Маркет-нейтральная двухногая стратегия статистического арбитража на парах с использованием бессрочных фьючерсов Hyperliquid: торговать ценовым соотношением ETHUSD/BTCUSD, когда оно отклоняется от своей скользящей средней, удерживая бета-сбалансированную длинно-короткую пару так, чтобы чистая крипто-бета была ~нулевой. ETH и BTC — два наиболее коррелированных основных криптоактива, поэтому их ценовое RATIO значительно более стационарно, чем любая нога по отдельности — относительные отклонения (вызванные ротационными потоками, специфическими для ETH катализаторами или временными дисбалансами ликвидности) имеют тенденцию к возврату, поскольку оба актива имеют одинаковую макро-бету. Это намеренно AVOIDS каждый активный режим отказа в недавнем логе: это NOT однотикерная направленная/возвратная ставка (ETH однотикерная на HL провалила моментум, пробой, AND VWAP-возврат — эта стратегия торгует остаточное соотношение, а не направление ETH); NOT фандинг-как-сигнал (вся семья направленных стратегий на фандинге — кладбище — здесь используется только OHLCV); NOT зависимость от дополнительных данных (нет OI/ликвидаций/опционов-IV, которые охватывают лишь ~1-месячный недавний фрагмент и делают стратегии непроверяемыми); NOT опционы (обходит дефект расчёта размера опционных позиций на ~0 капитала); и NOT CASH-спот (перпы на площадке MARGIN, обходя дефект движка мультиинструментального кэш-переполнения). Она одновременно заполняет три недопредставленные квотные корзины: HYPERLIQUID (7.6%->цель 20%), область пар, и лонг-шорт/маркет-нейтральность (14%->больше пространства). Только 3 основных параметров (z-окно, z-вход, z-выход) для сопротивления переобучению, которое повторялось в этой сессии.