Квант-трейдинг: мультисимвольный криптопортфель, пробой диапазона Азии, лонг/шорт за 1 ч | Stratmill

Стратегия пробоя диапазона открытия внутри дня (ORB), адаптированная к круглосуточному рынку криптовалют (24/7), применяется к корзине из 3 символов — наиболее ликвидным бессрочным контрактам Binance USD-M: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT. Используются бары 1–HOUR — такого таймфрейма вообще нет в текущем конвейере (все существующие стратегии используют 4H, 1D или недельные данные). Механизм: каждый день UTC с 00:00 до 07:59 для каждого символа задаётся «диапазон азиатской сессии» (максимум и минимум за период). С 08:00 до 22:59 UTC (сессии Европы и US) стратегия отслеживает закрытия часовых баров. Закрытие FIRST-го 1H-бара выше максимума азиатской сессии запускает вход в LONG по этому символу; закрытие FIRST-го бара ниже минимума азиатской сессии запускает вход в SHORT. Для каждого символа допускается только ONE вход за UTC день (повторных входов после срабатывания любой из сторон нет). Все позиции принудительно закрываются в 23:00 UTC независимо от прибыли или убытка. По своей структуре эта гипотеза не связана ни с одним из шаблонов неудач в журнале: она NOT стратегия на одном инструменте (корзина из 3 символов увеличивает выборку в 3x раз); она NOT стратегия на дневном таймфрейме BTC (что позволяет избежать шаблона «BTC-дневная-2024+затухание режима», из-за которого провалились сезонность четверга / BTC дневной импульс / BTC дневной Z-индекс); она NOT стратегия на откате при восходящем тренде (избегает шаблона «откат на альткоинах на дневном таймфрейме без преимущества», из-за которого провалились XRP/ADA/DOGE/LINK/SOL/AVAX 9x); она NOT паттерн одного бара (избегает шаблона «один бар не несёт информации», из-за которого провалился всплеск волатильности INJ/BTC); она NOT недельная сезонность (избегает шаблона затухания микроструктуры); и она NOT зависит от дополнительных данных (избегает проблемы отсутствия сделок в рамках системы верификации, из-за которой провалились дивергенция OI / затухание соотношения LS). У механизма ORB есть более 40 лет академической и практической поддержки (Тоби Крэбел 1990, Ларри Уильямс 1979; позднее к нему вновь обратился Бретт Стинбарджер в своей работе с проп-трейдинговыми компаниями) на фьючерсах на фондовые индексы и FX. Применение к криптовалютам учитывает уникальный структурный факт: криптовалюты — единственный крупный класс активов с непрерывной торговлей 24/7 в течение THREE отдельных сессий (Азия, Европа, US), поэтому азиатская сессия действительно образует диапазон «предрыночного» периода, который поток ордеров из Европы и Америки либо подтверждает (пробой), либо отвергает (возврат обратно). Три свободных параметра: окно азиатской сессии (00:00-07:59 UTC, фиксировано по соглашению), окно входа в сессию (08:00-22:59 UTC, фиксировано по соглашению) и множитель цели по прибыли на бар, равный 2x диапазона (один настраиваемый параметр), а также жёсткий стоп на сделку у противоположной границы азиатского диапазона (свободного параметра нет — уровень определяется геометрически). Фактически настраиваемый параметр только ONE — меньше, чем у любой другой гипотезы этой сессии. Ожидаемая частота сделок: примерно в 30-50% из UTC дней возникает сетап пробоя по одному символу, поэтому 3 символов × 365 дней × 0.4 доля срабатываний = около 440 входов в год — значительно выше порога жизнеспособности walk-forward-анализа AND и выше любого шаблона неудач из-за «редких сделок» в журнале. Симметрия длинных и коротких позиций позволяет стратегии совершать сделки при любом режиме рынка (бычьи пробои в 2021/2024, медвежьи — в 2022), структурно устраняя проблему концентрации на одном режиме. На момент дневного закрытия все позиции закрыты, поэтому стратегия не несёт риска удержания позиций ночью и не подвержена ставкам финансирования.