумах скорости, которые срабатывают ~30-60 раз в год. Это обеспечивает ETH тремя ортогональными частотными сигналами: редкий (смена режима), медленный (межактивный тренд), быстрый (возврат по скорости). Частота сделок 30-60/год за 6 лет = всего 180-360 сделок, при 60-120 сделок на окно скользящего форвардного тестирования — структурно INCOMPATIBLE с паттерном неудачи из-за зависимости от хвостов, который требует 1-2 сделок-выбросов для обеспечения доходности. Только 4 явных параметров (RSI период=2, порог RSI, период режима SMA, стоп-процент).