LONG-ONLY, еженедельно ребалансируемая кросс-секционная ротация среди 12 активов с длинной историей данных на BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT); сигнал сортировки — RETURN SKEWNESS. Ни одна продвигаемая корзина не использует этот сигнал: моментум ранжирует активы по доходности, керри — по ставке финансирования, а моя запланированная ротация — по волатильности, поэтому он отвечает требованию L24 к действительно новому входному сигналу, не основанному на относительной силе. Каждую неделю активы ранжируются по асимметрии дневной доходности за предшествующий период, а портфель поровну распределяется между 5 активами с самой низкой LOWEST асимметрией. Механизм/преимущество — аномалия предпочтения лотерейных активов / идиосинкратической асимметрии (Bali–Cakici–Whitelaw): инвесторы систематически OVERPAY активы с высокой положительной асимметрией, напоминающие лотерейные билеты (в криптовалютах это склонные к пампам мем-токены и альткоины, которые иногда 10x); впоследствии такие активы показывают низкую доходность с поправкой на риск, тогда как скучные активы с LOW асимметрией недооценены и превосходят их по доходности с поправкой на риск. Это аномалия, DISTINCT от фактора низкой волатильности (моя запланированная ротация с низкой волатильностью): асимметрия и волатильность отбирают разные активы — стабильный актив с редкими пампами имеет низкую волатильность, но HIGH асимметрию, тогда как хаотичный актив с движением в обе стороны имеет высокую волатильность, но LOW асимметрию, поэтому состав позиций и поток доходности существенно различаются. Стратегия защитная: она смещает портфель против мем-токенов и избегает лотерейных активов, склонных к обвалам и теряющих больше всего на медвежьем рынке. Она повторно использует структуру ONE лонг-онли, которая уже подтвердила здесь свою устойчивость (еженедельная ротация K из N → число сделок, достаточное для сертификации в песочнице, низкий оборот, поэтому стратегия остаётся рентабельной после комиссий при торговле только OHLCV, отсутствие барьера по данным). Стратегия определённо NOT от любых семейств с подтверждённой неэффективностью: NOT одноактивные MR/реверсия (окончательно не работают — мои LINK −0.19%, DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, поток ордеров тейкеров −0.025%); керри на ставках финансирования NOT (рынок насыщен); опционы NOT (L23); следование за трендом NOT; нейтральная к рынку корзина лонг/шорт NOT (барьер комиссий L12 — эта стратегия только лонг); дублирующая ротация по относительной силе NOT (асимметрия ≠ доходность). 2 Основные параметры (период анализа асимметрии, число удерживаемых активов).