Стратегии

Портфель крупных криптовалют с длинными и короткими позициями: пробой диапазона азиатской сессии на таймфрейме 1-часа

Итог: Отменено

MajorCrypto1HAsiaSessionRangeBreakoutLS

Сводка по итогам

MajorCrypto1HAsiaSessionRangeBreakoutLS была тщательно разработана как попытка избежать кладбища стратегий с редкими сделками в этой сессии: таймфрейм 1H, которого нет в остальной подборке, корзина из 3 символов для достаточной выборки, симметрия длинных и коротких позиций для охвата всех режимов, внутридневное закрытие к концу дня для устранения ночного риска и риска финансирования, а также всего один настраиваемый параметр для снижения переобучения. Структурно всё это удалось: 5,634 чистых сделок, представлены все годы и оба направления. Но основная предпосылка ORB просто не работает на крупных криптовалютах: пробои затухали, а не продолжались, в результате чего получены profit_factor 0.855, коэффициент Шарпа −1.096, общая доходность −63% и убытки во все 7 годы и в обеих ветках; probabilistic_sharpe величиной 0.0006 делает отрицательное преимущество почти несомненным. Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста, не проводя оптимизацию: при отсутствии направленного преимущества в любом режиме и всего одном настраиваемом множителе выхода подгонять можно было только шум. Это наглядный пример того, что структурное отличие от прежних неудач не равнозначно наличию преимущества.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Внутридневная стратегия пробоя диапазона открытия (ORB), адаптированная для круглосуточного рынка криптовалют 24/7, применяется к корзине из 3 самых ликвидных бессрочных контрактов Binance USD-M: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT. Используются бары 1–HOUR — такого таймфрейма нет в текущем конвейере (все существующие стратегии используют 4H, 1D или недельный таймфрейм). Механика: каждый день UTC с 00:00 до 07:59 задаётся диапазон «азиатской сессии» для каждого символа (максимум и минимум периода). С 08:00 до 22:59 UTC (сессии Европа и US) стратегия отслеживает закрытия часовых баров. Закрытие FIRST-го бара 1H выше максимума азиатской сессии запускает длинную позицию LONG по этому символу; закрытие ниже минимума азиатской сессии запускает короткую позицию FIRST SHORT. Не более ONE входа на символ за UTC день (повторных входов после сигнала в любую сторону нет). Все позиции принудительно закрываются в 23:00 UTC, независимо от прибыли или убытка. Эта гипотеза структурно отличается от всех шаблонов неудач в журнале: она NOT не ограничена одним инструментом (3-символьная корзина увеличивает выборку 3x); это NOT не стратегия на дневном таймфрейме BTC (избегает шаблона «BTC-дневный-2024+затухание режима», который погубил Thursday Seasonality / BTC Daily Momentum / BTC Daily Z-Score); это NOT не откат в восходящем тренде (избегает шаблона «откат на альткоинах на дневном таймфрейме без преимущества», который погубил XRP/ADA/DOGE/LINK/SOL/AVAX 9x); она NOT основана на паттерне одного бара (избегает шаблона «один бар не несёт информации», который погубил INJ/BTC всплеск волатильности); это NOT не недельная сезонность (избегает затухания микроструктурного эффекта); она NOT не зависит от дополнительных данных (избегает проблемы отсутствия сделок в рамках системы верификации, погубившей OI Divergence / LS Ratio Fade). У механизма ORB есть академическая и практическая поддержка на протяжении 40+ лет (Toby Crabel 1990, Larry Williams 1979, позднее к нему вновь обратился Brett Steenbarger в работе с проп-трейдерами) на фьючерсах на фондовые индексы и FX. Применение к криптовалютам опирается на уникальную структурную особенность: это единственный крупный класс активов с непрерывной торговлей 24/7 в течение THREE разных сессий (Азия/Европа/US), поэтому азиатская сессия действительно служит диапазоном «до открытия рынка», который европейский и американский потоки либо подтверждают (пробой), либо отвергают (возврат). Три свободных параметра: окно азиатской сессии (00:00-07:59 UTC, фиксировано по общепринятой практике), окно сессии входа (08:00-22:59 UTC, также фиксировано по общепринятой практике) и множитель цели по прибыли на бар — 2x диапазона (один настраиваемый параметр); кроме того, жёсткий стоп на сделку ставится на противоположной границе азиатского диапазона (свободного параметра нет — уровень задаётся геометрически). Фактически ONE настраиваемый параметр — меньше, чем у любой другой гипотезы этой сессии. Ожидаемая частота сделок: примерно в 30-50% из UTC дней на каждом символе возникает пробойный сигнал, поэтому 3 символов × 365 дней × 0.4 частота сигналов = около 440 входов в год — заметно выше порога пригодности для walk-forward-анализа AND и частоты, при которой в журнале возникали сбои из-за редких сделок. Симметрия длинных и коротких позиций означает, что стратегия торгует в каждом рыночном режиме (бычьи пробои в 2021/2024, медвежьи — в 2022), структурно устраняя риск концентрации на одном режиме. Все позиции закрыты к дневному закрытию, поэтому стратегия не несёт ночного риска и не подвержена ставкам финансирования.

Точно реализует адаптацию 24/7 для ORB и структурно отличается от всех записанных шаблонов неудач: несколько символов (3x выборки), таймфрейм 1H (отсутствует в подборке), длинные и короткие позиции (сделки на бычьих и медвежьих пробоях), один внутридневной вход в день с закрытием к концу дня (нет ночного риска, риска финансирования и концентрации на режиме), только OHLCV (нет риска отсутствия сделок из-за дополнительных данных). Логика сессий для каждого символа выполняется независимо при появлении собственного бара 1H — BTC через calculate_signal, ETH/SOL через on_extra_bar — с использованием часа и дня бара UTC, полученных из ts_event, поэтому синхронизация времени между символами не нужна; интерфейс одного инструмента неактивен, все позиции открываются и закрываются через _submit_entry_instrument/_submit_exit_position. Цель по прибыли (tp_mult × диапазон) — единственный свободный параметр; стоп геометрически фиксирован на противоположной границе азиатского диапазона. Корректность проверена: на смоделированном часовом дне строится азиатский диапазон (100-110), закрытие бара часа -8 выше 110 запускает позицию LONG с целью 132 и стопом 100, повторный вход в этот день невозможен (ограничение одного входа в день работает). Прокси Layer-2 успешно выполняется с обоими дополнительными модулями во всех шести сценариях (491 уникальных, не замороженных), проблем с повторной привязкой прокси @staticmethod нет. Кредитное плечо равно 1.0, поэтому размер позиции не зависит от плеча маржи (проверка неактивного плеча не требуется).

Несостоятельная предпосылка, а не проблема кода или малой выборки. Пробой диапазона открытия азиатской сессии (Crabel/Williams ORB) NOT не продолжается на 24/7 крупных криптовалютах: стратегия торговала точно по заданным правилам (5,634 ORB входов на BTC/ETH/SOL 1H, позиции закрывались к 23:00 UTC, длинные и короткие сбалансированы), но систематически теряла деньги: profit_factor 0.855, коэффициент Шарпа -1.096, total_return -63%, avg_trade_return отрицательный результат и NEGATIVE во все 7 годы и в обоих направлениях (доля прибыльных длинных — 45.4% / коротких — 44.5%). Коэффициент Шарпа CI полностью отрицателен (-1.75 — -0.46) при probabilistic_sharpe 0.0006, поэтому истинный коэффициент почти наверняка отрицательный. Единственный настраиваемый параметр (tp_mult) не спасёт механизм без направленного преимущества во всех режимах; оптимизация лишь потратила бы 2 часов на подгонку множителя выхода к шуму. Не продолжать итерации: сделки соответствуют гипотезе, исправлять код нечего, ошибочна предпосылка. FAILURE PATTERN: внутридневное продолжение пробоя диапазона открытия на крупных криптовалютах не даёт преимущества — пробои на сессиях возвращаются к среднему и затухают вместо продолжения, что приводит к фактору прибыли ниже -1 и отрицательному коэффициенту Шарпа во все годы и в обеих длинной и короткой ветках независимо от таймфрейма (здесь 1H); внутридневная структура с закрытием к концу дня и одним параметром выхода не оставляет устойчивой области для оптимизации.

Реализация

Внутридневная длинно-короткая стратегия пробоя диапазона открытия азиатской сессии для BTC/ETH/SOL бессрочных контрактов Binance USD-M на барах 1–HOUR (чистый OHLCV). Для каждого символа в каждый день UTC строится максимум и минимум азиатской сессии за часы 0-7, затем в часы 8-22 вход выполняется при закрытии FIRST выше максимума Азии LONG или при закрытии FIRST ниже минимума Азии SHORT (один вход на символ в день). Выход — по цели прибыли 2x азиатского диапазона, жёсткому стопу на противоположной границе диапазона или принудительному закрытию в 23:00 UTC (нулевой риск переноса позиции на ночь и финансирования). Размер позиции по каждому символу — 10% от номинала капитала. Один настраиваемый параметр (tp_mult). Кредитное плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: -1,10
Общая доходность: -63,08%
Максимальная просадка: 66,65%
Всего сделок: 5634
Доля прибыльных: 45,0%
Профит-фактор: 0,86

Механизм реализован корректно и торгует согласно описанию: 5,634 сделок за 6.5 лет на BTC/ETH/SOL 1H, выборка достаточная, metrics_reliable=true, артефактов размера позиции и чрезмерной экспозиции нет (avg_position_pct 12%)

Новый таймфрейм 1H и структурное отличие от прежних шаблонов неудач (как и утверждает гипотеза) — но новизна сама по себе не создаёт преимущества

Убыточная стратегия без преимущества: profit_factor 0.855 (<1), коэффициент Шарпа -1.096, коэффициент Сортино -1.55, total_return -63%, avg_trade_return отрицательный

Отрицательный результат за ALL 7 года и в BOTH направлениях (long_win_rate 0.454 / short_win_rate 0.445) — азиатское направление пробоя не обладает прогностической силой для ведущих криптовалют; пробои затухают.

Коэффициент Шарпа CI полностью отрицательный (-1.75 — -0.46), probabilistic_sharpe 0.0006 — истинный коэффициент Шарпа почти наверняка отрицательный

Всего один настраиваемый параметр (tp_mult); никакой множитель выхода не спасёт механизм, который полностью отрицателен при CI, PF-0.855. max_drawdown 66.6%, комиссия — 10.1% от валового результата

достаточный

1 из 7 (тривиально)

большинство

отрицательный

Сводка по итогам

Продолжение внутридневного пробоя диапазона открытия не даёт преимущества на 24/7 крупных криптовалютах: пробои на сессиях затухают и сменяются возвратом к среднему, а не продолжением движения, что приводит к фактору прибыли ниже -1 и отрицательному коэффициенту Шарпа в каждом году и обеих ветках. Большая, чистая и структурно новая выборка не исправляет ошибочную предпосылку — она лишь статистически подтверждает отсутствие преимущества.

При проверке бэктеста аналитик вынес вердикт отказаться от стратегии из-за несостоятельности предпосылки: коэффициент Шарпа CI был полностью отрицательным (−1.75 — −0.46) при probabilistic_sharpe 0.0006, поэтому истинный коэффициент Шарпа почти наверняка отрицательный. Единственный настраиваемый параметр (tp_mult) не спасёт механизм без направленного преимущества: оптимизация лишь подогнала бы множитель выхода к шуму, а менять больше нечего, поскольку код соответствовал гипотезе и ошибочна сама предпосылка.

Внутридневная стратегия пробоя диапазона открытия (Crabel/Williams ORB), адаптированная для крипторынка 24/7, работает на корзине из 3 символов Binance USD-M с таймфреймом 1H (BTC/ETH/SOL): для каждого символа определяется диапазон «азиатской сессии» 00:00–07:59 UTC, затем открывается длинная позиция при первом часовом закрытии выше максимума диапазона или короткая — при первом закрытии ниже минимума во время окна Европа/US. Устанавливаются цель по прибыли tp_mult, жёсткий стоп на противоположной границе и принудительное закрытие в 23:00 UTC (нулевой риск переноса позиции на ночь и финансирования).

Механизм реализован и торговал точно по плану — 5,634 сделок за 6.5 лет, сбалансированные длинные и короткие позиции (2,964 длинных / 2,670 коротких), metrics_reliable=true, артефактов размера позиции нет, — но систематически приносил убытки: profit_factor 0.855, коэффициент Шарпа −1.096, коэффициент Сортино −1.55, total_return −63%, максимальная просадка 66.6% и отрицательный результат во все 7 годы и в обоих направлениях (доля прибыльных длинных 45.4% / коротких 44.5% сделок), при комиссии 10.1% от валового результата.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.