Стратегии

ETH 4H RSI(2) Лонговая стратегия возврата к среднему на основе скорости при экстремальной перепроданности с дневным фильтром бычьего режима

Итог: Отменено

EthFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong

Сводка по итогам

EthFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong стала ETH кросс-активным дополнением к стратегии-близнецу BTC RSI(2), в которой применялся канонический триггер Connors для экстремальной перепроданности и фильтр бычьего режима по дневным барам; её специально разработали так, чтобы сделок было достаточно для устранения зависимости от хвостовых событий, погубившей другие стратегии. Эта цель была достигнута, но проявился реальный изъян: из 224 сделок прибыльными оказались 66%, однако убыток составил 11.4% при факторе прибыли 0.916, поскольку убытки были примерно в 2.1x раз больше выигрышей: перепроданность на 4H ETH продолжала усиливаться, а комиссии и частые сделки 8% углубляли потери. Рецензент отказался от стратегии до оптимизации: достаточная выборка подтверждает реальное отсутствие преимущества, а не шум; настройка порогов или стопов не исправит перевёрнутое соотношение выигрышей и убытков при игре на отскок. Показательно, что тот же механизм возврата к среднему по скорости RSI(2) теперь не сработал ни на BTC, ни на ETH: возврат к среднему по скорости не работает на крупнейших криптовалютах при 4H, а высокая доля прибыльных сделок, скрывающая тяжёлый левый хвост, — это характерный признак стратегии, а не её преимущество.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая стратегия по одному инструменту VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION на бессрочных фьючерсах ETHUSDT, с барами 4 часа, данными только OHLCV и фильтром бычьего режима, основанным на дневных барах. Эта стратегия-кандидат — CROSS-ASSET COMPLEMENT недавно добавленной родственной стратегии BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: тот же механизм возврата к среднему по импульсу RSI(2) применяется к ETH. Механизм DOUBLY FILTERED учитывает документированные причины провала: (1) AVOIDS шаблон «altcoin_daily_minimum_param_trend», из-за которого отказались от Donchian на SOL и Trend на AVAX. Здесь ETH — криптовалюта TOP-2 (явно исключённая из шаблона альткоинов), используются бары 4H, а не дневные (высокая плотность сигналов), и возврат к среднему, а не следование за трендом (нет зависимости от хвостовых сделок на пиках цикла альткоинов); (2) AVOIDS шаблон «класс инструмента гипотезы не поддерживается FactoryStrategy», из-за которого отказались от обеих опционных стратегий Deribit. Здесь используются LINEAR FUTURES (ETHUSDT.BINANCE бессрочный контракт), полностью поддерживаемый FactoryStrategy; опционов и многокомпонентных деривативов нет. Механизм RSI(2) — классический краткосрочный сигнал возврата к среднему Ларри Коннорса из книги «Short-Term Trading Strategies That Work» (2008): значение RSI(2) <= 5 соответствует нижним примерно 2-3% исторических значений RSI(2), отмечая статистически экстремальное истощение импульса, за которым исторически следовали отскоки к среднему. Экономический механизм на ETH усиливается потоками, характерными для ETH: (а) у ETH самый высокий среди альткоинов открытый интерес по деривативам, что периодически вызывает каскады ликвидаций и экстремальные значения RSI(2); (б) доходность стейкинга ETH создаёт систематический спрос на просадках (валидаторы ребалансируют портфели в пользу ETH при перепроданности); (в) ребалансировка ETF создаёт плотные институциональные заявки на покупку на экстремальных уровнях. Механизм отличается от всех остальных стратегий ETH в портфеле: EthDailyGoldenCrossMomentumLong реагирует на редкие смены режима (золотое пересечение), EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth — на медленную ротацию между активами. NONE отслеживает внутридневные развороты после экстремального импульса; они возникают примерно 30-60 раз в год. Так у ETH три независимые частоты сигналов: редкая (смена режима), медленная (межрыночный тренд), быстрая (возврат к среднему по импульсу). Частота 30-60 сделок в год за 6 лет даёт всего 180-360 сделок, по 60-120 сделок на окно walk-forward-анализа — это структурно INCOMPATIBLE шаблону провала из-за зависимости от хвостовых событий, при котором результат определяют 1-2 выбросных сделок. Всего 4 явных параметров (RSI период = 2, порог RSI, период режима SMA, процент стопа).

Реализует ETH межрыночное дополнение к родственной стратегии BTC RSI(2) по той же проверенной структуре. RSI(2)<=5 — статистически экстремальный сигнал истощения скорости по Коннорсу, отфильтрованный дневным режимом 200-SMA из дополнительного дневного бара в on_extra_bar; стратегия покупает просадки только в рамках устойчивого восходящего тренда, не пытаясь ловить падающие ножи. Также применены фильтры против известных причин провала: ETH входит в топ--2 (исключён из шаблона дневного тренда альткоинов), 4H обеспечивает высокую плотность сигналов, возврат к среднему не зависит от хвостовых сделок на пиках циклов альткоинов, используются полностью поддерживаемые линейные фьючерсы (не опционы и не многокомпонентные инструменты). Примерно 30-60 входов в год структурно исключают зависимость от хвостовых событий. Критически важно, что RSI(2) на плавном тренде точно достигает значения 0/100; из-за этого сигнал аналогичной стратегии BTC застыл на Layer 2. Здесь перенесено исправление: истинное значение RSI остаётся в self._rsi и управляет входом и выходом, а calculate_signal возвращает непрерывный диагностический показатель RSI+tanh(SMA-deviation), меняющийся на каждом баре. Это проверено через фактический прокси Layer-2 с поданным дополнительным дневным рядом: исключений нет, 481 уникальных сигналов во всех шести сценариях. Плечо равно 1.0 (лонг на аккаунте MARGIN удерживается с плечом 1x), поэтому при расчёте размера позиции не используется маржинальное плечо и обходится неактивный контроль плеча; площадка — требуемый гипотезой бессрочный контракт ETHUSDT.BINANCE.

Убыточна, соотношение прибыли и убытка обратное, преимущества для оптимизации нет: доля прибыльных сделок 66%, но profit_factor 0.916, ожидание -76, коэффициент Шарпа -0.38, total_return -11.4%, CAGR -3.2%, отрицательный результат в 4 из 6 лет (2024 -18.7%, 2025 -18.5%) на достаточной выборке из 224 сделок за 6.5 лет. Стратегия RSI(2) «покупать при экстремальной перепроданности» часто приносит небольшую прибыль, но несёт крупные убытки, если снижение при перепроданности продолжается (avg_loss 2677 ~2.1x avg_win 1260, tail_ratio 0.59, асимметрия -0.79) — характерный эффект сбора копеек перед катком. Оборот в 224 сделок добавляет комиссионные издержки в размере 8.04% от валового результата. Это тот же механизм возврата к среднему по импульсу SAME RSI(2), что и у уже отклонённой родственной стратегии BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong, провалившейся из-за соотношения прибыли и убытка и комиссий; теперь он воспроизведён на ETH: на крупной криптовалюте перепроданность на таймфрейме 4H чаще предшествует дальнейшему снижению, чем отскоку, поэтому высокий процент прибыльных сделок перекрывается длинным левым хвостом. Достаточная выборка подтверждает реальное отсутствие преимущества, а не шум. Оптимизация параметров не превратит стратегию с 0.916-PF, отрицательным коэффициентом Шарпа и обратным соотношением прибыли и убытка в прибыльную; настройка порогов RSI или стопа лишь перенесёт убытки. База ниже -1-PF не выдержала бы поправку на дефлированный коэффициент Шарпа. Не трать вычислительные ресурсы на оптимизацию. FAILURE PATTERN: стратегия возврата к среднему после экстремальной перепроданности по импульсу RSI(2) (покупка просадки по Коннорсу) на крупных криптовалютах на таймфрейме 4H даёт высокий процент прибыльных сделок (~66%), но обратное соотношение прибыли и убытка (avg_loss ~2x avg_win) и отрицательное ожидание на рынках BOTH BTC и ETH. Продолжение движения подавляет ставку на разворот, а высокий оборот в сделках и комиссии усугубляют результат; преимущество стратегии возврата к среднему по импульсу на крупных криптовалютах отсутствует независимо от фильтра бычьего режима.

Реализация

Лонговая стратегия возврата к среднему на основе скорости при экстремальной перепроданности только по ETH 4H RSI(2), с дневным фильтром бычьего режима 200-SMA, на линейном бессрочном контракте ETHUSDT.BINANCE USD-M (плечо 1.0, только OHLCV). Покупка при падении сглаженного по Уайлдеру 2-периодного RSI на 4H до уровня <= 5, если дневной бычий режим сохраняется (закрытие > скользящей 200-дневной SMA); выход при отскоке (RSI >= 65), защитном стопе 5% или временном стопе через 18 баров (примерно 3 дней). Размер позиции рассчитывается по риску: 3% капитала до стопа 5%, ограничение номинала — 1x капитала. Четыре основных параметра.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,38
Общая доходность: -11,45%
Максимальная просадка: 33,33%
Всего сделок: 224
Доля прибыльных: 66,1%
Профит-фактор: 0,92

Чистая реализация только по OHLCV, корректная маршрутизация лонговых сделок, достаточная выборка (224 сделок / 6.5 лет), 0 удалён, metrics_reliable=true

Зависимости от хвостовых событий нет (это была заявленная цель гипотезы), но это лишь подтверждает устойчивость отсутствия преимущества

Убыточна, обратное соотношение прибыли и убытка: доля прибыльных сделок 66%, но profit_factor 0.916, матожидание -76, avg_loss 2677 ~2.1x avg_win 1260 (tail_ratio 0.59, асимметрия -0.79)

Коэффициент Шарпа -0.38, total_return -11.4%, CAGR -3.2%, альфа -0.028; отрицательный результат в 4 из 6 лет (2024 -18.7%, 2025 -18.5%), положительный лишь в 2021

Высокие комиссии: комиссия 8.04% от валового результата на 224 сделках усугубляет отрицательное валовое преимущество

Тот же механизм возврата к среднему RSI(2), что у уже провалившейся родственной стратегии BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong (выплаты/комиссии) — семейство стратегий на ставке на разворот крупных криптовалют

> ~0.52 убытка, компенсирующего прибыль от сделки на 66%

Сводка по итогам

RSI(2) стратегия возврата к среднему после экстремальной перепроданности по импульсу (покупка просадки по Коннорсу) на крупных криптовалютах на таймфрейме 4H даёт обманчиво высокий процент прибыльных сделок (~66%), но обратное соотношение прибыли и убытка (avg_loss ~2x avg_win) и отрицательное ожидание на обоих рынках — BTC и ETH. Продолжение движения подавляет ставку на разворот, а комиссии усугубляют результат: преимущество стратегии возврата к среднему по импульсу на крупных криптовалютах отсутствует независимо от фильтра бычьего режима, а высокий процент прибыльных сделок сам по себе не является преимуществом.

Аналитик отклонил стратегию на этапе проверки бэктеста: она убыточна, соотношение прибыли и убытка обратное, преимущества нет. Стратегия RSI(2) часто приносит небольшую прибыль при покупке просадки, но несёт крупные убытки, когда перепроданность продолжается и цена падает (собирать копейки перед катком); высокая частота сделок наращивает комиссии и усугубляет результат. Тот же механизм уже привёл к отказу от родственной стратегии BTC, теперь он воспроизведён на ETH: на крупной криптовалюте перепроданность на таймфрейме 4H чаще предшествует дальнейшему снижению, чем отскоку.

Лонговая стратегия возврата к среднему на основе скорости, только по OHLCV, на ETH 4H (ETHUSDT.BINANCE бессрочный контракт) с использованием RSI(2) Ларри Коннорса: покупать при экстремальной перепроданности (RSI(2) <= 5) только в дневном бычьем режиме 200-SMA, выходить при отскоке RSI, по стопу 5% или временному стопу. Это межрыночное дополнение к родственному инструменту BTC RSI(2); стратегия рассчитана примерно на 30-60 сделок в год, чтобы избежать зависимости от хвостовых событий, для криптовалюты из топ--2 с линейными фьючерсами.

Стратегия понесла убытки на достаточной выборке из 224 сделок за 6.5 лет, несмотря на долю прибыльных сделок 66%: суммарная доходность -11.4% (CAGR -3.2%), коэффициент Шарпа -0.38, фактор прибыли 0.916, матожидание -$76/сделку, обратное соотношение прибыли и убытка (avg_loss $2,677 ~2.1x avg_win $1,260, tail_ratio 0.59, асимметрия -0.79), максимальная просадка 33.3%, комиссия 8.04% от валового результата, отрицательная доходность в 4 из 6 лет (положительная лишь в 2021); исполнение без ошибок (metrics_reliable=true).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.